Сергей Иконников
Сергей Иконников личный блог
07 февраля 2014, 13:25

Как бороться со сливом трендового робота в боковике?


По окончании тестирования запустил робота на реальном счете.
Робот интрадейный, написан на qpile, рабочий тайм-фрейм: 1 минута, инструмент: фРТС.
Заметил, что робот:
  • зарабатывает только на тренде
  • на боковике сливает


Как робот становится в тренд — меня полностью устраивает. Не устраивает то, что на боковике идет слив.
В итоге, в течение дня есть куча сделок с минусом 100-300 пп в боковике и пара сделок с хорошим плюсом, которые были открыты в тренде.
Результат: небольшой плюс.
 
Очень хочется свести к минимуму сливы в боковике.
 
Какие идеи есть? 
 1) в боковике поменять местами сигналы на вход и на выход
 2) после открытия позиции смотреть динамику PnL. Если PnL пляшет вокруг нуля в течение N минут — закрывать позу по рынку

Вариант №1 подразумевает наличие детектирования тренда. А у меня этого нет.
Не представляю — как можно определить, что тренд начался, когда он ещё только-только начался :)

Вариант №2 пока не пробовал на практике, но подозреваю, что по этому условию могут закрываться потенциально прибыльные сделки.


Призываю к обсуждению по теме поста :-) 
17 Комментариев
  • acme
    07 февраля 2014, 13:30
    отключать
      • acme
        07 февраля 2014, 14:08
        Сергей Иконников, детектируйте тренд )
          • acme
            07 февраля 2014, 14:43
            Сергей Иконников, ну думаю что сначала надо дать определение что такое тренд, затем подобрать инструменты для его идентификации.
  • Фадеев Александр
    07 февраля 2014, 13:35
    фильтр большего фрейма
      • chitau
        27 марта 2014, 22:10
        Сергей Иконников, а как поменять местами сигналы на вход и на выход? Вот есть трендовый АМА на купайл, а если боковик, то надо поменять местами алгоритм, когда покупает, то продает, а когда продает, то покупает. Не подскажите, где это подправить?
  • Роман Беседовский
    07 февраля 2014, 13:45
    А сколько контрактов гоняет робот? Меньше 10?
  • robogwlor
    07 февраля 2014, 14:13
    у меня все наоборот =) в боковиках стабильность а в начале тренда Лось =)
      • Игорь "skaut"
        07 февраля 2014, 15:00
        Сергей Иконников, и получится у вас один большой робот который сливает и в боковике и в тренде)))))
      • robogwlor
        07 февраля 2014, 15:01
        Сергей Иконников, с удовольствием
  • КацаП
    08 февраля 2014, 14:31
    В этом и заключается вся сложность написания профитного бота, разделить флэт и трэнд. И если тренды более менее похожи друг на друга, то флэт флэту зачастую рознь, по этому я для себя решил что проще заложить в программу описание тренда, чем флета, от этого и пляшу. Тот кто знает как их фильтровать тот врядли скажет!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн