Фу, опять это форекс!

Я познакомился с форексом уже после того, как начал торговать акциями где-то в году 2009, правда до этого в акции я только инвестировал и не совершал краткосрочных спекуляций. После нескольких недель наблюдения за рынком, я выроботал некоторую стратеги на основе внутридневной волатильности и работая всего 2 часа в день (такое было условие), это были определенные часы, когда волатильность казалась мне предсказуемой.

За несколько недель я заработал 200% к счету, мне понадобились деньги, да и хотелось их просто подержать. =)
Мне дали вывести деньги, но после того, как я снова закинул деньги на счет, мне пришлось нажить по 10 раз на кнопку купить, перед тем, как мне давали цену, такого раньше не было и я решил на долгое время, что мне с форексом не по пути. Однако, как я уже писал, желательно диверсифицироваться разными рынками, а у форекса помимо всех его минусов нет утренних гэпов, что заманчиво! И в этот раз негативный осадок с прошлого опыта заставил меня тщательнее подойти к выбору биржи. Мне
порекомендовали Lmax, так как это биржа и регулируется очень серьезно.

Для меня первым делом, важно было понять какой на площадке Bid-Ask спрэд. Всем известно, что российские конторы грешат огромными спрэдами и адекватно анализировать их практически невозможно.
Поэтому для целей анализа спрэда была разработан инструмент в виде баров спрэда. Данные бары строятся по записанным стаканам LMAX, которыепишутся у меня на S#DATA, по старому — Hydra.
Преимуществом данного инструмента является то, что форекс брокеры не дают стакан, а Lmax предоставляет эти данные для записи, за счет чего мы получаем важную дополнительную информацию.
После записи стакана бары Bid-Ask спрэда нужно еще построить, сделать это можно построителем свечек. Например, построитель свечек встроен в S#Data – их можно строить любого тайм-фрейма, но я строил минутные – все равно любой бар показывает, как максимум так и минимум за выбранный период.

Данные бары нам нужны с одной целью — показывать разницу между ценами bidи ask. Эта информация важна, как для тестов и оптимизации, так и для реальной торговли. Примером использования такой информации может служить возможность не совершать сделки в моменты, когда эта раздвижка особо велика, уменьшая свой риск. Те же дилинговые центры иногда предоставляют таблицы минимальных спрэдов. Но ведь есть разница между минимально возможным спрэдом и максимальным спрэдом, особенно если есть зависимость между величиной спрэда и временем суток. И как можно строить торговлю если такой базовые показатели скрыты от глаз трейдеров!?

После того, как я построил данные свечи, мне стало очевидно, что:
a) средний спрэд и правда не большой
b) средний спрэд Lmax бывает меньше, чем минимальный спрэд некоторых ДЦ
c) Bid-Ask спрэд зависит от времени суток
 
Вашему вниманию предоставляю код данной свечки, как я и говорил, она очень проста:


Работа с историческими данными, на этом, конечно, не заканчивается. Для тестов нам нужны обычные свечки.
Lmax дает исторические котировки лучше любого дилингового цента, но хуже чем биржи с которыми мы привыкли работать. Доступные данные напоминают скорее секундные свечки и они почему-то все белые вне зависимости от того куда шел рынок.

Однако нужно работать с тем, что есть. Поэтому был разработан алгоритм, которыйпринимает данные Lmax-ом секундные свечки и генерирует из них сделки(тики), пригодные для последующего построения любых свечек с помощью той же S#Data. Для того, чтобы не были утеряны ни один тик данных алгоритм работает по следующей схеме.На каждую свечу генерируется 2 сделки — сначала на уровне Low каждой секундной свечки затем на уровне High. 
Таким образом, у нас получились свечки, которые, как не сложно догадаться, отличаются от оригинальных свечек Lmax, но я не заметил отличий больше чем на 0.00001 — конечно, я смотрел котировки визуально, статистический анализ не проводил, но если даже в редких случаях цена изменится на 0.00003-0.00005 — для моих стратегий — это не критично. На тайм-фреймах 5 и выше минут разницы вообще практически видно не будет.

Приложение сделано из примера, поэтому внешне очень на него похоже:


После построения обычных свечек из таких тиковых данных — можно проводить тестирование на свечках. При этом можно тестировать и на тиках и на тайм-фреймах меньше минуты, но я таким не увлекаюсь, да и нужно помнить что способ генерации не идеален.
Опять же буду рад, если подскажете более приемлемый способ.
 
А вот и сам зигзагообразный метод генерации тиковой истории:

Надо заметить, что объемы по моему убеждению" липовые" на всех форекс инструментах независимо от источника и считаю, что смотреть их нужно только на амеровских фьючерсах. Так или иначе, объемы каждого трейда я решил представить, как половина от «секундной» Lmax свечи, так как в каждой такой свече, по выше описанному алгоритму, всего 2 тика, а объем на одну и ту же свечу одинаковый. 
 
Вот, какие свечки получаются в результате:

Конечно, это только первые шаги и еще многое придется сделать, ноу валют, на мой взгляд, есть привлекательные особенности, за которые стоит побороться. =)
Спасибо за плюсики!
Пишите стратегии, учитель программировать, получайте прибыль и узнавайте много всего нового!

Сейчас крутые скидки на обучения -50%, когда мы учились такого не было!
http://stocksharp.com/lesson/stocksharp/