Управление рисками от Школоты # 19
Пару дней назад я проспонсировал изменение курса национальной валюты и изменение цен фьючерса на акции Сбербанка. Вчера Герман Оскарович должок вернул с хорошими процентами — я сделал вывод, что Сбер — хороший банк. А сегодня с долгами рассчиталась Эльвира Сахипзадовна. Честная женщина: сказала «Верну с процентами» — сделала. Герман Оскарович сегодня снова заглянул — подкинул бабосов на мороженое. Большие банкиры сегодня дали мне большой профит. Но возможно, они не очень-то хотели, чтобы я заработал )))
Начало описания торговой системы находится здесь. В предыдущих постах сформулировано:
зоны повышенного риска, в которых торговля запрещеналимиты на инструмент, лимит риска на день
размер позиции, изменение размера позиции
основные сетапы (точки входа и увеличения позиции, уровни стопов, точки сокращения позиции и полного закрытия сделок)
скрины всех сделок, итоги каждой недели и прошедшего месяца
Отличительная особенность системы заключается в том, что в ней отсутствует такой системный элемент, как прогнозирование изменения цены. Я исходил из предположения, что этому я никогда не научусь. Поэтому моя задача — не слиться, когда я не угадаю направление сделки, и заработать тогда, когда мы с рынком будем настроены в унисон.
Рубль сегодня вовсю укреплялся, но из всей этой движухи я смог взять только два кусочка. Рад за тех, кто смог прокатиться на всей этой горочке. Рад за себя – у меня было почти 4 часа времени с монитором перед глазами. Я старался пополнить статистику именно по трендовым сделкам — у меня их мало. Две сделочки получились:
В сбере сделка прошла в диапазоне:
Цель №1 выполнена — я ежедневно торгую и до сих пор не слился. В т.ч. и сегодня.
Цель №2 выполнена — я в плюсе:
Всем удачи в трейдинге и в жизни.
Измеряется в единицах цены: для рублевых инструментов — в рублях. Как измеряется — ну хотя бы здесь: smart-lab.ru/blog/40847.php
Если вы хотите на что-то важное обратить мое внимание, то стадии проверки домашнего задания и экзамена можно пропустить )
Поэтому и на ваш вопрос так среагировал.
Потому как взять ту же нефть или Ри — так там шаг цены имеет свою цену, отличную от единицы.
;)))))
мульены с минусом под стол прячешь, картинки крапленые, сделки на демо, ну ты понял :))
Но что такое опционы — я еще даже приблизительно не представляю (
Вариационная маржа зачисляется на счет после каждого клиринга. Соответственно, и после дневного (14:00) и вечернего (19:00) в строке вариационная маржа будет 0. То есть, если ты перенес позицию через клиринг, то после клиринга считалка будет считать будто ты вошел в позицию по цене закрытия последней свечи перед клирингом.
Так вот, чтобы смотреть нормальные дневные результаты выведи себе в табличку две графы — «накопленный доход» и «премия по опционам» — в первой графе будет отображаться полученный результат от вчерашнего вечернего клиринга до дневного клиринга. Во второй — тот же результат, но с учетом торговли от дневного клиринга до вечернего.
Таким образом, результаты по прибыли за день +вчерашняя вечерка (если ты в нее торговал) будут отображены во второй графе «премия по опционам». А так как на вечерке ты не особо и торгуешь, то в этой строке будет твой дневной результат.