Вопрос к опционщикам по календарным спрэдам и волатильности
Есть ли на смартлабе опционщики использовавшие календари во времена сильного роста волатильности в августе 2011 и в 2008? Такой вопрос к вам — сильно ли отличался рост волатильности в следующем месяце от текущего, есть ли смысл строить календарные спрэды, если есть риск сильного роста волатильности?
Я не опционщик ни разу, но, если есть расчёт на сильный рост волы, надо покупать волу, а не календарь.
Это ведь очевидно, что стратегия спреда рассчитана на завышенную оценку рисков.
Несмотря на то что календарь имеет положительную вегу, т.е. он выигрывает от роста волатильности, все-таки строить его в расчете на скачек волатильности смысла нет. Потому как скачек волатильности обычно происходит при падении рынка, и вот тут календарь уже будет не очень хорошо. При расчете на рост волатильности лучше всего путы.
Календарь это сбор теты, с защитой от роста волатильности и с возможностью управления по дельте.
Carlos ( Avar ), если есть большая вероятность роста волатильности, но хочется все-таки собрать тету, то можно строить диагональ что, бы отодвинуть нижнею границу б.у.
я считаю календари перестали работать с начала 2012 года,
есть такой опционщик — Дубина, найдите видео с ним — он на НОКе всё расказал — и календари перестали работать)))
раньше спред по «синусоиде» ходил — и оставалась только покупать на нижней границе спреда и продавать на верхней…
сейчас спред около нуля и больше на входе-выходе потеряешь — вот тебе и эффективный рынок…
хотя возможно вы составите такую комбинацию — где еще есть неэффективность...)
Александр Шадрин, мне кажется календари всегда работали и будут работать только с разной эффективностью, ведь как мне кажется основная идея календарей это забрать чуть-чуть теты и закрыть позицию.
Если «календарем» называть не только каноническое «продал ближний и купил дальний» а любой набор опционов разного времени до экспирации и целью ставить не «сбор теты» а использование любых неэффективностей, то возможности возникают часто
Грядет большая переоценка драгоценных металлов из-за давно назревшей девальвации фиатных валют и облигаций. Банковское учреждение и центральные банкиры десятилетиями занимались подавлением цен на мета...
Массовая установка отечественных базовых станций для подключения малонаселенных к высокоскоростному интернету начнется с 2025г - глава Минцифры Шадаев — ТАСС Массовая установка отечественных базовых с...
Массовая установка отечественных базовых станций для подключения малонаселенных к высокоскоростному интернету начнется с 2025г - глава Минцифры Шадаев — ТАСС Массовая установка отечественных базовых с...
Nordstream,
Чотаржу
Заявление, что заповедник на Аляске может удовлетворить «весь спрос на нефть в Азии» — очевидное художественное преувеличение. И дело не в том, что Самотлор, Приобское и Сал...
Не надо будить шортистов… хе, а вообще, шорт без причины признак… хене верю в обвал, на переправе коней не меняют и вообще, те же шортисты должны не продавать, а покупать как одержимые ..и тем более с...
В завершение января предлагаем обсудить, наверное, главное событие месяца - запуск китайской модели ИИ DeepSeek. 😎 В завершение января предлагаем обсудить, наверное, главное событие месяца — запуск ки...
Иллюстрация сегодняшних рекордных распродаж в LQDT Иллюстрация сегодняшних рекордных распродаж в LQDT и еще не вечер и к сожалению сбор статистики сегодня заработал только после обеда
И все ...
Это ведь очевидно, что стратегия спреда рассчитана на завышенную оценку рисков.
Календарь это сбор теты, с защитой от роста волатильности и с возможностью управления по дельте.
есть такой опционщик — Дубина, найдите видео с ним — он на НОКе всё расказал — и календари перестали работать)))
раньше спред по «синусоиде» ходил — и оставалась только покупать на нижней границе спреда и продавать на верхней…
сейчас спред около нуля и больше на входе-выходе потеряешь — вот тебе и эффективный рынок…
хотя возможно вы составите такую комбинацию — где еще есть неэффективность...)