Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

Есть портфель стоимостью 1 миллион рублей. Чтобы полностью отбить падение рынка, сколько нужно купить контрактов?

Мне нужно посчитать бету портфеля (так как он неполностью копирует micex)? Для простоты положим, что у меня market portfolio.

Если взять презенташку, то за весь период корреляция -66%. То есть мне нужно брать на 1 миллион портфеля в полтора раза больше фьюча?

ГО 66 тысяч, но сколько денег представляет из себя 1 фьючерс? Посчитал — в 2 раза больше. 1 фючерс ~ 123 тысячи.

Итого, мне нужно постоянно держать на фортсе 66 * 13к = 858,000 рублей? Да вы издеваетесь?

Простой вопрос, ответа нет ни на смарт-лабе, ни на конференции в финаме, ни на презентации.

Это говорит лишь о том, что данный продукт не нужен никому, кроме алготрейдеров и спекулянтов. На ком вы там собираетесь зарабатывать, если эта «страховка» никому не нужна будет — я хз.

Хотя просить плечо 1 к 10 на таком инструменте — это конечно бестолку. Народ в стране шальной и после каждого намкрыша будет сотня-другая бездельников, оказавшихся должными брокерам квартиры.

Удачи!

RVI

siva

не определен

1 613

с 23 марта 2011

30 Комментариев

Scorpi_999
11 сентября 2014, 15:43
Что такое RVI? )))
+1
- siva
  11 сентября 2014, 15:49
  Scorpi_999, чувак, вон с рынка же!
  -2
  - Scorpi_999
    11 сентября 2014, 16:00
    siva, ))))
    +1
Фибофан
11 сентября 2014, 15:58
а чего ты хочешь с RVI думаешь так просто легко деньги даются? и не мечтай даже!
+1
- siva
  11 сентября 2014, 16:08
  Деревня, а по теме есть чо сказать?
  Мне чужого не надо, своё бы не просрать :D
  -2
  - Фибофан
    11 сентября 2014, 16:36
    siva, так я и сказал вроде как по теме… RIU спасёт
    +1
Scorpi_999
11 сентября 2014, 16:18
Если я например покупаю акции Сбера я страхую их от падения продажей фьючерсов Сбера. В чём у вас проблема не понятно? Вы что хотите хеджить то? )))))
+1
- siva
  11 сентября 2014, 16:23
  Scorpi_999, вы зарабатываете на рынке?
  -2
  - Scorpi_999
    11 сентября 2014, 16:24
    siva, Я торгую фьючерсами )
    +1
    - siva
      11 сентября 2014, 16:30
      Scorpi_999, значит не зарабатываете. Ну ладно, если бы я сливал на рынке — тоже бы на фарт-лабе писал говно-комменты :)
      
      Удачи!
      -2
      - Scorpi_999
        11 сентября 2014, 16:33
        siva, фьюч на индекс РТС это RIU ))) Зачем вам RVI не понятно ) Он не торгуется ))) Но график для наглядности у него есть ))))))
        +1
        siva
        11 сентября 2014, 16:33
        Scorpi_999, чувак, ты не очень.
        -2
        Scorpi_999
        11 сентября 2014, 16:36
        siva, )))))
        +1
Orbus
11 сентября 2014, 16:23
RVI по своей природе хорошо работает на сильных падениях. при корреляции 0.66, при падении рынка на 10% ( 100 000 убыток от Вашего портфеля в 1М) RVI вырастет на 6.6 пункта, -> 6.6/0.05 *187= 24684 руб/контракт, значит Вам нужно 4 контракта. А скажем 3 марта рынок упал на 12% — убыток 120К, RVI вырос на 30 пунктов, 30/0.05*182 = 109К на контракт
0
- siva
  11 сентября 2014, 16:31
  Orbus, рынок может упасть на 10%, а вола вырасти как на 1 пункт, так и на 10.
  Сколько нужно контрактов-то? :)
  -2
  - Scorpi_999
    11 сентября 2014, 16:35
    siva, У каждого контракта указано сколько акций, лотов в него входит ) Посмотрите да и всё )))
    +1
  - Orbus
    11 сентября 2014, 16:36
    siva, для Вашего примера 4 штуки( если верить бирже насчет корреляции ))) проблема в том, что биржа пока не сальдирует риски по rvi и портфелю -> ГО будет больше на позицию
    0
    - siva
      11 сентября 2014, 16:43
      Orbus, а почему при падении рынка на 10% RVI при корреляции 66% вырастет на 6.6 ПУНКТА? Если бы RVI был не 30, а 30000, то он бы вырос не на 6.6 пунктов, инфа 100% :)
      -2
      - siva
        11 сентября 2014, 16:44
        siva, он разве не должен вырасти на 6.6 ПРОЦЕНТА?
        
        Подскажите :)
        -2
        Scorpi_999
        11 сентября 2014, 16:49
        siva, Короче страдаете вы какой то уйнёй вот вам никто и не отвечает )))))
        +1
        siva
        11 сентября 2014, 16:53
        Scorpi_999, если я куплю портфель и продам тут же фьюч, то я не вижу смысла в данной операции.
        -2
        Orbus
        11 сентября 2014, 16:51
        siva, обычно меряют корреляцию как изменение БА в % к изменению индекса волатильности в пкнктах ( так по крайней мере на S&P и VIX ), а что биржа так намерила я не знаю, сам пока не считал, но похоже на правду.
        0
        siva
        11 сентября 2014, 16:53
        Orbus, ясно, спасибо!
        -2
      - Scorpi_999
        11 сентября 2014, 16:48
        siva, Так вам и надо хеджить те акции которые входят в ваш портфель фьючами на них, зачем вам РТС не понятно ))))) РТС это же индекс который показывает общее настроение рынка, он никак не будит коррелировать с вашими акциями )))))
        +1
        siva
        11 сентября 2014, 16:53
        Scorpi_999, мне нужно хеджировать только left-tailed risk.
        -2
        Scorpi_999
        11 сентября 2014, 16:58
        siva, так там тоже нужно проводить анализ спота какова вероятность падения ) А если вы продадите РТС просто так, естественно никакого смысла нет )
        +1
        siva
        11 сентября 2014, 17:07
        Scorpi_999, омг чел, выложи свой стейтмент. Хочу посмотреть, как ты там спот анализируешь на вероятность падения ))))))))))) Может дам тебе 50 тыщ в управление, хоть будешь на реальных бабках торговать))
        -2
        Scorpi_999
        11 сентября 2014, 17:21
        siva, могу выложить за последний месяц ))) Но это мне надо обратиться в Сбер у них выписка платная ) А вы правда дадите? ))))))))
        +1
        siva
        11 сентября 2014, 17:23
        Scorpi_999, LOL.
        -2
        Scorpi_999
        11 сентября 2014, 17:28
        siva, ))))
        +1

SMART-LAB

Мы делаем деньги на бирже

Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

Активные форумы

Что сейчас обсуждают

Сколько мне нужно контрактов RVI, чтобы захеджить падение рынка?

Активные форумы Что сейчас обсуждают

Активные форумы

Что сейчас обсуждают