Вопрос по опционам

Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?

опцион Ri стрэдл

allet

Москва

с 13 августа 2012

10 Комментариев

Twilight_reg73
26 июня 2013, 13:54
продавай стредл
0
allet
26 июня 2013, 13:56
Уже напродавался
0
- Twilight_reg73
  26 июня 2013, 14:07
  allet, а что мешает дельта хеджировать продажу?
  0
  - vfreeman
    26 июня 2013, 14:10
    Twilight_reg73, это довольно накладно — на пиле можно весь потенциальный профит растерять
    0
    - Twilight_reg73
      26 июня 2013, 14:18
      vfreeman, тогда покупай путы и вместо покупки колов покупай актив
      при падении вола обычно растет
      0
Андрей
26 июня 2013, 14:06
Мне это тоже интересно, но думается неодного совета не будет
0
hermit
26 июня 2013, 14:08
То есть купил волу, а потом хочешь ничего не потерять при ее падении? Так не бывает
+1
- Johnny_22
  26 июня 2013, 15:15
  hermit, во во )))
  «Ребят, как сделать, чтобы при любых раскладах я в плюсах сидел?» :)
  +1
Всемирнов Алексей (Lemmy)
26 июня 2013, 17:37
закрыть все позиции и забыть про рынок…
-1