Шорт Ри от 110 000 до 55 000 себе в убыток??!!!

Если держать фьюч со 110 до 55 одним трейдом будет убыток?

Вариационка то каждый день начисляется! в рублях.

Автор прав, я так депо слил!

Утопия, какая то!)

такое может и возможно только в том случае если все бумаги входящие в индекс ртс будут переть вверх. а ртс падать за счет еще более сильного падения рубля… тогда как то укладывается в голове.

Каждый пункт контракта стоит 0,02 бакса… Чтоб убыток получить должен быть курс рубля отрицательный...)))
Математик Вы хрЕновый…
Вы хоть попробуйте поторговать на реальном счете для приличия или хотя бы для начала изучите спецификацию контракта…

просто прибыль будет в процентах меньше на процентное изменение в долларе

Убыток может возникнуть только в таком раскладе:

Зашортил ты 1 лот в 13-00 по 80000 пунктов при СШЦ 13 рублей. На пром. клиринг ушел с эффективной ценой 79000. Т.е. +1000 в пунктах а в рублях 1300.

В клир СШЦ установили 14 рублей и после клира цена начала повышаться и ты в 14-30 откупил по б/у т.е. по 80000 т.е. -1000 пунктов от эффективной цены, в рублях 1400

Итого: 0 пунктов и -100 рублей от колебания курса.

При раскладе когда у тебя + или — в пунктах не может возникнуть ситуации убытка в деньгах при положительных пунктах и прибыли при отрицательных. Как у того чувака в примере.

Каждый клир новая эффективная цена позиции устанавливается и на каждый отрезок после клира маржу тебе начисляют с новым СШЦ.

да… че то не стыкуется в расчетах явно… Даже логически если подумать… Зачем тогда вообще придумали цену одного тика

Не знаю че он там заскринил, но я описал пример в котором такое возможно.

Еще раз повторяю при + или — в пунктах такое не возможно.

автор имеет ввиду что при старте шорта у него было 2000 долларовв рублевом эквиваленте, на которых он и вошел в шорт.при выходе из шорта он получил стопитсот много рублей, но в долларовом эквиваленте это мало того что меньше стартовых для него 2000 долларов, так он ещё и на налог с прибыли встрял.в общем, проще ему было заиметь долларовый депозит и курить бамбук а не проявлять наличие стальных яиц, выжимая весь падающий тренд в РИ.

Цены брал из нового контракта, курс $ брал на 18-30 соответствующих дней.

110000 пунктов было 7.10 курс $ 39,9398
Стоимость контракта 110000*39,9398*0,2/10=87867,56

55000 не было возьмем 60000 было 16.12 курс $ 71,4253
Стоимость контракта 60000*71,4253*0,2/10 = 85710,36

Итого 87867,56-85710,36 = 2157,2
50000 пунктов прибыли дали 2157,2 дохода.

Максимальный курс $ 16.12 был бы 80,20 руб. Минимальная стоимость РИ 55550п.
Стоимость контракта 55550*80,2*0,2/10= 89102,2
Итого 87867,56 — 89102,2 = — 1234,64

Выводы делайте сами.

когда вариационку начисляли — надо было на нее покупать Si, тогда не было бы убытка

ВМо = (РЦт* Wт — Цо* Wт)/ R, где
ВМо — вариационная маржа по позиции, открытой в ходе данной торговой сессии и оставшейся открытой по ее
окончании;
РЦт — расчетная цена данной торговой сессии;
Цо — цена открытия позиции в ходе данной торговой сессии фьючерсным контрактом;
Wт — выраженная в рублях стоимость минимального шага цены для данного фьючерсного контракта в данный
торговый день;
R — размер минимального шага цены
ВМт = (РЦт*Wт — РЦп*Wп) /R, где
ВМт — вариационная маржа по позиции, открытой в одну из предыдущих торговых сессий и оставшейся открытой
в ходе данной торговой сессии;
РЦп — расчетная цена предыдущей торговой сессии данным фьючерсным контрактом;
Wп — выраженная в рублях стоимость минимального шага цены для данного фьючерсного контракта в предыдущий
торговой день;
R — размер минимального шага цены.
ВМз = (Цз*Wт — РЦп*Wп) /R, где
ВМз — вариационная маржа по позиции, открытой в одну из предыдущих торговых сессий и закрытой в ходе
данной торговой сессии;
Цз — цена закрытия позиции в ходе данной торговой сессии фьючерсным контрактом.
ВМисп. = (Цисп.* Wт — РЦп*Wп) /R, где
ВМисп. — вариационная маржа при исполнении расчетного фьючерсного контракта по позиции, открытой в одну
из предыдущих торговых сессий;
Цисп. — цена исполнения расчетного фьючерсного контракта.

при, шорте Ри по 110 и выходе по 55, при этом росте Си в 2 раза, вы заработали на шорте 55 т.пунктов, в первый день шорта ( допустим при курсе 40 р/долл., 1 п. Ри давал вам 0.8 р., в последний день шорта 1 п. Ри (допустим курс 80 р/долл. даст вам 1.6 р. таким образом вы заработаете даже больше при падении рубля, чем если курс бы не изменился

То есть то что вы заработали 55 т. пунктов, никуда от вас не денется, просто цена одного пункта Ри будет разной после каждого клиринга

Маклер все верно говорит! Ошибка в ваших расчетах в том, что Вы зациклились на начальной цене бакса, при шорте от 110000 (в вашем примере), а на самом деле это начальная цена бакса каждый раз изменяется (при клиринге)… Опять же исходя из формулы… Прибыль бы была колоссадьной и это факт ;)