22 ноября 2014, 14:12
Идея простого робота для интрадея в fRTS. Опережающий индикатор движений.
Всем привет.
Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.
Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4
Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.
Вот пример работы такого подхода с применением одной скользящей средней — если дельта выше МА — лонг, ниже — шорт.
— красная линия — это дельта — текущая сумма поля «количество» из таблицы всех сделок,
когда кто-то продает по рынку — она падает, когда покупает — растёт.
— черная линия — это цена самого фьючерса РТС, а зеленая — обычная скользящая средяя от дельты.
Это график пятницы. Открылись гепом вверх — что делать? Ответ прост дельта положительная и растёт — покупаем… гдето в 11 часов дельта стала падать и пересекла свою МА вниз — продаем… и т.д… Если бы мы анализировали цену, то нас бы распилило, а дельта более сглажена и направлена.
Ну я тут не стал все сигналы рисовать, но пример понятен.
Сигналы срабатывают еще до начала движения цены.
Вот увеличенный пример предсказания сильного движения в 15:10 от 104600 вверх:
Анализируя именно сделки, а не цену, мы имеем преимущество и запас во времени, для более раннего получения сигнала.
Данный подход поможет вам двигаться в более правильном направлении при написании более сложных и эффективных роботов.
С уважением, Роман.
Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.
Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4
Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.
Вот пример работы такого подхода с применением одной скользящей средней — если дельта выше МА — лонг, ниже — шорт.
— красная линия — это дельта — текущая сумма поля «количество» из таблицы всех сделок,
когда кто-то продает по рынку — она падает, когда покупает — растёт.
— черная линия — это цена самого фьючерса РТС, а зеленая — обычная скользящая средяя от дельты.
Это график пятницы. Открылись гепом вверх — что делать? Ответ прост дельта положительная и растёт — покупаем… гдето в 11 часов дельта стала падать и пересекла свою МА вниз — продаем… и т.д… Если бы мы анализировали цену, то нас бы распилило, а дельта более сглажена и направлена.
Ну я тут не стал все сигналы рисовать, но пример понятен.
Сигналы срабатывают еще до начала движения цены.
Вот увеличенный пример предсказания сильного движения в 15:10 от 104600 вверх:
Анализируя именно сделки, а не цену, мы имеем преимущество и запас во времени, для более раннего получения сигнала.
Данный подход поможет вам двигаться в более правильном направлении при написании более сложных и эффективных роботов.
С уважением, Роман.
Олег Ков, и экспорт у них стал больше, чем у Японии. Индия должна составить конкуренцию Китаю. Она отстаёт примерно на 20 лет.
Ну че работяги, рассказывайте.
У меня время обед
В какую сторону двигать будем?
Alex, Неправда! Ещё тренд стоимости акций неизменен!
Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
Так как сделки проходят в режиме Т+1, проценты за все последующие неторговые дни будут получать те, кто держал позицию на открытии пре...
Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
Так как сделки проходят в режиме Т+1, проценты за все последующие неторговые дни будут получать те, кто держал позицию на открытии пре...
23 декабря — первая отсечка участников обмена ГДР Noventiq в рамках 3 этапа! Важная информация для участников обмена ГДР Noventiq на акции Софтлайн: приближается первая дата отсечки — 23 декабря. Для ...
Дмитрий Соколов, какие 220 сегодня президент выступает ракета на 240р
По итогам 2024 года объем рынка информационной безопасности ИБ составит ₽593 млрд, что на 30% выше г/г. В 2025 году эксперты прогнозируют увеличение рынка всего на 10–15% из-за высокой ставки ЦБ – Ъ П...
Для тех кто хочет разместить капитал в LQDT на новогодние 👇
Так как сделки проходят в режиме Т+1, проценты за все последующие неторговые дни будут получать те, кто держал позицию на открытии пре...
Сергей Соколов,
а «кушать» что ))
Например купля 7, продажа 2, получается 5. Что теперь будет означать 5?
всему свое место, а на длительном тренде этот способ может быть очень прибыльной стратегией ИМХО
интересно было бы глянуть как она пережила март 2014
и не оправдывая автора замечу: тут МА построена не от цены, а от рассчитанной дельты. Если, дельта — опережающий индикатор, то МА- от нее может быть равной цене по отставанию. и в целом система сигналов — по типу пробойной. — имеет право жить ИМХО.
вопрос — SECRET, сам себе в лимитки будешь наливать? А может я эту статью написал чтобы ты так начал делать?
ответ — Romanio, Мои стратегии уже давно не ограничиваются котированием.
чувствую, что понять ее не проще, чем логику роботов Прада и Секрет)
1) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается только котированием
2) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается не только котированием
3) трейдер наливает себе в свои лимитки, и при этом не занимается котированием
4) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается только котированием
5) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом занимается не только котированием
6) трейдер не наливает себе в свои лимитки, и при этом не занимается котированием
:)))))))))
))
Эта идея — это как на тиковый график MA наложить и по ней торговать. Причем очень короткую которая шум не отрезает никак. Глупость. Причем глупость такая — 1 уровня — когда человек о ситсемной торговли еще и не добрался.
+ объем выдаст инфу не заранее, а с запозданием.
Есть еще пара косяков не видимых с первого взгляда, не примите критику лично. Спасибо.
PS Эту идею проверял пару лет назад, и много производных идей от этой, но цена ВСЕГДА является опережающей по отношению к дельте.
Сам занимался этой идеей пару лет назад, но не сумел довести до логического предела. Надеюсь ему удастся, если мои наработки пригодятся — пользуйтесь:
smart-lab.ru/blog/75617.php
smart-lab.ru/blog/75691.php
smart-lab.ru/blog/76040.php
и т.д.
Т.е. исследуйте производную...
Как уже и было сказано, если сигналы не фильтровать, а торговать каждый сигнал, то закончится такая торговля очень скоро. А если фильтровать, то это примерно то же, что торговать по обычной МА со списком дополнительных правил и предписаний.
И ещё есть один момент, о котором упоминали: когда льют в одну большую заявку, дельта пошла, а цена ещё стоит. По моим тестам на практике зачастую оказывалось, что после того как в эту большую заявку нальют все желающие сливалы, цена пойдет, к сожалению, не в их сторону. Кто бы мог подумать! Оказывается в этой заявке не Дед Мороз с мешком подарков стоял и всех одаривал, а кто-то другой. Оказывается «крупняк» затаривается как раз лимитками, а разгоняет цену по рынку и надо вносить поправку на «фазу рынка». Когда крупняк аккумулирует, дельта будет играть против нас, когда он нажрался и начинает разгонять по рынку, тогда дельта может и опережать. А если мы каждый раз будем ориентироваться на дельту, то нам безоговорочная хана :) .
Пример такой точки, где дельта начинает нас разорять я как раз показывал в четверг на фьюче Сбера на цене 7374, по которой прошел максимальный объем на дневной сессии. В большого покупателя наливали кому не лень, и цена дальше не пошла вниз. А на следующий день похожая ситуация была где-то в районе 15:20 около 7430. После большой зеленой свечи цена не упала обратно, а на этом месте опять появляется «Дед Мороз» и все ему начинают наливать, и когда уже все сливалы налили, посмотрите где была цена, а где была дельта.
Короче, вердикт по этой «дельте»: в сыром виде не съедобно. Надо учиться готовить.
ищем дед-мороза, если это большой бид входим в покупку ждем какое то время (временной стоп), если поддержки по аскам не пошло (дельта не ушла на опережение) то выходим, если пошла поддержка по аскам — стрижем профит
с дед морозом по аску — все в точности наоборот
RR просто восхитительный
Если кратко-туфта.
Все в цене.