07 мая 2014, 18:56
10 скальпинг стратегий
Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).
Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.
Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).
Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.
1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).
Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.
Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).
Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.
1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).
- Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
- Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
- Вход на критическом объеме;
- Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
- Объемы смотрим исключительно максимальные;
- Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
- Объем смотрим на фьючерсах;
- Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
- Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
- В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
- Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
- Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
- Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
- Торговля на минутках.
- Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
- Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
- Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
- фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
- Торговля на минутках.
- Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
- Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.
- Смотрим фьючерс на индекс РТС;
- Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
- Входим по направлению движения последних 60 сек.;
- Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.
- Смотрим фьючерс на индекс РТС;
- Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
- Входим по направлению движения последних 60 сек.;
- Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.
- Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
- Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
- Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.
- Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
- Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
- Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.
- Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
- Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
- Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
- Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
- В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
- Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
- Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.
- Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 — ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции), но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.
- Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.
спать пора
вдруг ракета прилетит — а я сонный
22:18
IliaM, по 30000р. выкуплю.
lomm,
Да, как вариант.
Дмитрий, суровое балтийское море — то газопровод подорвет, то кабель разорвет😁
Все таки США дали разрешения, это они придуриваются, якобы ничего не знают… и Европа высказалась, что готовиться дать разрешения на дальнобойные ракеты… Теперь приходит понимание зачем им Курская обла...
22:14
Alchemist01, так ракет всего 10 штук дают(в процессе).
— Другие бесполезно использовали по Крыму и что-то вместе с самолетами размочили на еродромах!
— Другие же ракеты которые дают/собираются ...
22:09
Дмитрий, какой же идиот выдумал, что один человек больше 3-4 тратит 😂
Блокировка моего брокерского счёта в ВТБ (продолжение…) В своём ТГ-канале «На пути к 30 миллионам!» я пишу о том, как с 0 достигаю цели в 30 миллионов рублей с помощью бизнеса и инвестиций в акции, об...
🛢️ Транснефть – Новый налог задушит компанию? ❓ ЧТО ПРОИЗОШЛО?• Минфин предложил увеличить ставку налога на прибыль Транснефти с 20% до 40%. На данный момент новость официально не подтверждена, источн...
Игорь Овдяков, Отчеты публикуют только за год, трудно прогнозировать. Дивы пока только за 9 месяцев, за 4 квартал еще наработают на 10-20р. Итого получится 80р на об. и 110р. на преф., если выше то...
Вы бы хоть какие то цифровые замеры сделали, сравнили бы с чем-то. А то можно подумать: скорость — сколько км/ч, большой — как слон, существенное увеличение — потолстел на 5 кг?
Для новичков эта информация только сливаться. Особенно когда вы предлагаете против тренда входить.
Гляньте статистику постов гореНИЩЕТРЕЙДИНГА что не тренд, то слив (сегодня на 100% уверен, что если и заработал Тимофей, то копейки). А сливают как правило больше чем зарабатвают. Так что финал понятен
Очень интересная подборка. Имхо страты 3, 4, 5, 8 стоят попытки оформления в виде робота для последующего тестирования на истории.
PS Если бы мог — плюсанул однозначно. ;-)
Отвечаю по существу. Люди в Велсе рабочие страты умудряются находить… Кто-то даже в МТ4/5.
Для начала имеет смысл освоить язык программирования (рекомендую C#). Это позволит нучиться структурировать свои торговые фантазии в виде четкого алгоритма. Достаточно начального уровня: процедурный стиль программирования и знание основных языковых конструкций (if, for, while, switch, ...).
Параллельно посмотрите демо TSLab: возможно он Вам окажется ближе классического кодирования.
В целом моё мнение такое: для робо-скальпинга нет НИ ОДНОЙ пригодной платформы в широком доступе. Включая, разумеется, платные западные продукты. Возможно, коллеги меня поправят — буду рад обсудить кандидатуры.
В итоге примерно так: берете демо ТСЛаб — пробуете повторить уроки с их сайта/вебинаров, потом аналогично пробуете демо Велса и СтокШарпа. Максимум через 3 месяца Вы будете знать, какая платформа Вам более всего мила и комфортна.
ПС Вроде, Stock# пропагандируют как хорошую среду для робостроения. Курсы обучающие проводят по платформе (платные). Он достаточно… ммм… оригинальный на практике, но после определенных усилий его можно заставить функционировать.
ППС И для Велса, и для СтокШарпа нужны элементарные знания C#. Так что если с программированием проблемы — «учите матчасть» в первую очередь. Даже ТСЛаб содержит возможность продвинутым товарищам писать сложные стратегии «в коде» на C#. Делайте выводы. ;-)
А так, конечно же советую роботов. Попробуйте освоить кратко tslab или robotlab. Программирование не нужно. Роботов писать легко. Есть возможность прогнать по истории. (Тут главное не увлекайтесь с оптимизацией параметров- рынок динамичен и многое что раньше работало, может сейчас уже не так работать)
Самое первое с чем сталкивается любой трейдер скальпирующий это с тем что в некоторый момент приходит усталость и начинаются ошибки.
Да и вообще как я уже написал, роботы в сто раз лучше для рынка подходит чем ручная торговля. Очень многие события рынка действуют против человеческой психологии.
Очень классно, что те действия которые человек способен посчитать и сделать на пятиминутке, робот способен делать на секундке.
Еще кстати скажу один нюанс. Маловероятно что кто-то добровольно захочет продавать роботов, которые реально приносят стабильный положительный результат. Чаще всего продают либо тех роботов у которых кончается «их время», либо «маловмещающих» роботов.
Нужно либо придумывать что-то свое и хорошее, либо к кому-нибудь присоединяться в инвестирование в разработку и создание.
У нас например есть несколько роботов, про которых мы точно знаем, что они будут работать месяц/год/два года и в конце «срока их действия», мы могли бы их и продать. Но нам это не нужно. Хватает прибыли с рынка с роботов.
Существует у нас парочка роботов сейчас, которые без срока действия, но стоимость их разработки была крайне велика, отдача от них хорошая и продавать их уж точно нет смысла.
Ну а так, у нас есть несколько роботов, которым еще только требуется разработка, некоторые на свои средства разрабатываем, под некоторых ищем инвесторов (среди своих), когда стоимость разработки становится уже слишком большой.
Чаще всего обучать скальпингу начинают уже тоже только те, у кого не получилось реально зарабатывать на этом. (час успешного скальпинга может давать сотни тысяч рублей, час преподавания не даст такие деньги)
Большинство продаваемых роботов основывается на технических индикаторах, стандартных или придуманных, а значит против них крайне легко начать действовать. Именно по этому я бы не рекомендовал покупать таких роботов.
Простого робота которого придумаете Вы сами и проверите, Вам смогут запрограммировать за 30-100 к рублей. (а можно и дешевле если через ТСлаб/роботлаб, когда не важна скорость и индикаторы все достаточно простые)
Зато когда Вы сами придумываете робота, Вы поймёте его слабые места и будете знать момент, когда его надо выключать. Но, стоит признать, что для написания таких роботов чаще всего нужно знать некоторые мелкие/крупные «граали». Что важно, что на рынке этих граалей тысячи. Например основная идея некоторых «граалей» для роботов заключается в том, против кого они действуют…