Бенуа Мандельброт: Фракталы и искусство изломанности.

Любопытно, что автор теории фракталов измеряет изломанность линий числом.
Это хорошо коррелирует с высказыванием К.Ильинского о том, что любой вывод, модель, прогноз в конце концов должен приводить к числу.
Результатом любого исследования является — число.

Ролик лежит в свободном доступе на You-tube. Надеюсь, ничьи права не нарушены. http://www.youtube.com/watch?v=nVDrdGkLP9c

Бенуа Мандельброт Фракталы

Acertado

Закамск

125

с 6 апреля 2013

14 Комментариев

bozon (Андрей Сергеевич)
29 июня 2013, 15:25
… про геометрическую размерность.
0
Bratishka
29 июня 2013, 15:35
че дальше?
0
Bratishka
29 июня 2013, 15:35
как этому деду деньги дать в управление?
+1
- siva
  29 июня 2013, 15:55
  Bratishka, сольётся же)
  0
- Pin314
  29 июня 2013, 16:04
  Bratishka, к сожалению уже никак, ru.m.wikipedia.org/wiki/Мандельброт,_Бенуа
  0
  - Galaxy
    29 июня 2013, 17:02
    Ой! Красиво, но непонятно )) я правильно поняла, что броуновское движение (фрактальный остров) описывается формулой zn=z(n-1)2+c, где с=1,33.? константа «с» определяет изломанность линий?
    Движения индекса S&P -тоже фрактал? Но конкретные уровни зависят от «вмешательства бога» — 5 штук за всю историю, «которые только и имеет смысл анализировать, потому как все остальное природный шум» (т.е. фрктал?)
    Короче простым русским языком о чем это было? )
    0
    - Trig
      29 июня 2013, 19:48
      Galaxy, броуновское движение не описывается этой формулой. Однако Мандельброт увидел в броуновском движении изломанность и используя свои знания об изломанности ввел Обобщенное броуновское движение где показатель размерности, который описывал эту изломанность, мог принимать значение от 0<H<1
      Важно знать, что рынки, а это нам наиболее интересно, это не просто броуновское движение, а обобщенное броуновское движение. И они обладают особыми свойствами в зависимости от этого показателя Н (который еще называют показателем Херста)
      0
    - bozon (Андрей Сергеевич)
      30 июня 2013, 16:19
      Galaxy,… «вмешательства бога» с большим депозитом)))
      PS: белый шум(H=1/2) — блек-шоулз;
      черный шум(H>1/2) — «улыбка»(БА);
      розовый шум(H<1/2) — «улыбка»(волатильность)!
      0
      - bozon (Андрей Сергеевич)
        30 июня 2013, 16:19
        Z-spin,… вроде так.
        0
Виталий Богомолов
29 июня 2013, 20:06
где бы скачать его книги — давно я голову не ломал)
+1
- insighter
  30 июня 2013, 13:31
  lsdrom_02, koob.ru
  0
Hedgehog
29 июня 2013, 21:33
Точно так же, как легкие имеют огромную поверхность при ограниченном объеме, «длина» ценовой кривой на малом тайм-фрейме намного больше длины этой же кривой на большем тайм-фреме. Это позволяет получать при интрадейной торговле ( теоретически ) намного большую прибыль.
+1
- Trig
  29 июня 2013, 23:11
  Hedgehog, осталось только придумать механизм следования за этой кривой…
  0