Модель ликвидности - Часть 3 - Завершение (в переводе crambe12books)

Здравствуйте, коллеги трейдеры.

Продолжаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты — от команды Jigsaw Trading:«The ES — When To Enter». В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES – Когда входить в сделку».
-
В предыдущих топиках мы уже начали рассматривать особенности Модели ликвидности от
Питера Дэвиса (Jigsaw).
Раздел 5.1 – Ликвидность — часть 1
Раздел 5.2 – Ликвидность — часть 2
-
Раздел 5 – Ликвидность — часть 3. Завершение раздела.  Стиль изложения — автора.
-
Природа не терпит пустоты.
-
Здесь мы рассмотрим пример ценового цвижения и обоснуем логику модели ликвидности, на этом примере.
Если вы хотите понять, почему рынок откатывается назад в восходящем тренде. Держите в уме «Природа не терпит пустоты.»
 

• Восходящий тренд начинается.
• Цена сейчас на 1245.
• Существует НУЛЕВАЯ ликвидность на стороне покупателя — выше 1245.
• ЕСТЬ ликвидность на стороне покупателя — ниже 1245.
• ЕСТЬ ликвидность на стороне продавца — выше 1245.
• Рыночные ордера на покупку «поедают» ликвидность на стороне продавца и прорываются через потолок.
• Цена движется вверх и вверх и вверх.
• Мы, сейчас находимся на 1250.
• Там прежде не было ликвидности на стороне покупателя выше 1245.
• Там будет НЕКОТОРАЯ ликвидность на стороне покупателя между 1245 и 1250, но это будет НОВАЯ ликвидность, что разместилась здесь, как цена двинулась вверх.
• Некоторая из этой новой ликвидности на стороне покупателя будет Маркет-Мейкеров, которые были ПРОДАЖЕЙ, как рынок двинулся вверх.
• Другие люди будут представлять новую ликвидность на стороне покупателя, на пути вверх.
• Другие люди все равно будут ДУМАТЬ о предоставлении ликвидности на стороне покупателя.

-
Область между 1245->1250 теперь имеет (в некоторой степени) «вакуум ликвидности» на стороне покупателя. Ликвидность не имеет шанса строиться выше этой области, поскольку она находится на стороне продажи. Мы находимся на 1250, – мы имеем движение вверх в область, где некоторое время находилась ликвидность на стороне продажи. Мы поднялись в область, где и прежде, не существовало ликвидности на стороне покупки, но где существует ликвидность на стороне продажи.
-
Потолок сильный, а пол очень слабый. Любой восходящий тренд будет иметь смесь рыночных покупателей и рыночных продавцов, поедающих ликвидность на обеих сторонах. Если вы имеете рыночные ордера только с одной стороны, берегитесь!
-
Мы имеем рыночных покупателей и продавцов, мы имеем сильный потолок и мы имеем слабый пол.
 

• Рынок начинает двигаться вниз, так как слабый пол потребляется сравнительно малыми продажами.
• Некоторые новые продавцы могут подумать о «развороте» и начать прыгать в шорт.
• Когда мы движемся вниз, мы движемся «в прошлое» по времени ИЛИ к ценам, которые были проторгованы некоторое время назад, где было больше времени, чтобы видеть лимитный ордер на стороне покупок.
• Мы движемся вниз, и пол становится немного более толще.
• В то же время, мы движемся вниз в область с НУЛЕВОЙ ликвидностью на стороне продажи, вакуум теперь создается выше нас.

-
В конце концов, мы дойдем до точки, где мы имеем более толстый пол ниже нас, и сравнительно тонкий потолок выше. Цена начинает двигаться вверх и целая куча трейдеров (как я) думает «Продолжение».
-
Любой кто продал на откате, начинает чувствовать себя тошнотворно, и блюет (покупает); мы можем увидеть небольшое ускорение в верхнюю сторону, так как рынок становиться вполне односторонним. Затем этот процесс начинается снова. 
-

-
Рисунок 5.4
-
Здесь мы можем видеть ­– типичное движение внутри дня. Верхний график показывает цену, а нижний график показывает дельту (cumulative delta). Цена движется вниз примерно на 14 пунктов с двумя основными откатами. Вы можете видеть, что рынок откатывается вверх, но дельта с трудом движется вверх на всех (относительно движения вниз). Мы можем с уверенностью сказать, что это движение вверх было вызвано отсутствием ликвидности на стороне продажи, поскольку там был создан «вакуум» движением вниз. Для этого не потребуется покупать много рыночных ордеров, чтобы двинуть цену назад вверх, туда, где была ликвидность.
-
Подводя Итоги:
 

• Рынок подобен многоэтажному зданию. Он имеет этажи (полы) (лимитные ордера на покупку) и потолки (лимитные ордера на продажу).
  
• Он заставляет рыночные ордера поедать эти этажи и потолки.

• Когда вы двигаетесь вверх и проходите через потолок, потребуется время, чтобы перестроить пол позади вас.
  
• Это отсутствие пола или «вакуум ликвидности» является причиной откатов в трендах.
• Это представляет возможность для вас. Как только вы видите, что рынок «пылесосит назад», не бойтесь, что откат внезапно угаснет, но это временно.
  

 
Конечно, вам также необходимо Читать Ленту, чтобы она сказала вам, где этот откат закончится.
-
Спасибо, что нашли время ознакомиться с публикацией моей новой работы. Полная версия Уч.материала содержит не менее полезную информацию в других разделах.
-
ссылка на Демонстрационный вариант (структура и отд.фрагменты) для ознакомления и принятия решения получить Уч.материал в полном объеме.
-
Дополнительно: 

• В рамках своей подписки предлагаю получить все мои работы в комплекте на более выгодных условиях.

• Если интересует только Уч.курс от Jigsaw — предлагаю получить на ознакомительных условиях (без подписки).

Связаться со мной можно по майлу для запросов: crambe12books@yandex.ru
Прошу указать — работу, которая Вам интересна (или в комплекте) и ссылку на ресурс (откуда узнали о моем предложении).
-
Надеюсь, что моя работа будет Вам полезна и способствует вашей торговле.
-
С уважением,
Алексей Исаев(crambe12books)

Автор образовательной рассылки:
«Само-Образовательный проект (Переводная Литература от crambe12books)»