Гость
Вход на сайт
ballman
ballman личный блог
14 июня 2013, 14:23

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста

Продолжение поста (http://smart-lab.ru/blog/124798.php).
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
«Дырка» 11.09-22.09.09
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.

«Дырка» 11.12-24.12.09

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.
 
«Дырка» 11.03-17.03.10 
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
«Дырка»10.06-15.06.10
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста
 «Дырка» 13.09-27.09.10

Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 13.12-23.12.10
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 11.03-18.03.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка»14.06-22.07.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.09-27.10.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.12-22.12.11
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста 
 «Дырка» 14.03-16.03.12
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.06-19.07.12
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. 
 «Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.
Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль. 
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Методика склейки. Берем текущий фьючерс(если на истории, то фьючерс за день до экспирации) со значением закрытия дня, за день до экспирации. Склеиваем с новым(следующим за ним) со значением открытия дня-день экспирации. Получаем разрыв(дырку). 
Si SiM3 SiU3 июль
9 Комментариев
  • Александр Тихонов
    Александр Тихонов
    14 июня 2013, 14:55
    дырки — это хорошо, дырки мы любим
    0
  • ballman
    ballman
    14 июня 2013, 15:01
    Можно предположить, что SiU3, закроет обе «дырки»:SiH3-SiM3, SiM3-SiU3 в июле.
    0
    • McQueen
      McQueen
      14 июня 2013, 15:15
      ballman, что-то не пойму, на сентябрьском си, где дырка?
      0
      • ballman
        ballman
        14 июня 2013, 15:23
        McQueen, С понедельника 17.06.13г. нужно взять и склеить 2 свечки со значениями: 1я свеча SiM3= закрытие пятницы 14.06.13г.(т.е. сегодняшнее закрытие) и открытие SiU3 17.06.13г.=«дырка», «разрыв», «гэп», кому как угодно… Как показывает график таких склеек предыдущих дыр, вырезки я привёл выше, они закрываются в 100% случаев.
        0
        • ballman
          ballman
          14 июня 2013, 15:39
          ballman, дырка SiM3-SiU3, судя по текущей стоимости контрактов, будет равна, примерно, 500п.
          0
  • McQueen
    McQueen
    14 июня 2013, 16:11
    грубо говоря, си-9.13 за свою жизнь сходит до 31750?
    0
    • ballman
      ballman
      14 июня 2013, 19:05
      McQueen, это предположение… В понедельник будет видно, где зафиксируются границы разрыва. Исходя из наблюдаемой статистики, разрыв закроется, рано или поздно.
      В приведенных мной примерах нет 2008г. Где зафиксирован декабрьский разрыв, при «диком» росте доллара. Он закрылся только в мае 2011г. Думаю, если такое движение произойдёт, то можно ждать закрытия долго.
      0
  • aldo
    aldo
    14 июня 2013, 16:22
    появился зверь SiN3-июльский контракт, есть августовский, как быть с ними?
    0
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Политсрач........
9:31
00597681, Бы да кабы. Никому они даже в бывших советских бесплатно не нужны. Это только Минкульт РФ бюджетные деньги на ветер Рабочий человек стоит копейки, Клоуны, Блогеры, Певуны Чу...
фьючерс MIXМиллион для дочек
9:31
Страсти накаляются, куда пойдет рынок? Доброе утро коллеги 👋Начинаем очередную рабочую неделю с утреннего обзора рынков, и так: 🔼В пятницу сформировались позитивные драйверы для дальнейшего роста ин...
ДВМПВсе Верно
9:31
Чистый убыток ДВМП по РСБУ за девять месяцев составил 2,1 млрд рублей против 9 млрд рублей чистой прибыли Чистый убыток «Дальневосточного морского пароходства» (головная компания группы Fesco) по росс...
Новосибирская областьSid_the_sloth
9:30
Свежие облигации: Новосибирская область 34025. Купон до 23,5%! Региональные эмитенты ловят тренд и тоже начинают выпускать флоатеры с повышенной доходностью. Завсегдатай долгового рынка — Правительств...
СамолетДмитрий
9:28
Всë порешали.❗️🇷🇺#SMLT Представитель Михаила Кенина назвал информацию о продаже доли в компании «Самолет» «необоснованными слухами» Выкупаем обвал?
EURUSDNorthern Trader
9:27
Недельный анализ #DX (индекс доллара) Недельный анализ #DX (индекс доллара). Предыдущий недельный сценарий отработал себя в полном объеме. Мы увидели тестирование текущей области сопротивления 10...
ГазпромДмитрий
9:30
khornickjaadle, Не европейцы, а менеджмент, нанятый Семом У топ менеджмента Европы нет ничего личного. Работают согласно «Трудового договора»
Сбербанкbotlib
9:30
Утром на внебиржевых торгах брокера «Т- Инвестиции » российские акции снижались примерно на 1-3%. Так, обыкновенные акции Сбербанка в 08:57 мск в моменте упали на 1,8%, ЛУКОЙЛа — на 1,47%, «Яндекса» —...
РусгидроСираж Нигматуллин
9:26
Русгидро - падение в месяцах остановлено - цель 0,6.  18.11.2024-M. Описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/190 Авто-репост. Читать в блоге >>>
еврооблигацииАссоциация инвесторов "АВО"
9:25
Бельгийский депозитарий Euroclear позволил инвесторам торговать суверенными еврооблигациями Белоруссии внутри своей инфраструктуры. С 18 ноября Euroclear «в порядке исключения» возобновляет внутренние...
Старый дизайн
Старый
дизайн