Миллисекунды Time&Sales

Сделал важное обновление — теперь аккумуляция ленты по скорости работает с точностью до миллисекунды.

Честно говоря, я думал что и секунда — не много. Достаточно быстрый набор объема.
НО, когда посмотрел на скорость в миллисекундах — гораздо более чистая картина, меньше «шума».

Теперь можно смело заявлять, что софт умеет ловить максимально быстрые аккумуляции ленты.

Вот пример на золоте (слева 1 секунда, справа — 1 миллисекунда)

И очень сильно чистит ленту на ликвидных инструментах — ES500, 6E etc

time&sales лента анализ объемов

nxt

Киев

1 110

с 28 ноября 2012

11 Комментариев

Spekyl
06 января 2015, 18:24
зачем это?
0
- nxt
  06 января 2015, 18:28
  Spekyl, надо
  0
Александр Смольский
06 января 2015, 18:31
футпринт на т4 всё-равно круче. Вам есть куда расти. (-:
0
- nxt
  06 января 2015, 18:32
  Александр Смольский, чем?
  +1
- nxt
  06 января 2015, 18:34
  Александр Смольский, футпринт был одним из первых инструментов для объемного анализа. Сейчас уже стал чем-то обычным. Сам алгоритм футпринта (или кластеров) — примитивен на текущем рынке. Отсюда различные поиски алгоритмов из сырой ленты.
  +1
  - Александр Смольский
    06 января 2015, 19:11
    nxt, дело не только в нём, но и в маркетдельте и в привычности для данного терминала. То, что вижу у Вас на скринах, такое есть везде. Объём можно выделять цветами и вольюмом — этого не вижу тут.
    0
    - nxt
      07 января 2015, 17:13
      Александр Смольский, если вы говорите про volume profile слева — да, это есть везде. Если говорить про эллипсы на графике, которые представляют собой алгоритм аккумуляции ленты, то я сомневаюсь что именно данный алгоритм где-то есть, в таком виде и с возможностью гибкой настройки.
      +1
    - nxt
      07 января 2015, 17:36
      Александр Смольский, плюс VP можно так же выделять цветами, ставить фильтр на объем тика и т.д. Все это есть.
      +1
  - Quant Developer
    07 января 2015, 02:36
    nxt, прикол в чем? что котировки стали более чистыми?
    0
    - nxt
      07 января 2015, 17:16
      Quant Developer, прикол в том, что если агрегировать ленту с точностью по секундам — то мы получается на графике больше таких аккумуляций, и достаточно много — ложных, на которых нет реакции со стороны рынка.
      
      Агрегация в мс — дает возможность увидеть очень быстрые всплески по time&sales. А это точнее. Поэтому объемов на графике меньше, и они находятся на high/low дня
      +1