Help! Нужна помощь по статистике трейдера

Кто в курсе как считать статистику по фьючерсам? Не в пунктах, а в рублях. Задача 1: я хочу купить фРТС по цене 210 000п, стоп 190 000п, профит 250 000, депо миллиион рублей, риск на сделку 2 %. Вопрос: как сделать так чтобы программа посчитала количество контрактов на покупку?
Задачка 2: депо миллион руб, покупаю фРтс по 210 000п, кол-во 10 контрактов. Вопрос: какой будет стоп в рублях и в % от депо при стопе на фьючерсе 190 000; какой будет профит в рублях и в % при тейкпрофите 250 000п?
Я знаю как это все посчитать вручную, но не знаю как это все привести в формулы

статистика fRTS

Ед В

Кемерово

1 922

с 14 февраля 2011

10 Комментариев

Werner Heisenberg
27 сентября 2011, 16:30
все просто, вот формула тебе:

MAXquan = floor(1 000 000/(price/шаг*шаг цены));

шаг и шаг цены смотри с табличке по контракту www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-12.11
0
Werner Heisenberg
27 сентября 2011, 16:31
это я по количеству торгуемых контрактов на лимон, ну а дальше я думаю ты поймешь и сам
0
- Ед В
  27 сентября 2011, 16:47
  דמיטרי, что такое floor?
  0
  - Werner Heisenberg
    27 сентября 2011, 16:48
    Lord Fridrich II, ну это округление до целого «в пол»
    вышло например 10,85 — мы берем 10 контрактов
    0
    - Самохин Иван
      27 сентября 2011, 16:53
      דמיטרי, Это для экселя? прошу прощенья за глупый вопрос
      0
      - Ед В
        27 сентября 2011, 16:56
        Ваня, спс, можно и для экселя)
        0
suslik
27 сентября 2011, 16:51
1 контракт fRTS оценивается по формуле:

V = текущее_значение_в_пунктах * 2% * курс_рубля

V = 135'000 x 2% x 31.90 = 86'130 рублей

Q = 1'000'000 / 86'130 = 11.61 контрактов без плеча

плечо 1 к 9 обычно (сейчас из-за повышенного ГО около где-то 5.5). дальше сам выбираешь плечо и херачишь.

11 контрактов позволят открыться с плечом 1:1 (бета=1)
22 контракта позволят открыться с плечом 1:2 (бета=2)
и так далее
0
suslik
27 сентября 2011, 16:54
задачу 2 можно решить лишь приблизительно, потому что заранее не известен курс рубля в момент фиксации лося. может статься, что при убытке в 20тыс.пунктов у тебя не лось будет, а прибыль (но для этого нужно, чтобы рубль в твою сторону здорово херанул)
0
- suslik
  27 сентября 2011, 16:55
  у меня было пару раз, когда прибыль в пунктах 5000, а в рублях убыток ))))
  0
  - Ед В
    27 сентября 2011, 16:57
    suslik, спасибо, щас буду осмысливать
    0