Как стать со всеми плечами в овернайт и при этом не слить

Я присматриваюсь к срочному рынку, и у меня возник вопрос к опытным практикующим трейдерам (я читал блоги и видул там, что достаточное количество людей делает это)

1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?

2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?

Мне кажется, это будет полезно обсудить данную тему и, наверное, даже было бы неплохо внести в словарь в статью «овернайт»

овернайт риски плечи стабильный трейдинг прибыльный трейдинг

Brad Tick

Подмосковье

2 101

с 6 сентября 2011

57 Комментариев

AlexzzZ
05 ноября 2011, 18:23
Как минимум нужно быть в сделке с уже накопленной виртуальной прибылью. Чтоб без проблем принять возможный гэп против нас.
+2
- Марина Романова
  05 ноября 2011, 18:32
  AlexZzz, имеенно так, остаюсь на ночь если не выбило мой стоп по системе и при не достижении важного уровня есть вероятность достигнуть его на следующий день
  +1
Агент НАТО
05 ноября 2011, 18:30
1) только если ты позиционщик, средне и долгосрочник

2) согласно твоему ММ

а если позиционируешь себя как интрадейщик — не рискуй, потом волосы на голове рвать будешь
+3
- Мурен(а)
  05 ноября 2011, 21:31
  дополню. Джонни, ты должен торговать тренд на таймфрейме 1H или 4H. и никогда не входи во время вечерней сессии. соблюдая эти 2 правила, ты можешь торговать на любые плечи. п.с. помни, что из любый правил есть исключения. с опытом поймешь. И еще. Ты на рынке не больше года! Иди торговать акциями, иначе сольешь все!
  +1
jtrade
05 ноября 2011, 18:31
Позиции через ночь переносить нельзя. Тем более если Вы только присматриваетесь к срочному рынку…
+2
Василий Олейник
05 ноября 2011, 18:35
Скажу так: в 2008 году людей обнуляли на утреннем гэпе с 3 или 4 плечом, так что сам решай какие риски ты готов на себя брать и какой суммы денег тебе не жалко. Рано или поздно, пусть хоть раз в три года, но может так случится что утром будет не то что гэп вниз, а сразу стоп торги на планке а потом когда биржу откроют ещё одни стоп торги что даже выйти никому не давали. Я думаю у многих это в памяти ещё осталось, прошло всего то 3 года )))
+4
Василий Олейник
05 ноября 2011, 18:36
Через ночь переносить позицию можно и нужно, но желательно без плечей.
+1
Иван Баффетт
05 ноября 2011, 18:38
становись в обе стороны)))))))

Купить хеджирующий опцион..(это не всегда выгодно особенно до эксдивидендэй)

Посмотри мансли акции гугл — легко заметить гэп вниз который не закрыт до сих пор… тут только опцион бы спас

имхо лучше, особенно вначале, торговать внутри дня без переноса
про перенос через выходные вообще молчу…

либо торгуйте круглосуточный инструмент, но тут свои нюансы
+1
- Зов KTULHU
  06 ноября 2011, 00:41
  BuFFeTT, лучше в придачу к опциону купить хэджирующий фьючерс )) или продать.
  0
astray
05 ноября 2011, 18:40
1) При каких условиях мы можем оставить позицию через ночь?
всегда оставлять через ночь если поза уже приносит профит и цель среднесрочная твоя выше
никогда не оставлять если рынок уже шарашит против тебя и поза лосевая

2) Какие риски при этом нам нужно закладывать и какой позицией становиться?

что значит риски закладывать
пойми что изначально если ты стоишь овер то значит ты среднесрочник (эстрадей)
а если ты среднесрочник то ты там 5-10 м плечмо все равно не будешь стоять

стоят люди 5-10 плечом только в интре, когда ты контролируешь позу и сайз
+1
astray
05 ноября 2011, 18:43
я переношу фактически всегда оверы и сплю как младенец с расчетом 80-100 тыр на 1 контракт Ри
+1
- jtrade
  05 ноября 2011, 18:49
  astray, «80-100 тыр на 1 контракт Ри»??? Поясни не понял…
  +1
  - Виски
    05 ноября 2011, 18:51
    Jeta, без плечей.
    +1
    - astray
      05 ноября 2011, 18:52
      WhiskyTrader, да!
      +1
  - astray
    05 ноября 2011, 18:52
    Jeta, 80 тыр на щете чистых денег на 1 открытый контракт Ри
    
    то есть если у тебя открыто 10 коней в лонг то на щете 800 тыр
    +1
    - jtrade
      05 ноября 2011, 18:55
      astray, Все, понял))))
      +1
Brad Tick
05 ноября 2011, 18:55
Интрадей торговля конечно хорошо, но ведь прибыль растет со временем… Львиную долю прибыли мы теряем, когда не переносим позиции через ночь.

А риски контролирую я все же. Хотя с этим можно и поспорить, ведь как писали, в 2008 не давали даже закрыться, и торгов толком не было. Но я представляю, что если ты стоишь в правильном направлении, то твоя прибыль растет, риски расчитаны.
+1
- jtrade
  05 ноября 2011, 18:57
  Джонни Фунт, Львиную долю убытка мы не теряем, когда не переносим позиции через ночь)))
  +1
Олег Сергеевич
05 ноября 2011, 18:56
На таком волатильном и сильно новостном рынке как сейчас тянуть позу через ночь, не зная что будет завтра можно либо с солидным запасом маржи, которую рискуете потерять, либо мнимальным плечем и позой, дабы не оказаться с утра в затруднительном положении.я сам работаю среднесрочно, но переношу только если поза уже приносит прибыль, и есть запас маржи.Ни о каких минусовых переносах с короткими стопами и речи не должно идти!
0
Brad Tick
05 ноября 2011, 18:57
Я и вопрос задал для того, чтобы готовиться к среднесрочной торговле.
+1
jtrade
05 ноября 2011, 19:01
Среднесрочная торговля? На срочном рынке? Если все будет идти по твоему плану, то будешь при зелени, если нет, то готовься к тому, что с каждым днем будут списывать вариационную маржу и в один прекрасный день придет маржин колл, будут закрывать по контракту и более. Тихая смерть, пока счет не обнулиться или не хватит даже на 1 контракт
+1
ФИО: Vialcola
05 ноября 2011, 19:06
Есть три варианта: без плечей и даже меньше, с плечами, не радикальными, но уже накрученными по ходу(то есть поза набирается давно и не на один день изначально и запас уже есть), опционы (перед выхами бывают интересные темы).
+1
Brad Tick
05 ноября 2011, 19:07
Ну а если я переношу позицию через ночь уже после фактического разворота рынка (я не могу точно знать, но могу предположить это с определенной хорошей долей вероятности)???? Кажется риски меньше????
Напр., я стою с 1% прибыли в деньгах, стоп у меня 1% и я ставлю себе еще 1% на форс-мажор, в итоге имею — 2% стоп суммарный в случай форс-мажора с низкой вероятностью, 1% стоп в обычных условиях, и возможность тянуть прибыль дальше
+1
- jtrade
  05 ноября 2011, 19:12
  Джонни Фунт, на гэпе -2% превратиться в -20%
  +1
  - Brad Tick
    05 ноября 2011, 19:20
    Jeta, я понял, что нужно плечи набирать постепенно, по мере развития тренда. И чтобы не терять слишком много прибыли на гэпе, нельзя доводить плечи до максимума.
    +1
    - jtrade
      05 ноября 2011, 19:24
      Джонни Фунт, верно. Ну, уж если овернайт, то лучше свести все плечи к минимуму…
      +1
- ФИО: Vialcola
  05 ноября 2011, 19:20
  Джонни Фунт, Ни чего не понял сорри, скажу только овернайт овернайту рознь, есть куча обстоятельств помимо чистого манейменеджмента, что и как шло, какие в целом настроения на рынке, да и что такое плечи? сколько кто на ФОРТСе держит от общих активов? Для кого то на все депо по ГО это реально на все плечи на все деньги, кто то даже кредиты умудряется брать под торговлю на ФОРТС (это полный п… ц), у кого то на ФОРТС 5-10% активов.
  +1
  - ФИО: Vialcola
    05 ноября 2011, 19:22
    ФИО: Vialcola, Волатильность текущая очень важна.
    +1
    - ФИО: Vialcola
      05 ноября 2011, 19:24
      ФИО: Vialcola, А вообще я «Вана Таллин» напился.
      +1
  - Константин (Caesar)
    05 ноября 2011, 19:34
    ФИО: Vialcola, «есть куча обстоятельств помимо чистого манейменеджмента» — абсолютно точно!
    Я, например, такое правило для себя определил. Если вы торгуете свинг (поза держится несколько часов — дней), то никогда не увеличивать плечо против сильного сопротивления, даже если стоишь в тренде. Лучше сократить.
    Пример: 2 ноября полдня тыкались в 152700 в ризе. На следующее утро мы видели что случилось. ;)
    +1
    - ФИО: Vialcola
      05 ноября 2011, 19:42
      Константин Сергеев, Да и это то же, я хрен чего лонгового оставил после явного сквиза сипы на 1290, вот не понравилось мне это, слишком шустро :)
      +1
      - Brad Tick
        05 ноября 2011, 19:58
        ФИО: Vialcola, а что подразумевается по сквизом????
        +1
        ФИО: Vialcola
        06 ноября 2011, 18:57
        Джонни Фунт,
        Сквиз-выдавливание. В общем то любое падение на рынке это свкиз бычков по большей части, но так как это само собой разумеющееся, то чаще про сквиз говорят когда рынок резко растет предположительно в основном на закрытии шортов, т.е. когда рост явно на выдавливании мишек, а не на новых покупках.
        0
Brad Tick
05 ноября 2011, 19:29
Вот на тему опционного хэджирования я нашел такую технику

1) покупаем фьючерс с планами на рост, тут же покупаем пут для хэджирования от падения такого же объема, и продаем колл с ценой экспирации в районе тэйк-профита таким объемом (большим), что когда произодйте эскпирация, у нас в итоге будет короткая позиция по фьючерсу
2) если цена падает, мы захеджированы
3) если растет, то мы получаем прибыль и даже формируем новую позицию в случае экспирации
+1
- ФИО: Vialcola
  05 ноября 2011, 19:37
  Джонни Фунт, Если пила то хрен поймешь что реально получится, в случае экспирации колл в деньгах поза автоматом становится шортовой, при падении часть денег вы возможно таки потеряете. Как купите как продадите еще опционы смотря реально. Любая позиция имеет место быть :) риски просто меньше или больше.
  +1
- Иван Баффетт
  06 ноября 2011, 00:29
  Джонни Фунт,
  2)но не получаем прибыль т.к опцион при деньгах всегда дороже опциона без денег… а если проданных колов больше купленных путов — у вас отрезана дорога вверх
  3) тут много зависит от времени и волатильности… долго писать-
  протестите эту схему на истории в том же синкорсвиме — вам будет нагляднее и понятнее
  эту технику применять лучше без проданных опционов
  Другими словами у описанной вами техники больше неблагоприятных исходов чем прибыльных
  0
  - Brad Tick
    06 ноября 2011, 22:27
    BuFFeTT, а если купить фьючерс и создать опционные конструкции, которые будут приносить неограниченный доход при падении (и мы будем подправлять размеры позиции) и ограниченный убыток при росте??? т.е. мы расчитываем на то, что рынок будет расти, но в случае обратном мы тоже будем зарабатывать
    0
ekmiks.ru
05 ноября 2011, 19:32
Можно оставлять на ночь только не на все плечи, оставьте на поддержание позиции средства. Учитывайте текущую волатильность, нервозность и неопределенность рынка. Допустим некоторые инструменты сейчас делают в легкую -2% и +2% в течении дня.

Скажу что некоторым фондам и управляющим просто запрещают перенос позиций после авг.-сент. снижения. Т.е. перенос позиции запрещен при любом раскладе.
+1
- Brad Tick
  05 ноября 2011, 19:34
  ekmiks.ru, т.е. лучше всего переносить позиции в условиях хорошего бычьего рынка??? когда рисков меньше всего, настроение на рынках оптимистичное (раз сейчас управляющим запрещают переносить)
  +1
  - ekmiks.ru
    05 ноября 2011, 20:47
    Джонни Фунт, ну в целом да, хороший бычий рынок, за исключением периодов коррекций.
    
    Но когда на рынке оптимистичные настроения это тоже чревато приближением финала)
    
    Просто работай не на все плечи. Это бред и рулетка без хорошего опыта и знаний.
    +1
- Brad Tick
  05 ноября 2011, 19:54
  Получается правило такое в самом общем виде — контроль рисков ПРЕЖДЕ ВСЕГО, а прибыли о себе позаботятся сами
  +1
  - ekmiks.ru
    05 ноября 2011, 20:52
    Джонни Фунт, ну конечно, всё крутиться вокруг того сколько ты готов потерять ради того чтобы что-то получить.
    +1
Oksana
05 ноября 2011, 20:23
Если ты недавно на рынке, тебе надо сначала определиться кто ты? Среднесрочник (удержание позы несколько дней) или интрадейщик (внутри дня).
Если ты интрадей, то НИКОГДА не переноси через ночь. Даже если ты бы очень хотел остаться в лонге, закрываешься, а утром видишь огромный гэп вверх. И червячок тебя точит: «Ну я же знал, предвидел… Сколько бы сейчас было денег!» Гони эти мысли.

Каждый ГЭП с утра — упущенные возможности. И наша жадность заставляет нас играть в орлянку.

Если ты решил удерживать позу, и набрал примерно 3000 пунктов профита от твоей цены, то можно и рискнуть. Хотя «черный лебедь», когда от одной планки на другую (как Василий писал), и нет возможности выйти — тоже не исключен. Но маловероятен.
+1
karapuz
05 ноября 2011, 20:27
«Все мне позволительно, но не все полезно» (Библия, 1 Коринфянам 6:12)
+2
- karapuz
  05 ноября 2011, 20:28
  это я к тому, что прежде надо бы задуматься — а для чего это делать?
  +1
  - Brad Tick
    06 ноября 2011, 22:28
    karapuz, цель — сидеть в рынке и забрать как можно больше из того, что дает рынок. но делать все по уму
    0
    - karapuz
      06 ноября 2011, 22:41
      Джонни Фунт, имеется в виду — для чего оставаться в позе овернайт? в каком случае это рационально? по-моему только в одном — если ждете сильный гэп с утра и не ждете, что цена туда потом вернется. во всех остальных случаях это не имеет смысла, то есть просто не нужно
      0
- Дмитрий Б.
  06 ноября 2011, 00:04
  karapuz, есть и дальше
  23 Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но не все назидает.
  0
  - karapuz
    06 ноября 2011, 00:06
    Дмитрий Б., в синодальном переводе вторая часть звучит по-другому: «все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
    0
    - Дмитрий Б.
      06 ноября 2011, 09:16
      karapuz, да, от перевода много зависит.
      0
Николай
05 ноября 2011, 22:15
1) Либо если есть хороший профит в запасе
2) Либо если ты позиционщик и плечо твое не больше 1/3

Если переходить овернайт на все плечи, без этих двух состовляющих рано или поздно ты попадешь в ночь когда твой счет как минимум уполовинят…
0
Евгений
05 ноября 2011, 23:35
Я себе позволяю это делать только в случае если идет тренд и по этому тренду происходило успешное накопление позиции до максимального плеча.
0
Зов KTULHU
06 ноября 2011, 01:07
частые вещи случаются часто, а редкие редко. надо посмотреть, какие гэпы укладываются в нормальное распределение. вот это будет твой стоп овернайт. Например, 5 тыщ пунктов ри. Ну и посчитать, сколько это будет в 2% от твоего капитала. Если навскидку, то это 3000 рэ на контракт, т.е. твой капитал должен быть, если ты переносишь 1 контракт через ночь, 150000 рублей.
0
- Brad Tick
  06 ноября 2011, 22:30
  Зов KTULHU, о подобном говорил astray выше, только у него риск получается 4%
  0
Spekyl
06 ноября 2011, 03:05
Если есть верхнее образование — вспомните математическую статистику, среднеквадратичное отклонение-дисперсию. Потом решите, с какой долей вероятности хотите увидеть нулевой счет на открытии. Отсюда выйдет размер плеча. Все остальное — от лукавого.
0
- Brad Tick
  06 ноября 2011, 22:31
  Spekyl, т.е. берем 3 ско, считаем перцентили и получаем нужное нам число???
  0
Андрей (Мурманск) Чеберяченко
07 ноября 2011, 01:19
Я могу, перед самым закрытием взять позу овернайт с расчетом на гэп в мою сторону. В этом есть доля «казино», поэтому не советую… обычно переношу позу когда все ясно типа будем лететь вниз или наоборот вверх, когда европа и америка глубоко в минусе либо высоко в плюсе.
0