10 скальпинг стратегий

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

1. Ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции).

Задача – найти точку, после импульса которой начнётся откат;
Идёт вертикальный взлёт цены. Происходит выход критического объема. Скорее всего, этот объем будет самым высоким за весь день. Критический объем – объем, после которого цена разворачивается;
Вход на критическом объеме;
Стоп ставим за экстремум – за хай или лоу;
Объемы смотрим исключительно максимальные;
Когда вышел объем, ждём подтверждение – контрсвечу;
Объем смотрим на фьючерсах;
Торгуем фьючерс, но смотрим за стаканом спота;
Свеча с критическим объемом желательно должна заканчиваться тенью (шпилем);
В стакане, когда движение идёт вверх, заявки на продажу съедаются моментально;
Когда с заявки на продажу перестали есть, движение закончилось. Должно начаться съедание заявок на покупку. Заявки на покупку должны начать есть быстрее, чем заявки на продажу;
Как только ближайшую заявку на покупку начинают быстро есть и от неё остаётся 10 процентов, продаём;
Всё то же самое делаем зеркально при нисходящем движении.
Торговля на минутках.

2. Пробои (фьючерсы на акции).

Дождаться, когда крупный объем (заявка) в стакане начнет истекать. Когда от объёма останется 10-15 процентов, входим по цене ниже той, где стоит объем. Большой объем должен разъедаться быстро – за несколько секунд;
Пробой идёт по акции, мы работаем по фьючерсу. Смотрим стакан акции;
Торговать пробойные стратегии можно только на фьючерсах на акции;
фРТС и Si пробойные стратегии торговать нельзя;
Торговля на минутках.

3. Скальпинг в двух направлениях.

Наблюдаем торгуемый актив, ждём начала движения, или существенного увеличения объёмов;
Открываемся в направлении движения с близким стоп-лоссом.

4. Механический скальпинг на объёмах.

Смотрим фьючерс на индекс РТС;
Если объём сделок за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее количество сделок за 60 сек. в течении последних двух минут, то торгуем;
Входим по направлению движения последних 60 сек.;
Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

5. Механический скальпинг на объёмах.

Смотрим фьючерс на индекс РТС;
Если движение за последние 60 сек. > чем 1.2 * среднее движение за 60 сек. в течении последних 10 минут, то торгуем;
Входим по направлению движения последних 60 сек.;
Тейкпрофит = 100 пп., стоплосс = 50 пп.

6. Механический скальпинг на всеобщих заблуждениях.

Смотрим любой индикатор ТА на фьючерсе на индекс РТС;
Торгуем вблизи точек перелома, пробоя, выхода из перепроданности/перекуленности и пр.;
Тейкпрофит как минимум вдвое больше столосса.

7. Трендовый скальпинг.

Строим тренд по двум точкам поддержки или сопротивления;
Как только цена касается уровня тренда в третьей точке, открываем позицию по направлению тренда;
Стоп ставим за линию тренда и двигаем его вдоль него, по мере движения цены.

8. Корреляция, как стратегия по входу в сделку.

Смотрим графики Газпрома, Сбербанка, Лукойла и фьючерса на индекс РТС;
Как только три из четырёх графиков начинают расти, входим по направлению движения этих графиков в инструмент, цена которого ещё не выросла, либо растёт медленнее цены других инструментов;
Выходим, когда хотя бы на одном графике движение остановилось;
Торгуем фьючерсы на акции, а не сами акции;
В дополнение можно использовать график S&P500, тиковый график ММВБ10;
Корреляция работает только на сильных трендовых движениях. Т.е. когда рынок не находится во флэте, а идут направленные движения рынка;
Всё то же самое делаем зеркально на нисходящем движении.

9. Контртренд с усреднениями.

Вход осуществляется согласно стратегии номер 1 — ловля откатов на импульсных движениях (фьючерсы на акции), но предполагает торговлю без стопов. На каждом следующем выбросе критического объема, или объёме близком к критическому необходимо усреднять свои убыточные контртрендовые позиции. Проблема здесь может заключаться в том, что начавшийся сильный тренд приведёт к маржин коллу.

10. Интуитивный скальпинг.

Работа в подобном стиле подразумевает практически случайный характер выбора направления при заключении сделок. Производится вход в рынок, ожидание от нескольких секунд до несколько минут. Как только появляется некоторая прибыль – позиция закрывается. Такая стратегия видимо подразумевает не только большого трейдерского опыта, но и больших balls.

Скальпинг Стратегии скальпинга

Skypulse

Новосибирск

360

с 27 апреля 2013

39 Комментариев

Skypulse
07 мая 2014, 19:01
Надеюсь, кому-нибудь кроме меня будет интересно, ну и разумеется призываю всех желающих к разумной дискуссии.
+1
- Сергей Каменецкий
  07 мая 2014, 20:41
  Skypulse, очень много у вас поверхностых фраз: «быстро съедается объем», «крупный объем», «большой объем», «существенное увеличение объема» и т.д.
  Вы бы хоть какие то цифровые замеры сделали, сравнили бы с чем-то. А то можно подумать: скорость — сколько км/ч, большой — как слон, существенное увеличение — потолстел на 5 кг?
  Для новичков эта информация только сливаться. Особенно когда вы предлагаете против тренда входить.
  +1
  - Skypulse
    07 мая 2014, 20:59
    ck, критический объём на каждом фьючерсе свой. Нужно просмотреть минутные графики за период времени, чем больше тем лучше, смотря сколько у кого предоставляет брокер и выписать этот критический объём себе на бумагу. Теперь о том, как съедается объём и, как я это понял — происходит выброс критического объёма на фьючерсе на акцию, рисуется предположим в восходящем тренде белая свеча с тенью вверх (шпилем), происходит вынос шортистов, лонгистов загоняют в лонги. Выше цена не идёт. Смотрим стакан. Предположим на продажу стоит по цене 100 рублей 2000 контрактов, а на покупку по цене 98 рублей 5000 контрактов. За 10 секунд от 2000 контрактов съедают 200 контрактов, а от 5000 съедают 1000 контрактов (как я понял объём должен разбираться в считанные секунды). Следовательно сил для движения выше скорее всего нет и будет коррекция вниз. Эту коррекцию мы и ловим. Это задача скальпера. Я сам новичок в скальпинге. Если кому-то будет интересно, я дам ссылки, откуда я брал всю эту информацию. Специально написал, что призываю к разумной дискуссии.
    +2
    - Сергей Каменецкий
      07 мая 2014, 21:05
      Skypulse, дак об этом и дискуссия, что на тренде эти «критические» объемы не работают. Это актуаьно только в боковике. А как в течении дня понять трендовый день сегодня или нет — вот в чем дилема)))
      Гляньте статистику постов гореНИЩЕТРЕЙДИНГА что не тренд, то слив (сегодня на 100% уверен, что если и заработал Тимофей, то копейки). А сливают как правило больше чем зарабатвают. Так что финал понятен
      0
      - Skypulse
        07 мая 2014, 21:14
        ck, скальпинг стратегии в большинстве своём не подразумевают наличия наличия тренда. В иделе скальпинг то тем и хорош, что нам не нужно гадать, куда пойдёт рынок и анализировать его. Этим он выгодно отличается от интрадея. Торгуем то, что видим. Что касается первой стратегии, то в идеале нам надо видеть восходящее движение малыми свечками, а в конце большую белую свечу с тенью (шпилем) вверх, где будет выброс критического объёма и вынос шортистов и лонгистов.
        +2
        Сергей Каменецкий
        07 мая 2014, 21:21
        Skypulse, в любом случае есть моменты у вас правильные, а есть которые надо расширить. Спасибо что вы все в один пост накидали, чтобы новичкам не копаться в нете
        +1
      - Skypulse
        07 мая 2014, 21:21
        ck, я тоже склонен полагать, что большинство сливают на бирже. Но судя по публикующим свои доходности на смарт-лабе, тут довольно-таки многие зарабатывают деньги активным интрадеем. Кроме того, когда стратегии искал, наткнулся на того-же Гурьева, Черёмушкина и других известных скальперов, кто говорил, что многие активные трейдеры зарабатывают именно скальпингом, особенно те, кто торгует в дилинговых залах, у А-Лаба того же к примеру. Я с удовольствием где-нибудь бы обучился, был бы толк от этого. Да и Новосибирск — город не трейдерский в общем то, чтобы где-то целенаправленно обучали торговле по стакану к примеру.
        0
        Сергей Каменецкий
        07 мая 2014, 21:22
        Skypulse, в скальпинге как нигде очень важен мани-, и рискменеджемент
        0
    - ch5oh
      08 мая 2014, 09:32
      Skypulse, да, опубликуйте ссылки на оригиналы, пожалуйста.
      
      Очень интересная подборка. Имхо страты 3, 4, 5, 8 стоят попытки оформления в виде робота для последующего тестирования на истории.
      
      PS Если бы мог — плюсанул однозначно. ;-)
      0
      - Skypulse
        08 мая 2014, 10:24
        ch5oh, www.youtube.com/watch?v=-OrrQSnFZ1Q — видео со стратегиями 3,4,5,6, www.youtube.com/channel/UCvCnHfB3R9wTODncAkC9HVw/videos — канал со стратегиями 1,2,7. rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4552203 — ссылка с курсом по скальпингу, стратегия 8. Взамен прошу ссылки, где будет подробно написано, с чего начать писать роботов, заранее спасибо.
        0
        Сергей < o-s-a.net >
        08 мая 2014, 11:48
        Skypulse, если вы не знаете языков, то возьмите TSLab у них на сайте хороший форум по вопросам + есть видео. Кстати, там же и стратегии есть.
        0
        Skypulse
        08 мая 2014, 13:23
        Sergey_gt, спасибо.
        0
        ch5oh
        09 мая 2014, 02:44
        Skypulse, Спасибо!
        
        Отвечаю по существу. Люди в Велсе рабочие страты умудряются находить… Кто-то даже в МТ4/5.
        
        Для начала имеет смысл освоить язык программирования (рекомендую C#). Это позволит нучиться структурировать свои торговые фантазии в виде четкого алгоритма. Достаточно начального уровня: процедурный стиль программирования и знание основных языковых конструкций (if, for, while, switch, ...).
        
        Параллельно посмотрите демо TSLab: возможно он Вам окажется ближе классического кодирования.
        
        В целом моё мнение такое: для робо-скальпинга нет НИ ОДНОЙ пригодной платформы в широком доступе. Включая, разумеется, платные западные продукты. Возможно, коллеги меня поправят — буду рад обсудить кандидатуры.
        
        В итоге примерно так: берете демо ТСЛаб — пробуете повторить уроки с их сайта/вебинаров, потом аналогично пробуете демо Велса и СтокШарпа. Максимум через 3 месяца Вы будете знать, какая платформа Вам более всего мила и комфортна.
        
        ПС Вроде, Stock# пропагандируют как хорошую среду для робостроения. Курсы обучающие проводят по платформе (платные). Он достаточно… ммм… оригинальный на практике, но после определенных усилий его можно заставить функционировать.
        
        ППС И для Велса, и для СтокШарпа нужны элементарные знания C#. Так что если с программированием проблемы — «учите матчасть» в первую очередь. Даже ТСЛаб содержит возможность продвинутым товарищам писать сложные стратегии «в коде» на C#. Делайте выводы. ;-)
        0
        Skypulse
        09 мая 2014, 09:02
        ch5oh, что же, спасибо за доступное объяснение, изучаю.
        0
Чужой
07 мая 2014, 19:13
скальпинг слишком утомительное занятие, сам скальпил больше года. Покупай лучше у меня робота и не парься)
0
- Сергей < o-s-a.net >
  07 мая 2014, 19:38
  Иванов Василий, я вам в личку написал.
  0
  - Чужой
    07 мая 2014, 19:44
    Sergey_gt, Спасибо, я Вам завтра подробно отпишусь!
    0
- Skypulse
  07 мая 2014, 20:03
  Иванов Василий, ты успешно скальпил?
  0
  - Чужой
    07 мая 2014, 20:12
    Skypulse, скорее нет, чем да, ну были очень прибыльные месяцы конечно. НО всю прибыль постепенно сливал, не мое это. Но польза от этого осталоась — я стал делать роботов)))
    0
    - Skypulse
      07 мая 2014, 20:13
      Иванов Василий, сливал из-за психологического фактора? Роботы прибыльно торгуют?
      0
      - Чужой
        07 мая 2014, 20:21
        Skypulse, 1) да тильты бывали часто 2) тьфу тьфу тьфу, пока да)
        0
        Skypulse
        07 мая 2014, 20:35
        Иванов Василий, Но ведь, чтобы писать скальперских роботов, нужны не только знания в программировании, но и собственный опыт активной торговли.
        0
        Максим Попов
        07 мая 2014, 22:37
        Skypulse, пишут роботы программисты, а Вы можете дать им любое задание. Сейчас уже появилось очень много софта, позволяющего написать робота, даже не обученному программированию человеку.
        0
GSV_pusher
07 мая 2014, 20:33
Спасибо, интересный пост.
0
Антон
07 мая 2014, 20:34
++
0
Алексей Смирнов
07 мая 2014, 20:51
однозначно +!!!
0
Максим Попов
07 мая 2014, 22:03
Скальпить конечно хорошо, но когда это делают роботы, это гораздо лучше. Вручную любой человек быстро устаёт и начинает делать ошибки. Особенно если скальпинг идёт не по одной стратегии. А так повесил себе роботов и радуешься.
0
- Алексей
  07 мая 2014, 22:28
  Максим Попов, ++ тоже хотел написать, что скальпинг руками имеет призрачные шансы на успех, да и мозг просто выносит регулярное скальпирование.
  0
Максим Попов
07 мая 2014, 22:36
Робот не делает ошибок. Роботы могут торговать одновременно десяток стратегий. Роботу не надо отлучаться от компьютера. а самое главное, что когда робот работает и приносит прибыль, пользователь может делать всё что угодно.
0
- Skypulse
  08 мая 2014, 06:03
  Максим Попов, т.е. Вы считаете, что лучше не связываться со скальпингом, а сразу начать писать робота? А если роботы буду конкурировать, используя распространённые скальпинг стратегии, то зарабатывать из них ведь будут немногие?
  0
  - Максим Попов
    08 мая 2014, 08:06
    Skypulse, если Вы будете скальпить вручную, используя самые распространенные скальпинг стратегии, то прибыли тоже много не будет. Так как эти стратегии распространенные и hft и прочие действуют против них часто.
    А так, конечно же советую роботов. Попробуйте освоить кратко tslab или robotlab. Программирование не нужно. Роботов писать легко. Есть возможность прогнать по истории. (Тут главное не увлекайтесь с оптимизацией параметров- рынок динамичен и многое что раньше работало, может сейчас уже не так работать)
    Самое первое с чем сталкивается любой трейдер скальпирующий это с тем что в некоторый момент приходит усталость и начинаются ошибки.
    Да и вообще как я уже написал, роботы в сто раз лучше для рынка подходит чем ручная торговля. Очень многие события рынка действуют против человеческой психологии.
    0
  - Максим Попов
    08 мая 2014, 08:07
    Skypulse, отвечаю с телефона, простите за ошибки.
    0
    - Skypulse
      08 мая 2014, 08:38
      Максим Попов, спасибо, сами роботами торгуете?
      0
      - Максим Попов
        08 мая 2014, 10:57
        Skypulse, пожалуйста. Обращайтесь если что. Все стратегии которые уже успели превратить в роботов, торгуются роботами. Есть еще конечно то что только предстоит реализовать.
        Очень классно, что те действия которые человек способен посчитать и сделать на пятиминутке, робот способен делать на секундке.
        Еще кстати скажу один нюанс. Маловероятно что кто-то добровольно захочет продавать роботов, которые реально приносят стабильный положительный результат. Чаще всего продают либо тех роботов у которых кончается «их время», либо «маловмещающих» роботов.
        Нужно либо придумывать что-то свое и хорошее, либо к кому-нибудь присоединяться в инвестирование в разработку и создание.
        0
        Skypulse
        08 мая 2014, 13:39
        Максим Попов, согласен, что никто не будет делиться ни рабочими стратегиями, ни роботами. Я потратил 5 дней на поиск наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, хотя планировал это сделать за 1 день. Однако видел, продают робот Поршень на сайте robostroy.ru/ торгующий на Сбербанке, стоимостью 10000 рублей. Робот торгует среднесрочно. На сайте также представлены и другие роботы. Ещё есть роботы на сайте Xelius Group, стоимостью вплоть до 295000 рублей. Не знаю, прибыльные ли они, но в зависимости от лицензии, Xelius'у нужно будет отдавать от 15 до 30 процентов прибыли. Намёк на прибыльность. Интересно было бы почитать отзывы людей, использующих таких купленных роботов. Слабо вериться, как в работоспособность скальпинг курсов, так и в доходности большинства роботов, продаваемых на просторах интернета. Такая реклама попахивает околорынком, а иногда мошенничеством.
        0
Максим Попов
08 мая 2014, 14:05
Те роботы, которые Вы приводите в пример, кроме скорее всего самого дорогого, будут работать ограниченное количество времени. А дальше если не отключить вовремя, то будут торговать только в убыток.
У нас например есть несколько роботов, про которых мы точно знаем, что они будут работать месяц/год/два года и в конце «срока их действия», мы могли бы их и продать. Но нам это не нужно. Хватает прибыли с рынка с роботов.
Существует у нас парочка роботов сейчас, которые без срока действия, но стоимость их разработки была крайне велика, отдача от них хорошая и продавать их уж точно нет смысла.
Ну а так, у нас есть несколько роботов, которым еще только требуется разработка, некоторые на свои средства разрабатываем, под некоторых ищем инвесторов (среди своих), когда стоимость разработки становится уже слишком большой.

Чаще всего обучать скальпингу начинают уже тоже только те, у кого не получилось реально зарабатывать на этом. (час успешного скальпинга может давать сотни тысяч рублей, час преподавания не даст такие деньги)

Большинство продаваемых роботов основывается на технических индикаторах, стандартных или придуманных, а значит против них крайне легко начать действовать. Именно по этому я бы не рекомендовал покупать таких роботов.

Простого робота которого придумаете Вы сами и проверите, Вам смогут запрограммировать за 30-100 к рублей. (а можно и дешевле если через ТСлаб/роботлаб, когда не важна скорость и индикаторы все достаточно простые)
Зато когда Вы сами придумываете робота, Вы поймёте его слабые места и будете знать момент, когда его надо выключать. Но, стоит признать, что для написания таких роботов чаще всего нужно знать некоторые мелкие/крупные «граали». Что важно, что на рынке этих граалей тысячи. Например основная идея некоторых «граалей» для роботов заключается в том, против кого они действуют…
0
- Skypulse
  08 мая 2014, 17:46
  Максим Попов, спасибо, буду изучать.
  0
Aleksandr
13 июня 2016, 21:07
доброго времени!!! кто-нибудь пытался написать робота для торговли по стратегиям 4 и 5? и какие были получены успехи?
0