Девальвация 2008 -> 2014: как не облажаться?

О том, как в 2008-ом мимо пролетал шанс, как я его упустил. Как шанс вернулся в 2014, и как не облажаться вновь. А также про опционы, прогнозы, инсайды, веру и последствия.
Итак, шел 2008-ой. Я уже где-то год торговал опционами и ходил на курсы для закрепления материала. Курсы вели легендарные авторы книги «Секреты биржевой торговли» Паршиков и Твардовский. В группе были в основном опытные трейдеры и управляющие фондами, которые осваивали для себя новый инструмент: опционы. Но один из слушателей явно выбивался из общей массы…
 
Как шанс пришел в 2008-ом
Во-первых, он был старше, во-вторых, чувствовался мощный экономический бэкграунд, в-третьих, он не был трейдером и дивился торговому терминалу. В перерывах Алексей рассказывал, что несколько месяцев потратил на анализ поведения ЦБ и ему теперь абсолютно ясно как там все устроено: девальвация совершенно неизбежна в ближайшее время.
Народ это слушал довольно вяло, хоть на валютном рынке и было небольшое оживление, но в какие-то скачки бакса никто не верил. В ноябре 2008-ого (RTSi=600) было ощущение, что все уже отпадалось и может быть даже скоро отскочет. Я просто по приколу взял фьюч на Si, но бакc припал и я вышел по стопам. Алексей много всего интересного рассказывал про ЦБ, про свою статью на Газете, про то, как читатели возмущенны его прогнозами. Но время шло, Si не рос. А потом как шандарахнет!


 
Как я упустил шанс
И вот ту-то я загулил этого таинственного студента. Им оказался Алексей Михайлов, довольно известный экономист, который работал над урегулированием долгов СССР, был довольно долгое время депутатом ГосДумы от «Яблока», в общем, всю эту кухню знает не понаслышке.
Нашел я и статью на Газете: «Рубль обреченный На девальвации больше всего потеряют власти, импортеры, банки и ритейлеры» от 11 ноября 2008 http://www.gazeta.ru/comments/2008/11/11_a_2879150.shtml
Суть статьи в том, что девальвации не избежать и минимум будет 31-34р., а надо бы 40р., а лучше 60р. за доллар. Алексей давал 3 сценария девальвации и один из них исполнился очень точно.
 
Это дневной фьючерс на SI. Видно, что он довольно долго стоял на месте, где-то в этой пиле меня вынесло по стопам.
 
А это фьючерс на SI по месяцам. Вот он мой упущенный шанс.
 
Шанс возвращается в 2014-ом!
Надо ли говорить, что с тех пор я постоянно слежу за статьями Алексея. И вот две свежие:
1. Почему девальвации-2014 не избежать?
http://slon.ru/economics/devalvatsiya_2014-1051434.xhtml
2. Кто выиграет и кто проиграет от девальвации рубля
http://slon.ru/economics/kto_vyigraet_i_kto_proigraet_ot_devalvatsii_rublya-1049732.xhtml
Краткое содержание: все как в прошлый раз, девальвация неизбежна, цель в 1,5раза ~50р. за доллар, 3 сценария – отличаются по скорости. Отсчет пошел.
 
Как не облажаться?
В этот раз я не буду покупать фьючерс. Я взял мартовских опционов CALL на SI со страйком 37 000. Как и в прошлый раз бакс припал, но теперь меня уже не вынесет по стопам, в этом вся прелесть опционов. CALL 37 000 стоит сущие копейки, ГО микроскопическое. При этом за какие-то 3000р. можно набрать позицию аналогичную ~40 000 долларов. В случае, если Алексей прав и бакс пойдет сильно за 37р., то навар в рублях будет как с купленных 40 000 долларов.
Если прогноз ошибочен, то премия сгорает. Так что не стоит входить на «всю котлету». Если мартовские колы не выстрелят, придется брать июнь, потом сентябрь, а если и они сгорят, то декабрьские.
Это чем-то похоже на страховку КАСКО, только страхуемся не от аварии автомобиля, а от аварии с рублем. Если рубль устоит, то страховой взнос сгорает и страховая (продавец опционов) нам ничего не должна. Если рубль рухнет, то нам выплатят ущерб.