Банки RU: Экспресс-оценка краткосрочного состояния банка
Кто-то положил в банк деньги на вклад, кто-то только собирается это сделать, а кто-то просто выбирает контрагента.
Вообще, при какой-то «экспресс-оценке» можно смотреть на показатели банковской ликвидности (от ЦБР) — Н1, Н2, Н3, Н4 и т.д.
Однако, дабы не «затмевать» себе голову множеством показателей и прогнозируя ситуацию в течении месяца, я бы рекомендовал обратить внимание на следующий показатель:
«Активы до 30 дней / Пассивы до 30 дней» желательно, чтобы показатель был больше 70%; лучше 80%.
Также, обращайте внимание на «валюта баланса» (или просто баланс) больше 2 млрд. руб.
Итак, что же у нас входит в активы и пассивы (дабы Вы могли это посмотреть в балансе): Активы:
Касса, кроме сч.20209
Корр.сч. (в рублях)
Корр.сч. (в валюте)
МБК
Кредиты юр.лицам и индивид.предпринимателям
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам юр.лицам и индивид.предпринимателям
Кредиты физ.лицам
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам физ.лицам
Вложения в приобретенные права требования
Госбумаги (с учетом РЕПО)
Облигации (с учетом РЕПО)
Акции (с учетом РЕПО)
Прочие размещенные средства (РЕПО)
Прочие размещенные средства (резиденты)
Прочие размещенные средства (нерезиденты)
Векселя банков
Прочие векселя
Пассивы:
Корр.сч. (в рублях)
Корр.сч. (в валюте)
МБК
Счета юр.лиц
Счета юр.лиц — резиденты
Счета юр.лиц — нерезиденты
Счета физ.лиц
Выпущенные ценные бумаги (векселя, облигации)
Прочие привлеченные средства (РЕПО)
Прочие привлеченные средства (резиденты)
Прочие привлеченные средства (нерезиденты)
Для примера рассмотрим небольшой банк:
По таблице — Активы до 30 дн. / Пассивы до 30 дн. = 88,31%
XPYCT, коэфф. среднесрочной и долгосрочной ликвидности…
Н3 и Н4 по оценке ЦБР…
НО… конечно можно сделать прогноз на год… но он будет «прав» только в том случае, что ничего в экономике сильно не изменится… поэтому банки подают отчетность ежемесячно, по хорошему — оценивать нужно именно так… а более-менее стабильные и крупные банки — раз в квартал…
Smoketrader, поясните плиз, какую смысловую нагрузку несут эти расчеты:
"•Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
•Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%"
Сколько налички есть у банка в общем объеме краткосрочных активов?
По ценным бумагам, как бы нету разбивки балансовых счетов по срокам. Там могут быть хоть 30 летние ОФЗшки, хоть акций газика. Для этого обычно смотрят 115 форуму или 125, которой нет в свободном доступе.
Костромов Владимир, показатели ликвидности Н1 и т.д. есть ниже в этой форме… где-то тут в моих записях написано, какие это показатели… какие там значения… где и что еще мона посмотреть…
Mr. Bean, по инвесткомпаниям — согласен… по банкам — нет… конечно «рисование» есть… но оно не «глобально»… тем более что сейчас есть 69-Т… а по нему — особо не порисуешь…
Хорошо и полезно )))
Вопросик, не сравнивали сколько зарпалты населения уходит на погашения кредитов, т.е. на сколько люди влезли в долги банкирам и где тот предел? Интересно европа(америка) уже на пределе по выдаче и обслуживанию кредитов?
sds, Или более точнее какоцй процент доходов начеления идет на погащения взятых кредитов.
не нашел пока точных данных по доходам населения в месяц, средняя есть, а на какое количество(работающих) умножить не знаю.
Smoketrader, ввп стран растёт за счет потребления и как правило за счёт увеличения кредитования, так как реального скачка в технологиях производства не видно, государства живут пока за счет увеличения кредитования населения и кризис 2008 года был тем порогом по выданным кредитам, сейчас объём кредитов упал к объёму доходов населения. А так как мы развивающая страна то мы ещё не дошли до того поргоа выдачи кредитов который был у америки.
Вы шутите? Какой Н2, Н3, Н4?
Автор может не в курсе, что на отчетную дату они тупо рисуются и ниочем не говорят. Управление ликвидностью в любом банке это перманентное латание дыр.
Стока времени станок не работает? Видно конкретное кино снимают, чтобы окупить все простои вместе взятые. Короче мешок попкорна и устраиваюсь поудобнее, предупредите когда выключится свет
Минобороны сообщило о перехвате 337 дронов ВСУ над регионами России
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.
Из них...
Алексей — Трейдинг, судя по всему нет, так как всем плевать на фундаментал, плохую отчётность, сокращение прибыли и дивов. Все ждут геополитики. Покупают необоснованные фантазии — иксы на возможном...
ОАК это такая мем акция, которая хронически убыточна, ни прибыли, ни дивидендов тут не видать.Допэмиссии нужны для поддержания операционной деятельности и покрытия убытков.🫎🐋🚀⚠️
Доля молодых просроченных долгов МФО и банков в 2025 году может впервые достичь 50%. В 2024 году этот показатель вырос до 44% у МФО и 40% у банков – Ведомости Доля молодых просроченных долгов (до 180 ...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена попробовала возобновить движение вверх, но смогла только пр...
📉 Новый старый падший ангел на рынке РФ Угадайте компанию по динамике ее акций (беру за каждый год разницу между минимумом и максимумом):2021 год: +340%
2022 год: -70%
2023 год:+150%
2024 год: -...
Н3 и Н4 по оценке ЦБР…
НО… конечно можно сделать прогноз на год… но он будет «прав» только в том случае, что ничего в экономике сильно не изменится… поэтому банки подают отчетность ежемесячно, по хорошему — оценивать нужно именно так… а более-менее стабильные и крупные банки — раз в квартал…
"•Остатки в кассе / активы до 30 дн. = 8%
•Ценные бумаги / Активы до 30 дн. = 2%"
Сколько налички есть у банка в общем объеме краткосрочных активов?
По ценным бумагам, как бы нету разбивки балансовых счетов по срокам. Там могут быть хоть 30 летние ОФЗшки, хоть акций газика. Для этого обычно смотрят 115 форуму или 125, которой нет в свободном доступе.
забиваем банк, смотрим отчетность
показатели Н1 и т.д. в 135 форме
www.cbr.ru/credit/fr135.asp?when=20130801®n=1751
И как интерпретировать все эти показатели. Как узнать какие в норме, какие — нет?
Вопросик, не сравнивали сколько зарпалты населения уходит на погашения кредитов, т.е. на сколько люди влезли в долги банкирам и где тот предел? Интересно европа(америка) уже на пределе по выдаче и обслуживанию кредитов?
не нашел пока точных данных по доходам населения в месяц, средняя есть, а на какое количество(работающих) умножить не знаю.
Автор может не в курсе, что на отчетную дату они тупо рисуются и ниочем не говорят. Управление ликвидностью в любом банке это перманентное латание дыр.
ибо «латают» все — и динамика понятна… и изменения тоже…