14 октября 2011, 11:56

ATR

Всем привет! Ребят, кто использует АTR при расчете V позиции? и если да, то применение данного индикатора дает результат?

Индикатор ATR

Алексей Бондаренко

Ростов-на-Дону

с 10 мая 2011

8 Комментариев

Веня Баранкин
14 октября 2011, 12:08
Открой свой же пост и нажми на «Ключевые слова»: Индикатор АТR. Там почитай
+2
Евгений
14 октября 2011, 12:28
Не совсем его. На этот индикатор стоит посмотреть как на простейший пример использования такого понятия как волатильность в торговле. С какого-то момента понимаешь, что он не нужен.
0
- NeroWolfe
  14 октября 2011, 13:05
  Евгений (evus), а что нужно?
  0
  - Евгений
    14 октября 2011, 13:43
    NeroWolfe, нужно думать, шанс прикидывать)
    0
Agasfer
14 октября 2011, 12:39
Делал однажды сравнительный анализ методов мани менеджмента на простенькой системе, так система на ATR дала лучшие резалты.
+1
NeroWolfe
14 октября 2011, 13:04
я пробовал использовать в системах, могу сказать что качество улучшается, эквити более гладкая, меньше ДД…
Использовал вот такую конструкцию
UnitSize = K * 1000 / ATR( 10 ), АТР тут дневной, цифры вообщем то можно оптимизировать.
+1
Алексей Бондаренко
14 октября 2011, 13:35
Спасибо друзья!
+1
Maksim Chertkov
14 октября 2011, 21:01
Тут смотря что хочется получить — более гладкую эквити или больший доход. Мои тесты показывали что использование ATR снижало как доходность, так и DD. Наибольшую доходность давала система торговли на все. Допускаю что от системы зависит сильно, но на тех что я пробовал (со входами-выходами по пробоям и по времени) все было именно так. Для меня оказалось удобнее не обращать внимание на ATR а максимальный DD регулировать плечом, хотя гуманнее наверное все-таки использовать ATR — иначе больно уж крепкие нервы нужны когда короткие стопы вышибает по несколько раз на дню в пиле после сильных трендов. Если б руками торговал — использовал бы 100%, а роботу пох — у него нервов нет :)
0