Тайна золотого ключика или механизмы выкачки бабла из рынка hft пираньями ч.1

Леня Голубков, простой позитивный персонаж из прошлого, желающий срубить бабла по — легкому — это обо мне. Мои топики задумывались как стеб над собой и миллионной армией любителей халявы, но эксперимент перерос сам себя, преподнеся сюрприз как во вчерашней встрече нашей сборной с французами на который мало кто рассчитывал. Искренне хочу поздравить болельщиков и футболистов сборной Украины с победой, молодцы!
Все что, напишу ниже, не является ни в коей мере рекомендацией к действию, а есть лишь отражение моих субъективных мыслей и суждений относительно того, что происходит на базарчике.  Как сказал мне один авторитетный блоггер смарт – лаба делиться нужно тем что  «не рано и при этом не жалко», поэтому как SECRET «тереть секретные топики не буду», что торжественно обещаю.
По моему мнению фундаментал природы hft прост, как дважды два и базируется на двух основных вещах:
1)       «Деревья не растут до небес»;
2)       Цена движется от уровня к уровню;

Ну скажите, кто этого не знает? Наверное в идее нет новизны, но ее правильная реализация может принести серьезные барыши. Итак, на рынке помимо трендов есть коррекции и нам нужен алгоритм, позволяющий при приемлимых рисках разложить ценовой график во флэт и собирать профит при движениях цены внутри канала.  Это алгоритм двустороннего котирования цены маркет – мейкером, т.е. в основе пылесоса лежит механизм набора и сброса позиции. Каковы основные риски данного стиля торговли – резкое направленное движение цены в одну из сторон, но мы то знаем, что «деревья не растут до небес», а значит надо подобрать к своему счету с учетом рисков, то правильное  количество уровней цены, она ведь «движется от уровня к уровню», а внутри самого уровня выбрать правильный шаг котирования, чтобы максимально эффективно собирать движения внутри канала. Приведу пример, как это делал я: при счете в 100 тыр  закладывал в алгоритм два уровня, например  при теор. цене 140000  - раскидывал сетку лимиток  — 3 на продажу с шагом 20 выше, и 3 на покупку с таким же шагом ниже теор. цены; все ждем, цена ходит внутри канала 140060-139940 – собираем прибыль. Как только цена выходит из канала – лимитки снимаются, включается механизм сброса набранной позиции. В этот момент теор. цена становилась, например, 140120 – я также раскидывал сетку из 3 шагов лимиток и точно также «пылесосил бабосик». Когда цена опять выходила из канала, также  включается  механизм сброса набранной позиции во втором канале. Если на первом уровне механизм сброса набранной позиции закрыл набранную позу – то все начинается сначала. Как только величина счета позволяет брать увеличенное ГО – добавляются уровни и шаги котирования внутри них. Причем делал я все это с помощью полуавтомата, т.е. заявки выставлялись робадом), а вот включал/выключал выставление/снятие лимиток я в ручную тогда, когда мне казалась, что импульс затухает и движение цены как бы «устаканивается», закончив рывок перемещения от предыдущего уровня. Думаю, что до реализации такого алгоритма подойдет масса котировальных аппаратов, которые есть в сети. Ну и конечно же нужна скорость, чтобы оперативно перевыставлять заявки – шаг то невелик. В общем, чем то это напоминает таких маленьких, но очень быстрых и агрессивных рыбок, пираний:

В покере есть такое понятие «игра с малым стеком». Оно применимо как в более «психологической»/интуитивной игре – техасский холдем, так и в более «системной» — пот лимитной омахе. Например, есть целая книга, которая учит, как разыгрывать пару тузов в омахе, в зависимости от позиции за столом, включая даже игру против конкретного игрока. Эффективность игры данного стиля позволяет сравнить его с эффективностью технологии hft, которая за счет скорости перемещения заявок позволяет быть первым на лучших ценах т.е. той маленькой, но быстрой и агрессивной рыбкой — пираньей. Можно по разному относиться к hft робадам),  любить их или ненавидеть, но стоит признать, что они такая же группа участников рынка как инвесторы, ММ, скальперы и пр. Единственное, что хочется отметить, что вот ликвидности они не добавляют, а наоборот, по моему мнению, извлекают ее из рынка. Ведь, как назвал ее astic, однолотовая ликвидность, скачущая по стакану пользу приносит только hft, раздражая и забирая деньги у других, более медленных  участников; поэтому такие вещи надо называть своими именами, т.е. говорить – мы просто вас раззуваем, а не рассказывать бла-бла-бла о повышении ликвидности и других благах привносимых в рынок hft. Когда рынок валится либо взлетает вверх со страшной скоростью, куда деваются вместе с ММ эти поставщики ликвидности? Т.е. когда выгодно – они в стакане, а как только жареным запахло  — все по норкам.  В общем быстрые, жадные, наглые и агрессивные – но вместе с тем, прибыльные – вот такие они hft робады).
Что же происходит в этапе эволюционного развития hft? Те, кто накапливают капитал превращаются в ММ, меняют стратегию — ведь теперь им сложнее быть такими же эффективными как вчера, и ведут борьбу с hft у которых «малый стек», которые,  в свою очередь, бьются на смерть друг с другом. Видео ниже это наглядно демонстрирует, но особенно ценны комментарии к нему, ведь именно так простые трейдеры реагируют на взлеты и падения своих собратьев по рынку. Воспитанных и культурных людей хочу предупредить перед просмотром видео — оно с не цензурными выражениями, что однако на 110% отражает реакцию пипла к успехам, а затем и сливу капитала коллег на рынке.

Продолжение следует…
C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков