Так уж и быть запалю грааль

Читаю, смотрю что тут пишут и мне захотелось поучить всех уму разуму.
Ну так вот, есть такая вещь как статистическое преимущество.

Рассмотрим пример.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

Все гениальное просто!

скачать файл: http://www.fayloobmennik.net/3782141
пароль: 11221122222113321

Такой метод не даст хорошую и стабильную прибыль. Для этого нужно дополнительно использовать фильтр, чтоб избавиться от слабых сигналов.

Если что не понятно, спрашивайте, отвечу.

статистическое преимущество

autotradering

autotrade

Москва

515

41 190

с 9 марта 2012

32 Комментария

Сергей Каменецкий
06 мая 2014, 21:41
Решил между делом домен втюхать смартлабовцам? ;)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:42
  ck, должны же труды вознаграждаться
  0
Vadynik
06 мая 2014, 21:44
Серьезный труд, аж 2 строчки…
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:56
  Vadynik, продолжение следует
  0
  - Vadynik
    06 мая 2014, 22:03
    аис.рф, я так понял ты будешь страницу из какой то книги по 5 строчек добавлять? позови когда все скопипастишь
    0
    - autotrade
      06 мая 2014, 22:06
      Vadynik, нет это чисто мои размышления
      все, больше писать не буду
      0
      - Vadynik
        06 мая 2014, 22:09
        аис.рф, да ладно, ты что обиделся?) ну хоть название книги скажи сам дочитаю)))
        0
        autotrade
        06 мая 2014, 22:11
        Vadynik, в книгах нет такого, ни одной книги об этом не видел
        0
super_mario
06 мая 2014, 21:47
Почём семинары? :)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 21:52
  super_mario, я не Герчик, дорого брать не буду, ну примерно тысяч 50.
  0
Scorpi_999
06 мая 2014, 22:16
Не понял ) вы хотите взять среднее отклонение на истории, но не знаете о будущем, без этого ваши среднии не верны ) будущее отклонение никак не связано с прошлым )
0
- autotrade
  06 мая 2014, 22:18
  Scorpi_999, там фишка в том что распределениена на большой выборке всегда одинаково — нормальное распределение для любого случайного процесса.
  0
  - Йоганн
    15 мая 2014, 17:00
    autotrade.ru, если говорить о выборке в 500-1000 лет, то, может и одинаково)))
    
    1. Рынок слишком медленная штука, чтоб применять к нему распределение при броуновским движении или принцип дисперсии.
    2. Рынок — не совокупность затухающих колебаний, а колебания, возбужденные интерференцией волн©Йоганн.
    3. Нелинейные волновые уравнения Вам в помощь…
    
    А пока — привет Гауссу и удачи в поисках Грааля!
    0
    - autotrade
      22 мая 2014, 20:55
      Йоганн, а куда спешить?
      0
K1
06 мая 2014, 22:20
Нельзя попроще описать ...)
0
- autotrade
  06 мая 2014, 22:25
  Karavayev, картинку запостил, посмотри может поможет
  0
  - K1
    06 мая 2014, 22:34
    аис.рф, Даже не ловко писать, но не помогло… Всякие di,ni, как это все относиться к трейдингу ??
    0
    - autotrade
      06 мая 2014, 22:45
      Karavayev, блин долго объяснять, боюсь что умозрительно такой подход не получится использовать здесь программировать нужно уметь и понимать распределение
      это можно хорошо объяснить на таком индикаторе, как зигзаг:
      берешь за какой-то промежуток времени подсчитываешь звенья зигзага и строишь распределение по ним, то есть зависимость сколько звеньев попадает по своей длине в тот или иной промежуток по оси X, по оси Y откладываешь их количество. Это и будет распределение. Промежутки градаций звеньев обозначаем через Di где i — это номер градации, а Ni это количество звеньев в каждой градации, а дальше сами по формуле догадаетесь как определяется стоплосс и тейк профит
      0
Scorpi_999
07 мая 2014, 08:41
Скажем проще, если взять большой тренд он куда долговечнее чем мелкий и идти по нему ) во первых, если он продолжится, прибыль не большая, так он идет очень медленно, в основном он топчется как раз на этих скачках, которые игнорируя мы пропускаем и значит упускаем большую прибыль. Во вторых, что если он дальше не пойдет? Это минус. И так, вы прождете год и будите иметь минус )
0
- autotrade
  07 мая 2014, 09:48
  Scorpi_999, если тренда нет в течении 2х лет? будешь ждать?
  0
Scorpi_999
07 мая 2014, 08:43
Фишка в том, что маленький тренд и большой по своей природе одинаковы, если вы понимаете как его, зачем вам большой, когда на маленьких вы сделаете больше. )
0
Simix
07 мая 2014, 11:20
Это мой первый «грааль» который я придумал на форексе в 2007.
Он «выигрывает» ровно так же, как ставка по монетке.
Фишка в том, когда войдёшь в прибыльную фазу — остановиться и забрать прибыль. После этого не ходить на рынок год или больше, пока вероятности снова не перемешаются.
Вобщем спасибо посмиялсо, вспомнил молодость.
0
- autotrade
  07 мая 2014, 11:39
  Simix, не вижу ничего смешного
  ты одновременно можешь на разных масштабах генерить сигналы, что усилит вероятность правильного сигнала
  0