30 июля 2014, 14:06
Как я паттерны искал / или Новый оптимизатор
С первого взгляда может показаться, что Wealth не самое удобная среда для поиска паттернов, на Smart-Lab есть несколько умельцев, написавших свой софт для этих целей, правда повторить мы его сможем навряд ли да и времени на это тратить не хочется, а также хочется надежности, иметь возможность тестировать разные стопы и точного расчета комиссий.
Еще с тех времен, когда я только увлекся рынком ценных бума, главная беда интернет трейдинга мне виделась в автоматическом изменение масштаба графика. В тот момент, когда масштаб графика меняется у трейдера не меняется его восприятие, хотя все поменялось и довольно сильно. Поэтому первым делом, что я сделал — это убрал авто масштабирование и я увидел истинное лицо рынка- кривое, не симметричное(то был Форекс).
Когда мы видим паттерн на графике, мы должны делать поправку на масштабирование графика. Потому что если вы его уберете, станет ясно что одинаковые с первого взгляда паттерн на вечерке сегодня и паттерн вчера на открытии — абсолютно не имеют ничего общего.
С другой стороны это не значит, что паттерны не должны быть привязан к волатильности, наоборот, на мой взгляд, должны.
Таким возникает проблема выбора, на каком измерителе волатильности делать паттерны. Я сделал 3 версии на стандартном отклонении(StdDev), на дневном ATR и на медиане свечи.
Сначала я брал паттерн, как приращение остальных точек к Open. Поначалу мне казалось, что я экономлю 1 цифру в коде паттерна и мне меньше нужно будет оптимизировать, но через какое-то время я отказался от этой идеи, потому что такие паттерны были не интуитивны, и чтобы по коду паттерна(мы кодируем паттерны 3-мя, 4-мя цифрами) понять черная это свеча, большая или маленькая, нужно было в уме делать вычисления — это не удобно. В итоге я пришел к паттернам из 4-х цифр с отдельной цифрой, отвечающей за цвет свечи.
Если мы пытаемся подобать паттерн, закодированный в 4-х значениях обычным оптимизатором — что может занять целую вечность.
При этом, обычные свечные паттерны довольно редки, если не брать во внимание свечки равные 1-му проценту от ATR и меньше. Их встречается огромное количество особенно на вечерке и предсказательной способности в них нет. В итоге мы имеем относительно небольшое количество паттернов, которые предположительно могут иметь прогностическую способность.
Но для того, чтобы любое условие на вход было статистически значимым нужно не меньше 50-ти наблюдений, а вообще, чем больше тем лучше.
Это и стало основой от которой я стал отталкиваться. Если паттернов со статистической значимостью не много, на их анализ не уйдет много времени.
Я вывел в лог все паттерны на пару лет и сохранил в txt.
Далее предстояло сгруппировать все паттерны и посмотреть сколько есть паттернов, повторяющихся более 50-ти раз. Для этого было разработано маленькое консольное приложение которое только этим и занималось. В последствии оно еще стало отсортировывать их по частоте.
После того, как мы получили список кодов паттернов, которые со статистической точки зрения могли бы иметь предсказательную способность их нужно поставить в «обвязку» и прогнать на истории как на лонг так и на шорт, а затем протестировать и на других временных участках, тайм-фреймах и инструментах, другими словами провести исследование.
Вручную — это довольно трудоемкий процесс, был создан оптимизатор у которого есть 2 уникальные отличительные черты:
- Он принимает(т.е. в него можно загрузить) список кодов паттернов и прогоняет их по очереди, как будто он берет их простым перебором.
- Можно добавить любые другие параметры и оптимизировать их генетикой. Оптимизатор ищет оптимальные параметры сначала на 1-ом паттерне, и только потом переходит к другому
Сам оптимизатор выглядит, как обычно:
Затем проводим оптимизацию, как я уже описывал выше, отдельно для лонга и шорта.
Есть 2 подхода к трейдингу, на мой взгляд.
Первый говорит о том, что прогностическую способность искать бессмысленно, поэтому входить мы будем всегда с минимальным перевесом, а стопы у нас должны быть навороченные. Стопы наше все и они намного важнее входов.
Второй подход напротив утверждает, что входы важнее стопов. И здесь главная задача найти входы, которые в 70% и более выстреливают в нужную нам сторону, в таком случае даже выходы через n минут будут работать хорошо, а тем более тэйк и стоп.
Так вот, паттерны — это философия второго подхода, здесь мы не наворачиваем сложные стопы, нам просто важно чтобы был большой процент положительных сделок и чтобы результаты были стабильны.
Я не нашел волшебства в обычных свечных паттернах, они не показались мне устойчивыми и не выглядят уж очень прибыльными. Другие авторы пишут про то, что паттерны у них не зависят от тайм-фрейма и что вообще они не на свечках, возможно стоит копать в этом направлении. Поэтому, лично я остаюсь в лагере тех, кто больше верит в стопы, чем в идеальные входы.
Однако, что удалось узнать, так то, что относительно прибыльные паттерны определенно показывают психологию игроков, например (на 5-минутках):
И
Таким образом, за обычными свечными паттернами стоит скорее человеческая психология, а не статистика. Если верить другим авторам, то добавление других показателей, и отход от паттернов свечных в сторону каких-то иных может приносить более стабильную прибыль. Есть еще вероятность, что уменьшение тайм-фрейма может дать редким паттернам возможность себя проявить, но прибыль на сделку должна сократиться.
В любом случае выяснить это стоило!) Оптимизатор есть — можно копать дальше.)
Ну и конечно, все нужно проверять на своем опыте, слепо верить авторам не стоит! Для этого желательно все же разбираться хотя бы в одной программе для тестирования и немного знать программирование.
Вот ссылка на бесплатные уроки Wealth!
После освоения Wealth можно переходить к более сложным вещам, таким как S# и R
СПАСИБО ЗА ТВОЙ ПЛЮС И ТВОЮ ПОДДЕРЖКУ!!!
Помните пожалуйста ставить! +++
Ну и напоследок маленькое видео, как правильно искать паттерны используя свечи:
Германия требует поставки газа по сп2
Дмитрий Первый, так они рост обосновали заморозками в ЯНВАРЕ!
Экспорт нефти из Ирана в Китай Ноябрь 2024г: 1,31 млн барр/сутки (-524 тыс/барр сутки мес/мес).
Экспорт нефти из Ирана в Китай находится на самом низком уровне за 4 месяца.
Суббота, 14 дека...
В сраку долбозайца и компанию
Думать надо было, возврат идет в статью не распределенная прибыль. Если бы не было возвратов то дивы были бы итоговые меньше а квартальные были бы такие же
БКС пишет
Регулярные дивиденды, выкуп акций. Ждем, что Хэдхантер будет выплачивать 75–100% чистой прибыли в качестве дивидендов с частотой минимум раз в год. За 2025 г. прогнозируем дивиденды в р...
Европлан на Альфу
18:28
any_to_real, а ведь по немецким законам — 13 лет — это считай смертный приговор, его —
«за украденный велосипед» не дают — просто так «с бухты барахты»- что он там этот Манфред — НЕ ДЕЛАЛ???
18:28
KSWMos, индекс с мая упал на 31%, Элемент с мая — на 40%. Про какие 60% речь?
18:24
KatieArya, тоже к этому склоняюсь
Меня вот такой вопрос волнует — почему ты перешел на Wealth? Раньше ты писал используя исключительно S#.
Можно и в личку ответить :)
— что касается меня, то я честно говоря не в восторге от сервиса стокшарповцев: на вопросы на сайте не отвечают, в скайпе тоже самое. Закрылись бы да и все… чтобы люди не гадали стоит ли работать с S# или нет.
1. Для торговли я использую S#+PlazaII. Он меня устраивает больше чем что либо другое. Никуда я от него не уходил и не планирую! =) Он дает некоторые уникальные возможности, которые можно совмещать с Wealth-Lab в сфере тестирования.
2. S# и Wealth как я уже написал частично совместимы и на мой взгляд должны использоваться вместе. Я могу писать индикаторы для Wealth, и загружать их без проблем в S# — что иногда экономит мне время и точно делает мою торговлю более предсказуемой для меня.
3. Wealth очень мощная штука для тестирования от нее я тоже не собираюсь отказываться. В него можно загружать те уникальные примочки которые я сделал в S# — разные психоделические свечки, индикаторы анализирующие микро ситуацию на рынке и еще кучу всего интересного. И Wealth с радостью все это переваривает. А затем я провожу аналогичное тестирование в S# на ряде параметров, которые мне понравились и если все сходится, то можно посмотреть работает ли стратегия 1-2 контрактами. =)
__PS сила в том, чтобы брать все лучшее из отовсюду и использовать себе во благо!
Пару лет назад написал такое. В связке С++ и велс.
Отбор свечных формаций в С++, тестинг в велсе.
Тоже понял, что нужно уходить в тики, и строить свои «свечи».
Жаль, плюсовать не могу :)