06 августа 2013, 16:46
Август РИ ставка на отскок (если выгорит, то и рост).
Готова услышать конструктивную критику и дружеский совет по управлению:
1.Что оптимальнее делать при пpодолжении снижения — подавать фьючерс и (или) закрывать путы, продавать коллы.
2. Как и когда оптимальнее разбирать конструкцию при движении вверх — на каких уровнях за сколько дней до экспирации.
1.Что оптимальнее делать при пpодолжении снижения — подавать фьючерс и (или) закрывать путы, продавать коллы.
2. Как и когда оптимальнее разбирать конструкцию при движении вверх — на каких уровнях за сколько дней до экспирации.
AlenaPr13, что он спросил, давно не смотрю
13:55
Здесь скоро будет эпичный обвал. Долги будут расти как снежный ком до момента, пока вдруг не откуда будет взять деньги на выплату процентов. В этот момент пойдут допки по дочкам или распродажа дочек, ...
Игорь Жуков, предложение банков без всяких примочек, как видишь там есть ещё продолжение
13:54
Завтра ставку задернут до 23% санкции на Газпром банк, ну зашортили ребята и их выносят, так бывает перед падением
13:53
Согласен, только лонг
Dol, вы ее где видите, нра декабрьском? тут экспира.
Syltan I,
в начале декабря последний вывод был на 1000, кредиты я не беру никакие. меня не устраивают условия и инструменты от брокеров с ру лицензией и там тоже хватает бед, судя по отзывам. со...
Максим,
Возможно такие, тут смотря когда новый год, по-Китайски или по нашему
В пятницу фикс по всем фронтам
13:47
STEPAN55,
А по поводу якобы никем не хранящейся информации с видеокамер — ты отстал от жизни на 20 лет.
Да в частной лавке по продаже Арбузов «У Ашота» будет записывать на старый HDD.
А виде...
Тета смешная, отбить ее за день но проблем, тем более всегда могу увеличить агрессию в продаже или закрыть лотерею (140 колл).
По мере движения вверх пут в деньгах и без денег будет терять дельту коллы прибавлять, т.е. пирамидинг будет происходить как бы «автоматом».
В результате профит будет повыше (на то же ГО).
При снижении синтетикой проще управлять (не в смысле простоты, а в части доступных вариантов), чем линейным фьючем.
Я не права?
Но на конкретные вопросы Вы, к сожалению, не ответили, хоть и получили за от меня + в профиль.
Может «стать», а может и «не стать». Никакой «бомбы» для депозита при правильном управлении я пока от проданных путов не вижу. Одни итак в деньгах, другие в любой момент могут быть уравновешены продажей фьюча. Допускаю, что ошибаюсь, но на мой взгляд это именно так.
Критику услышала, за что благодарю, но еще хотелось бы услышать об управлении.
я бы смотрел на греки и их предполагаемую динамику (по времени и по цене БА),
если позволяют то продавать фьючерс, то наверно, поближе к 130, откупал бы путы, при превышении гаммы от целевой, или если бы позволял потенциальный доход от позиции
продавать колы, да, можно, и нужно, но опять же, если не сильно «покорёжет» греки-дельту и гамму. и быть готовый к их хеджу в случае роста.
Выходить я бы стал при превышении текущей доходности от предполагаемой (распределенной равномерно по времени) или же если есть перекос по волатильности, то отроллироваться на другой страйк (но это если есть время) или на другую серию, если уже времени нет
Текущие изменения пока продала дополнительно 1 фьючерс и один 130 пут.
Тета стала положительной.
2. При двиге вверх держал бы дельту 3-5. Но при появлении неудобств в управлении закрыл бы нафик. По ощущениям это будет пятница-понедельник.
С уважением,
Энергетический Дятел.
Можно было написать проще: Встал(а) в лонг, надеюсь на отскок.
но как говорится что сделано то сделано…
я б кста хэджил эту позу продавая не фуч, а колы в деньгах(125) или около них(130)
Что поза «не шибко опционная» была в моменте, частично согласна. С тем, что «встал(а) в лонг, надеюсь на отскок» вроде в заголовке именно это написано.
Simix, уж извините за использования тега опционы, но позиция не статична, а постоянно управляется (изменяется) и именно этого касались вопросы, если Вы их прочитали.
В частности то, что на картинке получено после движения вниз с фьючерсом в количестве 20 контрактов, затем «излишек» закрыт и сделана ставка на отскок, что вроде бы соответствует теме топика. Если я «просто встала в лонг» зачем в составе позиции короткие фьючерсы, допускаю, что в моменте поза была не лучшая и напоминала фьючерс, потому как раз и стояла задача ее оптимизировать под текущие сценарии, но опыта у меня маловато, потому и появился данный топ.
Спасибо Urwald и Гусев Михаил(debtUM) — Вам плюсы. Некоторые моменты для себя уяснила.
Позиция уже претерпела существенные изменения, тета сейчас отрицательная. Позже, возможно отпишусь о результатах.