Форекс от Крыса №2, ответы на вопросы

Отвечаю по порядку:

1) OdessiT С удовольствием задаю вопрос на засыпку)))когда идет ФИЗ ПОСТАВКА валюты по валютообменным операциям покупка либо продажа базовой валюты заключенным в СРЕДУ на спот рынке? интересует европейская сессия.Допустим крупный немецкий концерн меняет ены на евро.
Спасибо за ответ

Рынок спот для большинства валют Т+2 (есть исключения, например USDCAD T+1), поэтому поставка будет в понедельник. Но никто физически поставку не осуществляет, поставка кэша это отдельная функция, за дополнительные деньги. Поэтому в среду при ролловере взимаются тройные свопы овернайт.

2) А. Г. Но один вопрос остался без ответа: откуда берется прибыль «кухни»?
Прибыль «кухни» складывается из слива клиентов. Но сейчас никто полностью по схеме кухни не работает (за исключением отдельных отморозков). Как минимум хеджируется излишки exposure на внешнем рынке. Как максимум ведется работа отдельно по каждому клиенту. Прибыльных клиентов выгоднее хеджировать сразу же, в этом случае прибыль дилера будет маркап между ценой ECN и ценой клиента. Конфликта интересов не возникает.

3) traiding посоветуйте форекс брокера -НАДЕЖНОГО
Из российских брокеров надо брать тех, кто выплачивают выигрыш, это Альпари, Форекс-Клуб, GKFX, может кого упустил. Есть отморозки которые вам деньги не отдадут, из-за них вся индустрия страдает.
Из иностранных — открывайте счет в регулируемой Alpari UK, или InteractiveBrokers в штатах.

4) Alex Nechaev Это кто сейчас выводит лот в 0.01 ?! Веселая шутка) спасибо за утренний юмор

Хорошего настроения на целый день,
RR

интересное обсуждение самого честного форекса:

https://www.facebook.com/drofa.valentina/posts/570447313024549

forex RedRat

RedRat

нора в Букингемском дворце

943

с 1 октября 2011

78 Комментариев

А. Г.
26 ноября 2013, 14:46
Поясните, как из технологии хэджирования прибыльных позиций клиентов возникает прибыль для «брокера»? Если клиент получит прибыль, то хэдж принесет убыток.
0
- RedRat
  26 ноября 2013, 14:50
  А. Г., хедж осуществляется по другой цене. На примере выше 54=1, это покупка. Цена клиента в терминале условно 0.82460, цена сделки на банке 0.82454, прибыль брокера 6 малых пипсов.
  +1
  - А. Г.
    26 ноября 2013, 14:53
    RedRat,
    
    Если с момента открытия хэджа цена пойдет в сторону клиента, то хэдж принесет убыток. Откуда прибыль то?
    +2
    - RedRat
      26 ноября 2013, 14:55
      А. Г., пускай рынок пошел вверх, в пользу клиента. Клиент закроет позицию по 0.83000, брокер продаст на банке по 0.83006, получит второй раз маркап. Брокер теряет на клиенте, но выигрывает на банковской сделке. Если рынок пойдет вниз, брокер заработает на клиенте, но потеряет на банке.
      +1
      - А. Г.
        26 ноября 2013, 15:07
        RedRat,
        
        Это не хэдж, это «пассажирение». Если рынок пойдет вниз, то проиграют и клиент и брокер. Хэдж — это когда позиция, противоположна позиции клиента. Например, клиент в покупке, а «брокер» покупает опцион пут.
        -1
        RedRat
        26 ноября 2013, 15:25
        А. Г., начнем с того, что хедж очень размытое понятие. В данном контексте я определяю хедж как открытие позиции для снижения рисков. При этом _всегда_ снижается прибыль.
        То что я описал это обычный хедж клиентского ордера. Если клиент зарабатывает, дилер каждый его ордер выводит на межбанк и конфликта интересов не возникает. Позиция на межбанке открывается в ту же сторону, что и позиция клиента.
        +1
        А. Г.
        26 ноября 2013, 15:27
        RedRat,
        
        Спасибо за ответ. Не знал, что «кухни» зарабатывают еще и на спреде между реальными ценами и ценами, предоставляемыми клиентам.
        0
        RedRat
        26 ноября 2013, 15:39
        А. Г., всегда пожалуйста. А я знаю примеры когда классические брокеры на биржевом рынке не стеснялись фронтранить клиента.
        +2
        pulceo
        26 ноября 2013, 16:31
        RedRat, все правильно пишете, в качестве надежных брокеров для больших депо можно добавит альфу и финам, саксо и дукас, миг скоро исчезнет, к маю его купят, будет новый бренд, тоже швейцарец
        0
      - А. Г.
        26 ноября 2013, 15:11
        RedRat,
        
        Дополню. В Вашей схеме получается, что прибыль «брокера» только в том, что при одинаковых объемах он дает клиенту цены хуже, чем на рынке. Очень «честно» :)
        +2
        RedRat
        26 ноября 2013, 15:21
        А. Г., на форексе нет комиссий, есть спред. Спрашивается за счет чего зарабатывать дилеру? Альтернативно дилер может дать узкий спред и брать комиссию скажем 30 долларов на миллион, какая по сути разница?
        +3
        А. Г.
        26 ноября 2013, 15:37
        RedRat,
        
        Ну на своем спреде он и так зарабатывает, но оказывается есть и другой спред для заработка.
        0
        RedRat
        26 ноября 2013, 15:40
        А. Г., есть спред который дает брокер клиенту. Есть спред который аггрегируется между провайдерами ликвидности на межбанке. Если позиция хеджируется — заработок брокера на спреде меньше.
        +1
      - Overlord
        26 ноября 2013, 15:13
        RedRat, Это не хедж ..., а стандартная процедура зарабатывания брокера на спреде.
        0
        Zuccer0
        26 ноября 2013, 15:27
        Overlord, это все теория, какой спред в активе которого по сути нет, это торговля воздухом в расчете на то, основная масса все равно сольет рано или поздно, надо быть мега снайпером, чтобы учитывая все спреды и приколы интрадеить на форексе, а онсновная масса торгуют именно интру
        0
KOZAR
26 ноября 2013, 14:53
Что насчёт форекса альфабанка, MIGbank?
0
- RedRat
  26 ноября 2013, 14:55
  KOZAR, самая гавёная кухня это ТТ
  +2
  - Капитан третьего шланга
    27 ноября 2013, 11:01
    самая гавёная кухня это ТТ.
    
    ==============================================================
    RedRat, не могли бы пояснить почему у Вас сложилось такое впечатление? Они денег не отдают, прострелы устраивают против клиентов? Филят ордера в ответственные моменты с большим проскальзыванием?
    
    Или что-то еще?
    
    З.Ы. Ну про их спреды и невозможность ставить лимит ближе 10 пипсарей к рынку мне известно.
    
    Заранее благодарен за ответ.
    0
- RedRat
  26 ноября 2013, 14:58
  KOZAR, альфа прибыль выплачивает. С Мигбанком не работал
  +1
  - Sergey K
    26 ноября 2013, 18:56
    RedRat, а как на счет АктивТрейдерс /ActivTrades(Лондон)?
    0
    - RedRat
      26 ноября 2013, 19:13
      Sergey K, не знаю таких
      0
grevlanik
26 ноября 2013, 14:59
Респект. Видно очень глубокое понимание современного механизма Форекс.
+1
RedRat
26 ноября 2013, 15:00
Ставьте плюсики, не стесняйтесь, а то текущий рейтинг так и останется на отметке 666 =)
+3
Costa
26 ноября 2013, 15:03
молодец
0
Zuccer0
26 ноября 2013, 15:23
да какой бы брокер не был, они все равно зарабатывают на сливах клиентов, потому что если у здравомыслящего человека есть деньги на депозит даже в пару тысяч дол, то смысл их нести на форекс, когда можно торговать СМЕ те же микро и мини контракты, с честными котировками и тд, я уже молче про депозиты выше 10к, соответствено форекс привлекает только минимальным входом
Но какая торговля может вестись на депо в 100-500 дол, только агрессивная игра с большими плечами и мега рисками, я думаю никто не будет год долбится на депо в 500 б чтобы сделать 80-100% годовых, по плану делать в день 10-30%, добавим сюда спреды, не возможность реально зайти по лимиту, проскальзывания, потеря связи с теремом( ты будешь всегда хуже входить в сделку и выходить из нее) и другие приколы то шансов заработать практически нет НИКАКИХ, особенно у новичка
НА этом и основан основной заработок контор, чтобы они не говорили
Есть исключения, когда народу удается вырвать у кухни какие то деньги, но это единицы и далеко не новички
+3
- RedRat
  26 ноября 2013, 15:31
  Zuccer0/Андрей, вы смешали всё в одну кучу.
  1) На CME сейчас хуже условия по торговле, минимальный шаг цены 0.0001 для евро-доллара, плюс комиссия скажем 4 доллара на круг. Лот = 100 000 евро, издержки 12 долларов в одну сторону. Сейчас форекс-брокеры дают уже спред, получается в плане издержек торговать выгоднее именно на форексе.
  2) Какую игру можно вести на бирже РТС с депозитом 30 000 рублей? Однако большинство депозитов как раз небольшого размера
  3) В терминале MT4 есть лимитный ордер
  4) Связь терминала с сервером никто специально не рвет, это проблемы вашего интернет соединения. Разбирайтесь с провайдером
  5) Проскальзывания есть, как и на любом рынке
  +3
  - Zuccer0
    26 ноября 2013, 15:40
    RedRat,
    1)1 лот евро /тик 12,5 дол / комис 4-5 дол — это меньше половины тика, откуда 12?
    2) РТС не торгую, не знаю
    3) ордер то есть, только он сработает при проколе на 1 тик, а на СМЕ тебя могут забрать даже если всех не разберут на том уровне, потому как там понятна логика, есть лимитные покупатели в них стучат маркетом и исполняют, какой может быть лимит на форексе если там нет ни покупателей ни продавцов, там лимиты работаю как в демке СМЕ при проколе, то есть ты должен всегда ставить как мин на тик хуже уровня чтоб тебя забрали
    4) давно не торговал форекс, но в момент новостей это происходило регулярно, кода ты хочешь покрытся а тебе пишут что связь пропала это известный форекс прикол
    5) тут есть большая разница, проскальзования на СМЕ они честные и крайне редкие, разве что на очень волатильных инструментах
    -1
    - RedRat
      26 ноября 2013, 16:34
      Zuccer0/Андрей, не торговал, но осуждаю?
      посмотрим на большой контракт
      www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_contract_specifications.html
      минимальный шаг цены 0.00010
      размер контракта 125 000 евро
      соответственно шаг равен 12.5 долларов
      
      открыли и сразу же закрыли сделку, отдали спред и две комиссии, это будет 12.5 + 2 * 2 = 16.5 долларов
      
      теперь рассмотрим дилера. Открыли и закрыли сделку, отдали один спред, 10 долларов.
      
      насчет лимитных ордеров в стакане на бирже — соглашусь с вами, но мой последний опыт показывает что не всегда надо гнаться за спредом, иногда выгоднее как можно скорее войти в рынок стоп ордером или по рынку
      0
      - Zuccer0
        26 ноября 2013, 17:21
        RedRat, открыли и сразу же закрыли сделку, отдали спред и две комиссии, это будет 12.5 + 2 * 2 = 16.5 долларов
        
        Я стою на бай к примеру по 1,3530 лимитом, меня взяли по 1,3530 и я заплатил 5 дол комиса, я могу выйти по 1,3531, заработать 1 тик 12,5 дол — комис 5 = грубо 7 дол Я буру 1 тик и уже зарабатываю
        Если цена идет ниже к примеру я крою по 1,3529 то я потерял 12,5 +5= 17,5 дол
        Комисия на СМЕ 0,5 тика практически во всех инструментах, ты в плюсе после первого тика
        
        Лично я работаю только лимитами, потому как никогда не вхожу в пробои, пусть меня не возьмут но если возьмут, то я войду в рынок по лучшей цене
        И ты не забывай, что на СМЕ ты ПОЛЮБОМУ покроешься в течении доли секунд 100%, а на форесе это большой вопрос
        Потом про гнаться ли за спредом или залетать маркетом
        Вот пример- тренды у нас бывают достаточно редко, к примеру у человека депозит 2000-3000 к, СМЕ можно зайти лимитов, взять 7-10 пп по евро, выйти лимитом, заработать одной /двумя четкими сделками 100 дол ( а это 2к в мес 100% депо )
        На форексе это нереально, вам надо ставить большие стопы чтоб вас не скинули, ваш стоп всегда дальше на 1-2 пп из-за спреда, и тейк ближе, спроси алготрейдеров которые торгуют, то что графически работает на евро, на фъьчах, где комис дает + а на форексе не работает из за спреда, там изначально худшие условия для торговли
        Ты всегда хуже войдешь, поставишь дальше стоп, ближе тейк, и из за спреда ты не можешь если чтото пошло не так быстро выскочить даже в + тик
        0
        RedRat
        26 ноября 2013, 17:42
        Zuccer0/Андрей, я раньше тоже всегда старался брать спред. Но мои стратегии увы сливали, когда вы стоите лимиткой в стакане и вам налили — есть высокие шансы что рынок продолжит движение против. Вы фактически конкурируете с другими маркетмейкерами, а у вас есть такие технологии как у них? Например чтобы реагировать на ожидаемые/неожиданные новости в Америке?
        +1
        Zuccer0
        26 ноября 2013, 17:50
        RedRat, я не торгую в новости, я торгую от уровней только, четких внутридневных уровней, 99% входов лимитом с коротким стопом, на форесе такое не реально, вы вынуждены искать тренды чтобы отбивать ваш дорогой вход в рынок, а они случаются редко, я беру то что рынок дает каждый день
        0
Станислав
26 ноября 2013, 15:25
А сколько здесь поставщиков ликвидности (котировок)? Мне один чел с гуруидальными наклонностями говорил, что 4 поставщика цен, и у всех mt4-брокеров одно и то же. Так ли?
0
- RedRat
  26 ноября 2013, 15:34
  Станислав Капинус, сколько крупных инвестмент банков вы знаете? Все они предоставляют услуги форекс. Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Nomura, RBS, Bank of America, список можно продолжать
  +2
  - Станислав
    26 ноября 2013, 15:42
    RedRat, т.е. сами брокеры договариваются с этими банками и у каждого свой поток цен или метаквотс однажды договорилась с кем-то из вышеперечисленных и всем брокерам перепродает одинаковое?
    0
    - RedRat
      26 ноября 2013, 15:52
      Станислав Капинус, раньше брокеры брали единый фид от рейтерса или блумберга, сейчас стараются аггрегировать внешние фиды, смешивать и отдавать клиентам. Это внебиржевой рынок, единой цены нет. Все равно что два обменника, курсы могут отличаться. Не устраивает курс — не торгуйте, всего то делов.
      +2
      - Станислав
        26 ноября 2013, 16:14
        RedRat, спасибо)
        0
    - Alex Nechaev
      26 ноября 2013, 16:08
      Станислав Капинус, и это вопрос от человека который 5 лет в рынке?!
      0
XMAX
26 ноября 2013, 15:26
Инстафорекс рулит! у них 0,01 лот как на альпари 0,0001 лот, тоесть на инсте лот в 10 раз меньше чем на обычных кухнях, и это не центовый счет
0
KiborGTradeR
26 ноября 2013, 15:50
Все верно сказано…
0
avi
26 ноября 2013, 16:07
О каком объеме сделок конкретного клиента идет речь, когда ДЦ начинает хеджировать его сделки? Какой порог прибыли нужно показать, чтобы тебя «заметили» и начали обращать внимание на твои сделки?
0
- Alex Nechaev
  26 ноября 2013, 16:16
  avi, Если у дц есть технология то могут вывести от 0,1. Вывод центовых счетов не реален))
  0
Lukasus
26 ноября 2013, 17:05
рынок Forex — это межбансковский рынок. Реальные стделки от 1 млн. Причем ту ДЦ? ДЦ ничего не выводит, просто торгует с клиентом.
0
- sidyuk 63
  26 ноября 2013, 17:09
  Lukasus, вроде бы 100к базовой валюты ??
  +1
  - Lukasus
    26 ноября 2013, 17:11
    Игорь 63, на МЕЖбанке нет такого лота 100К. Есть на биржевом валютном рынке. Или в ДЦ, но там все что душа пожелает.
    0
    - sidyuk 63
      26 ноября 2013, 17:23
      Lukasus, свернуть
      Почему ВТБ24 не предоставляет услуги по работе на mini-FOREX?
      Mini-FOREX предполагает осуществление сделок на суммы менее 100 000 единиц базовой валюты (1 лот). Работа на mini-FOREX подразумевает, что дилинговый центр, оказывающий подобную услугу, не предоставляет Клиентам выход на рынок FOREX, а лишь позволяет им работать друг с другом либо играет против них. К рынку FOREX это не имеет никакого отношения.
      
      ВТБ24 обеспечивает своим клиентам выход на мировой рынок и возможность работы на этом рынке по его правилам. ВТБ24 строит отношения со своими клиентами, полагая, что они не уподобляют рынок FOREX некоему казино, а приходят с целью серьезно работать для получения прибыли.
      
      Работа на рынке FOREX — это не игра, рынок не прощает ошибок. Это также и не средство легкого зарабатывания денег. FOREX требует от людей продуманных решений и способности отвечать за свои действия. Поэтому если человек уверен в своих силах и осознает все плюсы и минусы своих действий, он готов работать на настоящем рынке FOREX с вполне серьезными суммами (от 100 000 базовой валюты), которые позволяют получать реальный доход.
      
      Для виртуальной практики и игры существуют демонстрационные версии систем MetaTrader или Online Broker, которые позволяют не только получить представление об интерфейсе программного продукта, но и попробовать свои силы, а также удовлетворить азарт. Таким образом, прежде чем выходить на рынок с реальными деньгами, вы имеете возможность определиться, чем для вас является рынок FOREX: серьезным видом деятельности или виртуальным развлечением.
      www.onlinebroker.ru/services/forex/faq/
      
      ВТБ нагло врёт???
      +1
      - RedRat
        26 ноября 2013, 17:34
        Игорь 63, похоже информация устаревшая. На межбанк можно выводить от 1 единицы базовой валюты, просто никто так в реале не делает, издержки на хранение ордера в базе данных, на give-up/клиринг будут дороже
        0
        sidyuk 63
        26 ноября 2013, 17:42
        RedRat, Я лет уже несколько лет в разных источниках встречаю цифирь 100000 ед базовой валюты как СТАНДАРТНЫЙ лот рынка форекс. В том числе и в книгах, в том числе и в некоторых коммерческих банках готовых предоставить доступ. Реальность паралельного мира ? Да экономфак не кончал , но как-то хватало ума освоить кое-какую литературу.
        +1
        Lukasus
        26 ноября 2013, 18:59
        Игорь 63, стандартный для кого? Для ДЦ? Это правда. Но я о межбанке, а не о ДЦ говорю когда говорим о Forex. Это реальность мира ДЦ ) Лучше читайте на английском первоисточники, например en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market
        Заодно почитайте, чем принципиально брокер отличается от диллера.
        0
    - sidyuk 63
      26 ноября 2013, 17:38
      Lukasus, Лот (от англ. Lot) — стандартная единица измерения объема валютной операции на международном рынке Форекс. Один лот равен 100000 базовым единицам валюты. Например, в валютной паре USDJPY базовой валютой является американский доллар, следовательно, один лот валютного контракта по этой паре будет равен 100 тыс. Долларов. Объем сделки может измеряться целым и дробным числом лотов.
      Источник: forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Exchange_Terminology/l368_%D0%9B%D0%BE%D1%82_Lot_%D1%8D%D1%82%D0%BE#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BB.D0.BE.D1.82
      forexaw.com/TERMs/Economic_terms_and_concepts/Exchange_Terminology/l368_Лот_Lot_это#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.82.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BB.D0.BE.D1.82
      +2
sidyuk 63
26 ноября 2013, 17:08
Что можете сказать про этого дилера www.forexpf.ru/
+1
- RedRat
  26 ноября 2013, 17:39
  Игорь 63, мне нравятся их графики, регулярно смотрю. В остальном не использовал ))
  +1
  - sidyuk 63
    26 ноября 2013, 17:45
    RedRat, И я о том же — красивый портал, информационно.
    +1
OdessiT
26 ноября 2013, 21:19
Спасибо за ответ ))) Все верно, в понедельник и будет.
В этой фишке есть одна закономерность
0
OdessiT
26 ноября 2013, 21:24
И еще вопрос, может ли котировка в системе уйти вверх или в низ без совершенных сделок, одним словом может ли дилер котировать без сделки?)
0
- RedRat
  26 ноября 2013, 21:38
  OdessiT, безусловно может, дилер даёт лишь котировки, вы уже решаете торговать по ним или нет. Котировки у каждого дилера отличаются и это нормально. Самое простое сравнение — валютные обменники на улице.
  0
  - OdessiT
    26 ноября 2013, 23:25
    RedRat, то есть движение цены не всегда подкреплено сделками, как на фондовом и фьючерсном рынке цена сдвинулась потому что кто то купил или продал. Верно я говорю?))
    0
    - RedRat
      27 ноября 2013, 00:34
      OdessiT, да верно, есть два типа рынка
      1) Order-driven market, как биржевой http://www.investopedia.com/terms/o/orderdriven.asp
      2) Quote-driven market, внебиржевой http://www.investopedia.com/ask/answers/06/quoteorderdrivenmarket.asp на втором рынке дилер/маркетмейкер предоставляет цены, по которым он готов купить/продать.
      0
      - Noname
        27 ноября 2013, 05:05
        RedRat, а можно ли наблюдать за действиями ММ на внебиржевом рынке?
        0
prescott
27 ноября 2013, 05:42
кухни сцуко кидают на далалары народ православный
0
Капитан третьего шланга
27 ноября 2013, 11:02
самая гавёная кухня это ТТ.

==============================================================
RedRat, не могли бы пояснить почему у Вас сложилось такое впечатление? Они денег не отдают, прострелы устраивают против клиентов? Филят ордера в ответственные моменты с большим проскальзыванием?

Или что-то еще?

З.Ы. Ну про их спреды и невозможность ставить лимит ближе 10 пипсарей к рынку мне известно.

Заранее благодарен за ответ.
0
- RedRat
  27 ноября 2013, 15:29
  Капитан третьего шланга, всё вместе
  0
Капитан третьего шланга
27 ноября 2013, 15:40
RedRat, Вы не могли бы развернуть ответ?
И описать все чуть подробнее.
Для меня это важно.

Буду очень признателен. Просто ищу сейчас контрагента.

З.Ы. Меня привлекает их ценовой поток с 4-мя знаками после запятой. Это сильно упрощает задачу анализа.
0