Серия из 6-ти дней роста - хороший сигнал для шорта

Вчера был 6-й день роста подряд.

Такие длинные серии — довольно редкая ситуация и есть большая вероятность, что серия роста прервётся, то есть говоря по простому, есть неплохой сигнал на шорт.

За последние 4 года (1000 торговых дней) серий роста длинее 6-ти дней было только 6 штук. Вот картинка с диаграммой количества серий в зависимости от длины (серии роста положительные, падения — отрицательные):

Но если говорить серёзно, то качество сигнала конечно не так очевидно, плюс расчёты рисков и т.д. Так что ДИСКЛАЙМЕР:

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ И ОБЕЩАНИЙ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗЫВОМ К ДЕЙСТВИЮ.

PS
Всё считал в режиме «побыстрому», поэтому могут быть неточности, но в целом картинка верная.

UPD:
У меня самого по РТС позиция ШОРТ.

UPD2
Закрыл шорт в 19:13 по 132490, итого результат примерно +2470 пунктов (134960-132490)

анализ рынка РТС сигнал

Swan

Москва

104

1 243

с 10 сентября 2011

49 Комментариев

FXFighter
15 августа 2013, 10:08
Да… но 8 дней роста встречаются ЧАЩЕ, чем 6. :)))
+1
- Swan
  15 августа 2013, 10:15
  FXFighter, верно. поэтом я в конце написал — не всё так просто ))))
  0
- Андрей (Мурманск) Чеберяченко
  15 августа 2013, 10:41
  FXFighter, не 8 а 7…
  0
  - Swan
    15 августа 2013, 10:44
    Андрей_Мурманск, там так:
    Длина серии — кол-во серий
    6 1
    7 2
    8 3
    9 0
    10 0
    11 1
    0
IliaM
15 августа 2013, 10:16
Бывают и по 11 и даже 14 дней роста. Там сигнал получше будет.
0
- Swan
  15 августа 2013, 10:17
  IliaM, конечно. только ждать придётся несколько месяцев.
  +1
  - IliaM
    15 августа 2013, 12:11
    Swan, тогда может частично лонг зафиксировать, а не сразу в шорт.
    0
    - Swan
      15 августа 2013, 12:21
      IliaM, ну-у-у даже не знаю… лично я открыл шорт…
      0
Swan
15 августа 2013, 10:20
Добавил в пост, что у меня самого по РТС сейчас шортовая позиция, открыта вчера вечером.
0
- Alexhey
  15 августа 2013, 10:36
  Swan, Аналогично
  0
miro
15 августа 2013, 10:24
на 1380 по ММВБ сходим скоро
0
- Swan
  15 августа 2013, 10:26
  miro, всё может быть…
  +1
  - miro
    15 августа 2013, 10:28
    Swan, верно, коллега))
    0
  - Bambuk
    15 августа 2013, 10:31
    Swan, а по Бренту какие мысли?
    0
    - Swan
      15 августа 2013, 10:42
      Bambuk, По бренту как раз сегодня утром лонг закрылся, сейчас вне рынка. Вот тут всё подробно по бренту пишу twitter.com/swantrade
      0
      - Bambuk
        15 августа 2013, 10:46
        Swan, спасибо.
        0
q-trader
15 августа 2013, 10:44
да это сильно стремные «сигналы». приращения то фактически независимы. ну был рост даже 10 дней подряд. вероятность примерно 50% что и 11й день будет в плюс. тут уж скорее надо смотреть привела ли серия апов к перекупленности
0
- Swan
  15 августа 2013, 10:49
  q-trader, это сигнал в стиле «просто-быстро-весело».
  
  ерьёзные вещи конечно так не делаются, но и занудства в них столько что никто читать не будет. У меня в постах есть и подробное опиание серьёзной тактики и сигналы в твиттере пишу по нефти, за 4 месяца +35% к депо -и всё равно людям это не интересно, потому как скучно и непонятно.
  +1
  - q-trader
    15 августа 2013, 10:56
    Swan, к сожалению, вы правы. чтоб читали надо попсу
    0
    - Swan
      15 августа 2013, 11:04
      q-trader, я тоже раньше думал, что «к сожалению», а теперь считаю, что в итоге всё правильно выходит, тут либо социальность либо разрабатываешь свой edge… ситуация «или-или» и приходится выбирать…
      0
АВК
15 августа 2013, 10:45
а высота 11 дней роста = высоте 6 дневному...)

p.s… не спеши ;)
0
- Swan
  15 августа 2013, 10:50
  x_X_x, я же написал — не всё так просто ))))
  0
Диденко Павел
15 августа 2013, 10:49
глупость
-2
jaroxa
15 августа 2013, 11:08
шортите, зачем же настолько «ценные» сигналы всем расказывать
0
- Yuri Chebotarev
  15 августа 2013, 11:25
  jaroxa, ценность любого сигнала находится на уровне плинтуса.
  +1
Владимир Спицын
15 августа 2013, 11:19
Смотря докуда шортить — пробиваем уровень, поэтому после небольшого отката, могет так вверх дать, шо мало торопливым медведЯм не покажется… имхо.
0
- Владимир Спицын
  15 августа 2013, 11:21
  … хотя для бесплечевых контртрендовиков, самое то для набора позы вниз.
  0
- Swan
  15 августа 2013, 11:25
  Владимир Спицын, я так далеко не смотрю, просто увидел красивую серию из 6 зелёных дней -и прикинул вероятности продолжения/разворота на следующий день
  0
Sasha F
15 августа 2013, 11:23
50%/50% (я майнил подобные зависимости на часовиках и ниже, т.е. у меня были выборки более 10000 — и там зависимость неоднозначна: даже если она есть, меньшое количество продолжений тренда может быть более аплитудным.)

более сложные конструкции чуть успешней, — например открываешь позицию на 7 день против тренда, и если тренд продолжается, не закрываешь позу, пока не будет дня, где тренд развернется в твою сторону — но с текущими спредами на Ри и комиссиями не ахти, тем более очень высокая дисперсия — можно год в минусе сидеть — на большой дистанции можно подобрать в слабый плюс — но это все ниже депозитов в банках :)

но можно тут много вариантов подобрать — у меня тонны грязных таблиц где-то лежит со статсами, там самые разные подобные варианты по дата майнингу за последние 5,5 лет по Ри
0
- Swan
  15 августа 2013, 11:29
  Саша bifurcafe, о! спасибо! я как раз собирался глянуть подробнее на торговлю по сериям, но честно говоря у меня были лучшие ожидания — год в просадке не айс…
  0
Yuri Chebotarev
15 августа 2013, 11:25
А мне по барабану куда движется фьючерс: RIZ3 в long, RIU3 в short и баблосы потихоньку капают. Объемы корзинок меняю и совсем хорошо.
0
Ильгиз Кутузов
15 августа 2013, 11:29
о! у меня 7 раз почесалась левая нога — закрываю лонг однозначно!)))))))
0
- Swan
  15 августа 2013, 11:32
  Ильгиз Кутузов, в этом году на ЛЧИ будете?
  в прошлом году я помню у вас эквити красивая была
  0
  - Ильгиз Кутузов
    15 августа 2013, 11:37
    Swan, в прошлом году я оплошал(вроде без ошибок)… в этом смотря какие правила будут… если ничего не изменится то скорее всего поучаствую…
    0
    - Swan
      15 августа 2013, 11:41
      Ильгиз Кутузов, а я помню… у меня в прошлом аналогично было, захотел в 10-ку по доходности войти, и рисков набрал сверх всякой меры и позицию взял строго направленную, ну и как всегда рынок против меня пошёл… в этом году наверно опять зарегистрируюсь, но рваться не буду, что выйдет, то и выйдет…
      0
Леди Джей (Акимова Ангелина)
15 августа 2013, 12:34
почитала ветку и открыла лонг
+1
Леди Джей (Акимова Ангелина)
15 августа 2013, 12:45
Роман Некрасов, Чем больше шортистов, тем дальше лебедь взлетит. УЯ вчера шорт открыла по Си, по цене 33321, стоп уже на фиксации прибыли. Буду ориентироваться на цель 32,30 по споту
0
Swan
15 августа 2013, 12:51
Роман Некрасов, у кого как — не знаю, а лично у меня есть план по управлению позицией
0
- Swan
  15 августа 2013, 12:59
  Роман Некрасов, 2008 год — вообще за всеми разумными рамками, такое я тут не рассматриваю (хотя у самого план есть, и сам недавно готовился путов прикупить, но раздумал)
  
  Все остальные варианты вполне нормально разруливаются. Например я держу шорт по Eu чуть ли не от 41000, просадка была чуть ли не 40% по этому тикеру, но за счёт управления позиция уже в плюсе.
  0
  - Swan
    15 августа 2013, 13:18
    Роман Некрасов, по сериям не знаю, а обычные распределения отклонений считал — там существенное отличие от нормального, но не в пользу толстых хвостов, а вообще другие формы — хвост короткий, хоть и толстый, а центр шапки узкий и высокий.
    
    А по сериям — давно ничего не делал, вот только вчера вечером увидел что 6 дней роста — решил посчитать, а позиция у меня и так вчера была открыта.
    
    Посмотрим… кстати, если сегодня задёрг вверх будет, то возможно на нём шорта добавлю…
    0
Леди Джей (Акимова Ангелина)
15 августа 2013, 13:13
А если закроется ММВБ -0,01%. Это как будет считаться??? или вообще 0. А лучшее управление позиции-это стоп
0
miro
15 августа 2013, 18:13
вот и сходили))
0
- Swan
  15 августа 2013, 18:43
  miro, да, удачно вышло )))
  0
Мурен(а)
15 августа 2013, 20:02
жаль, не могу прикрутить идею к своей системе (swing ). тут только интрадей.
0
- Swan
  15 августа 2013, 22:33
  Евгений Александрович-1, ну почему же интрадей, тут стандартный Клоуз-Ту-Клоуз с овернайтами и овервиками.
  0
barabas
15 августа 2013, 21:34
Вы же наверное сами понимаете, что «6 штук за последние 4 года» непригодно ни для анализа, ни для торговли… )))
0
- Swan
  15 августа 2013, 22:32
  barabas, я хотел ещё оценивать достоверность измерения вероятности на этой выборке, но честно говоря поленился, «побыстрому» и так достаточно, а чтобы чуть подробнее разбирать уже надо много сил тратить, и вопросов там сразу куча…
  0
- Swan
  15 августа 2013, 22:37
  barabas, + ещё. вообще-то полное количество серий получается не маленькое, так что достоверность какая-то есть… но какая именно — надо считать, и это непросто…
  0