Алекс
Алекс личный блог
06 июня 2013, 17:18

Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)

Для этой цели Ларри Вильямс предложил использовать значения дневных диапазонов – разницу между минимумом и максимумом дня. Эта величина показывает, насколько волатильным был рынок каждый день. Именно тогда, когда эта волатильность существенно увеличивается относительно недавних показателей, происходит изменение тренда. Таким образом, увеличение дневного диапазона на значительную величину является сигналом изменения в текущем направлении рынка.
Нашел в интернете:
Дальше возникает два вопроса. Первый: что понимать под взрывным движением, т. е. какой величины должно быть движение вверх или вниз? И второй вопрос: от какой точки измерять эту экспансию цены?
На второй вопрос Ларри Вильямс отвечает так:
«Мой вывод: лучшей точкой для прибавления или вычитания значения экспансии волатильности является открытие следующего дня. Я всегда торговал по этой технике, ориентируясь на открытие. Но, готовясь к написанию этой книги[8], я предварительно провел вышеописанные тесты, чтобы убедиться, что мое суждение верно, и был рад убедиться, что факты соответствуют моему интуитивному заключению». (Это чуть ли не единственный случай, когда Ларри Вильямс применяет слово «интуитивный».)



Прорыв волатильности Ларри Вильямс (Кто нибудь понял,как измерить эту волатильность?)
 Привел пример незнаю правильно или нет…
12 Комментариев
  • Полковник Айвс
    06 июня 2013, 17:22
    Лари использует пробой фрактала, но пишет волатильность чтоб по-солидней выглядеть. Нигде о настоящей волатильности ни слова.
  • Охлократ
    06 июня 2013, 17:39
    пробой свечи и все. дневной… недельной… на выбор.
  • Полковник Айвс
    06 июня 2013, 17:42
    Не не путаю, он отмечает максимумы-минимумы именно таким образом как строятся фракталы, но дабы сохранить оригинальность их так не называет. Даже пример из вашего поста — прорывом волатильности уж точно считать нельзя. Волатильность, если спуститься до базиса — это просто средний разброс цен за определенное время. Соответственно прорыв — превышение этого разброса, чего на примере и в помине нету.
    • Полковник Айвс, волатильность — это хай минус лой.
      так что…
  • legioner
    06 июня 2013, 23:47
    так я не понял, что ты не понял? :-/
  • lencor
    07 июня 2013, 09:53
    Насколько я понимаю, Лари берет хай минус лой, умножает на 0,7 и прибавляет к открытию следующего дня. Если цена пошла выше этой точки, то покупает. Или умножает на 0,5, вычитает из открытия след дня и шортит, если цена пробила эту точку вниз.
    • lencor
      07 июня 2013, 10:04
      yumuz, для определения диапазона можно один последний бар брать или несколько, это Лари оставляет на ваше усмотрение.
    • Заманбек
      01 декабря 2013, 23:17
      yumuz, Привет можно поподробнее пожалуйста! Ларри Вильямс пишет еще «рассчитываемых путем прибавления процента сегодняшнего диапазона к сегодняшнему закрытию.» как это понять??)
  • DTitov
    04 июля 2013, 12:00
    Из текста предположил о совершенно другом: Вы выделили боковик, а я подумал о количестве пунктов от максимума до минимума в сравнении с предыдущим днём. Если верно, то следует искать принципиально другие участки графика, поскольку должно быть автор находит окончание тренда длительностью в несколько месяцев, а не дней. Таким образом, в приведённом Вами примере Ларри наверняка бы продолжал удерживать позицию вниз.
  • Gugenot
    04 июля 2013, 12:04
    С помощью ATR.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн