09 октября 2014, 20:51

Капелька грааля.

Сейчас филантропическое настроение, вино, хочется что-то написать...
Поэтому глоток грааля для любителей теории вероятностей.
Справедливо лишь для спекулятивных инструментов (собственно Раша),
где нет никакой другой ценности, кроме изменения цены.
Если у Вас есть распределение движения цены на 100 пунктов и др.,
то справедливо следующее:
— текущая локальная цена 7430;
— текущий локальный максимум 8277;
— текущий локальный минимум 7377;
(забавное совпадение хай/лоу… маркетмейкеры)
Для цены 7800 событие «движение 500 пунктов» ещё не совершилось,
хотя вероятность такого события уже весьма высокая.
Оно произойдёт либо вверх, либо вниз с равной вероятностью,
но по тренду сосвокупная вероятность выше.
Что случится вроятнее 7300 или 8300?..
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300,
поскольку инструмент спекулятивный.
Этот принцип справедлив и для движений в 20, 30, 40, 50 и тд. пунктов.
Если не сходили на столько вверх, значит сходим вниз. Или/или.
Вроде понятно изрек… Но вино...

вероятность теория вероятностей

Андрей Кучумов

Самара

396

с 5 июня 2011

19 Комментариев

Алексей
09 октября 2014, 21:03
где грааль?
0
- Андрей Кучумов
  09 октября 2014, 21:14
  Алексей, херовые у Вас ананасы нахаляву?
  +1
  - Алексей
    09 октября 2014, 21:58
    Андрей Кучумов, вам на рбк не предлагали выступать со своим граалем?
    0
    - Андрей Кучумов
      09 октября 2014, 22:04
      Алексей, нет, но я бы и не пошёл. :)
      Вообще я же написал, что пьяно-позитивен,
      а Вы пытаетесь задеть.
      Невольно думаешь что Вам нужен негатив, для невротического
      комфорта. Но за этим не ко мне, я тупо-торгаш.
      0
Сергей Воронцов (sergey-110)
09 октября 2014, 21:08
А вообще грааль простой, если не случилось 8300, значит будет 7300

ну да… при текущей 7430 конечно 7300 вероятнее раньше будет чем 8400
+1
- Андрей Кучумов
  09 октября 2014, 21:12
  Сергей Воронцов (sergey-110), а вдруг? :) Горизонт
  событий-то бесконечен, и прибыль выше в обратной ставке. ;)
  0
bstone
10 октября 2014, 08:14
Иными словами, если не сработал стоп-лосс, то рано или поздно сработает тейк-профит. Сложность в том, что вероятность срабатывания стопа пропорциональна соотношению тейк/стоп. Матожидание прибыли на большой выборке равно нулю.
+1
- Андрей Кучумов
  10 октября 2014, 09:27
  bstone, Вы смешиваете овец с коровами.
  Стоп — это не торговый механизм, а защитный, у него нет
  цели приобрести, а лишь ограничить потери.
  А я рассматриваю ситуацию потенциала движения на некотором
  горизонте времени. Какой профит вероятен в данной ситуации,
  а какой мало вероятен.
  В Вашей ситуации профит выбирается, чтобы например закрыть
  сделку сегодня. Стоп же Вы ставите лишь в защитных целях.
  Можно кончно оценить достижение стопа в течение 15 мин, часа
  и пр., и выставлять его тогда, когда это событие низковеро-
  ятно. Но всё равно малые движения, несмотря на чёткое
  распределение вероятности, слишком подвержены влиянию
  эффекта наблюдателя, что делает их сложнопредсазуемыми.
  0
bstone
10 октября 2014, 09:48
Ну тогда давайте еще посмешиваем. Как вы определяете, что цель 7300 не была достигнута? По факту достижения 8300? Если так, то практического смысла для принятия решений нет. А другого варианта я не вижу :)
+1
- Андрей Кучумов
  10 октября 2014, 10:37
  bstone, разумеется по факту достижения либо того, либо
  другого. Но в течение 2-х месяцев это произойдёт
  с вероятностью 99,99%.
  По-поводу практического смысла — ну это как искать.
  Во-первых, есть ещё 50, 51… 499 и тд. распределения.
  Во-вторых, это лишь информация, как технически Вы реализуете
  её использование — это Ваше дело. Возможно, что технически
  никакой пользы Вам. Но техника многовариантна, не только
  «купил/продал и жду».
  0
bstone
10 октября 2014, 16:26
Что-то мысль ускользает. Накапайте еще. Распределения за какой период считаете? Что считается, абсолютная цена или изменение цены?
0
- Андрей Кучумов
  10 октября 2014, 17:30
  bstone, распределение движений цены от времени.
  Можно наоборот периодов времени от движения цены.
  Механизм расчета простой. Есть сделка (из хистори).
  Через сколько для этой сделки произойдёт изменение цены
  на 100 пунктов (например), неважно в каком направлении.
  Получаем набор периодов, которые по частоте повторения
  и формируют распределение. К примеру во фьюче Сбера
  за 3 года было более 70 млн. сделок, т.е. выборка достаточно
  репрезентативна, хотя конечно бывают более «быстрые»
  и «медленные» периоды. Но в целом за счёт маркетмейкеров
  графики достаточно стабильные по форме. Нормальное
  распределение с ассиметричностью влево.
  0
- Андрей Кучумов
  10 октября 2014, 17:34
  bstone, конечно в этом методе не учитывается объём,
  прошеший по сделке, что важно. Модель упрощённая,
  якобы каждая сделка лишь 1 лот.
  0
bstone
12 октября 2014, 22:35
Любая модель будет упрощенной, ведь в этом сущность модели :)

Думаю будет проще, если перед глазами будет такая зарисовка:

В момент времени T0 цена на уровне P1. Наше распределение показывает, что до момента Tf вероятность сделать движение размахом R1 составляет, скажем 65%. Чтобы как-то воспользоваться этой информацией, нам надо принять решение по управлению счетом до момента Tf. Допустим в момент времени Tx. Цена на уровне P2, где вероятность движения с размахом R2 гораздо больше вероятности движения с размахом R3 (на аналогичном интервале либо на интервале Tf-Tx). Т.е. грубо говоря, мы можем подумать про лонг. Но возникает вопрос, зачем нам точка T0? Она никак не влияет на вероятности в точке Tx.
+1
- Андрей Кучумов
  13 октября 2014, 06:43
  bstone, рассуждения почти верные.
  Т0.
  Движение в 60 пуктов для фьюча Сбера состоится в течение
  3-х дней для любой цены сегодня (по крайней мере
  за последние 4 года такого не было).
  Т0 это точка старта. Движение R1 в момент Т0 не может
  быть 65% для цены в тот момент. Тогда вероятность равна
  почти 0%. Для какой-то другой цены и для другого R
  вероятность может быть 65% в Т0, но не для текущей.
  Тf-Т0 — это как раз и есть срок менее 3-х дней, во время
  кторого для фьюча Сбера состоится R1 в 60 пунктов
  для любой сделки/цены сегодня.
  0
- Андрей Кучумов
  13 октября 2014, 06:51
  bstone, проблема теории вероятностей в трейдинге в том,
  что распределения — это работа маркетмейкеров. Они держат
  рынок в рамках, но не они делают движения. И поэтому
  движение всё равно может быть в любую сторону. :)
  0
bstone
13 октября 2014, 11:39
Интересно! А как мы можем оперировать понятием «для цены в тот момент», если мы строим распределения движений цены от времени? Или речь идет о множестве распределений для каждой абсолютной цены из интересующего диапазона?
0
- Андрей Кучумов
  13 октября 2014, 14:19
  bstone, процесс естественно непрерывный.
  Но периодичеки верояности обнуляются, когда для какой-то
  цены случаются события.
  Например выросли от 7400 до 7460 — все события, которые
  менее 61 для 7400 случились, их вероятности обнулились.
  И если цена вновь опустится на 7400 — счётчик для них
  пойдёт с 0. События же более 61 ещё не случились и по ним
  вероятность продолжает расти.
  0
bstone
14 октября 2014, 00:48
А, вот оно что. Мысль понял. У вас весьма оригинальный взгляд на это дело. Приходится продираться сквозь мои устоявшиеся парадигмы. Попробую осмыслить поглубже и ответить — день сегодня на фРТС выдался не холодным, а завтра будет вообще жарким :)
0