23 февраля 2015, 13:21

Управление позицией: мартингалить или нет?

Навеяно вот этим топиком smart-lab.ru/blog/238539.php

Решил проверить эффективность подхода «антимартингал».
Исходный скрипт «мартингалит», но поставил ему три разные задачи управления позицией: константа, мартингал и антимартингал (для простоты «античелюсть»).

1. Количество контрактов постоянно и равно 30.

Наверху доход, нижний график отражает количество торгуемых контрактов.

2. Мартингал. Количество торгуемых контрактов равно 1 плюс убытков подряд. Т.е. если первый убыток в серии, то 2 контракта, дальше опять убыток, значит 3 и так далее. После профитной сделки опять 1 контракт.

3. Антимартингал. Начальное значение торгуемых контрактов 30, с каждой убыточной сделкой подряд, количество уменьшается на 1.

Формулы ждя рассчётов количества контрактов

Выводы: их можно сделать просмотрев картинки самостоятельно. Они (эти выводы) у всех будут разные, кому как комфортнее торговать. Лично мне любо мартингал))))
И ещё, анализируя на предмет выводов, посмотрите нижние графики и задумайтесь о коммисиях и рисках.

Всем удачных выходных, а в рабочее время профитов. Мужиков с праздником.
Сидельцам в моём ЧС: Простите меня грешного, но всё же ваше мнение мне неинтерестно ни по какому вопросу.

Пы.Сы. Роботов не продаю, не обучаю, не консультирую, не советую, сигналов не подаю (на весь околорынок «НЕ»).

Мартингал управление позицией торговые роботы

Николай Лазарев

не определен

2 137

с 14 марта 2012

15 Комментариев

2153sved
23 февраля 2015, 13:23
если не робот, то пп 3. Антимартингал очень тяжёл психологически
+1
- Николай Лазарев
  23 февраля 2015, 13:25
  2153sved, Я уже давно забыл как это торговать руками. Теперь наверно можно смело говорить, что не умею.
  Но вот именно психологических проблем в торговле не имею ( в следствие её полной автоматизации).
  +3
  - 2153sved
    23 февраля 2015, 13:32
    Николай Лазарев, у Вас есть система основанная на антимартингейле? какое счастье не испытывать психологических проблем в торговле
    +1
    - Николай Лазарев
      23 февраля 2015, 13:35
      2153sved, Ну вот же в описании. Но лично мне система антимартингал не нравится. Даже не по результатам тестов, а по самой сути. В ней неверный «посыл». Поэтому потестить я такую могу, но на счёт не поставлю никогда, хотябы только из эстетических соображений))))
      +3
      - 2153sved
        23 февраля 2015, 13:39
        Николай Лазарев, согласен с Вами на все 100%
        +1
ves2010
23 февраля 2015, 14:10
1 ты не считал z счет… с чего ты взял что мартингейл тебе поможет?
2 у тебя ошибка в логике… должно быть так… пока счет в просадке добавляется +1 контракт… а то у тебя например серия сделок -2%, -1%, +0.01% т.е. мелкий профит не отобъет лосы...
3 классический мартингейл удвоение позы… можно использовать ряд фибоначчи… и самый скучный вариант добавлять-убавлять 1...
4 можно делать мартингейл по размеру просадки и тогда получим классический случай разбавления

0
- Николай Лазарев
  23 февраля 2015, 14:30
  ves2010, Всё, или почти, всё так. Только здесь я выложил простой пример именно для сравнения подходов.
  Всё остальное, описанное вами, это уже индивидуальная работа по торговому боту, в тему топика вставлять не стал, а то такой топик можно раздуть до размеров «истории КПСС» )))))
  +4
Borkas
23 февраля 2015, 17:43
смартлаб в своем репертуаре. Топик про торговлю — 7 плюсов.

+2
- Николай Лазарев
  23 февраля 2015, 20:12
  Borkas, Выходной, праздник, вечер. До смартлаба ли мужикам)))
  +4
yuku
23 февраля 2015, 19:57
Я использую мкртингейл, при чем агрессивного умножение не на 2 а на 3, т.е. 1,3,9 и т.д., вся проблема в максимальной серии убытков она не должна быть больше 4-х. Даже при процентном соотношении сделок 50/50 прибыльные/убыточные будет бешеная прибыль, ну или фееричный слив.
0
- Николай Лазарев
  23 февраля 2015, 20:12
  yuku, Моя практика показала, что предпочтительнее неагрессивный мартингал. Но каждому комфортнее торговать по-своему))
  +4
  - Sergii Onyshchenko
    03 марта 2015, 17:04
    Николай Лазарев, здравствуйте. В обсуждениях рождается истина :)
    Я в своем топике нечетко описал антимартин. Если сделка в минус- дальше поза уменьшается агрессивнее, чем у Вас. -15% от предыдущего размера позы; если снова кроется в минус — снова меньше на 15% от второй позы и тд.
    И еще момент- в моем боте есть закрытие closeby (текущая худшая (если несколько) поза селл кроется об вновь открывшуюся позу бай и наоборот). Таким образом- неправильные позы как-бы «вымываются» с маленьким убытком.
    Кароч всё индивидуально- зависимо от логики бота
    0
    - Николай Лазарев
      03 марта 2015, 17:10
      Яковлевич (osa), Спасибо, интересно, проверю.
      +7