Ложки нет©
Этот пост ни-А-чем…
Все что тут наанализировано известно давно, поэтому ничего нового я не скажу, но если кто-нибудь, когда-нибудь, скажет вам «как ты мог слить, ведь тренд очевиден» — просто ткните его носом в эти веселые картинки. И объясните на одном среднем пальце, что количество сливших на тренде не намного меньше тех, кто заработал на нем ;)
Итак, вот тренд, который построил Рубль (кому не очевидно?)
А вот… минутные бары, любезно потыренные у Альпари, которые можно считать статистикой, для тренда, который построил Рубль ;)
Данные с 01.07.2014 по 30.01.2015
Всего баров для подсчета 94865
Сумма Close-Open по всем барам 45,412
| High-Low | Close-Open | High-Open | Low-Open |
СКО | 0,039904 | 0,030955 | 0,026685 | 0,026992 |
Среднее знач. | 0,02378 | 0,000479 | 0,011983 | -0,0118 |
Максимум | 0,595 | 0,325 | 0,326 | 0 |
Минимум | 0 | -0,319 | 0 | -0,327 |
А теперь частоты встречаемости ВСЕХ значений Close-Open, в виде картинки
И дополнительная Close-Open все значения в пределах от –СКО до +СКО
Красивый колокольчик :)
Но как ЭТО смогло нарисовать тренд? Очень просто, за счет того что левая часть колокольчика, немного не такая, как правая. Немного – ключевое слово :) Картинка демонстрирует разницу встречаемости одинаковых (по модулю) баров Close-Open, но разных направлений.
По сути, весь тренд сформирован барами, максимальный размер которых, чуть больше половины среднеквадратичного отклонения – ну то есть, в целом, меньше чем 1,8 копейки на бар :)
И если кто-то думает, что грааль спрятан в значениях High и Low, то спешу его разуверить, они болтаются вокруг значения Open случайным образом, и формируют точно-такие же половинки колокольчика, единственное значимое отличие которых – значительно большее количество НУЛЕВЫХ значений.
Не, ну кто же на таком тренде играет на минутках, это же не по пацански…, тогда вот статистика 15мин.
Данные с 01.07.2014 по 30.01.2015
Всего баров для подсчета 6573
Сумма Close-Open по всем барам 25,565 – угу, гэпы
| High-Low | Close-Open | High-Open | Low-Open |
СКО | 0,235702 | 0,17913 | 0,149214 | 0,165137 |
Среднее знач. | 0,128888 | 0,00389 | 0,065245 | -0,06364 |
Максимум | 4,524 | 2,462 | 2,462 | 0 |
Минимум | 0 | -3,962 | 0 | -4,375 |
Бары Close-Open размером от –СКО до +СКО, на маленькой врезке все встречающиеся бары Close-Open
ИМХО, тот же профиль, вид анфас :) шума больше, принципиально картины не меняет.
Разность частот встречаемости одинаковых по модулю баров:
Еще хуже, даже не понятно КАК сформирован тренд, значения меньшие половины СКО естественно превалируют, однако четкой зависимости – не наблюдается: иногда положительных баров больше, иногда отрицательных. В целом линия регрессии показывает преимущество положительных значений, но какое-то неубедительное. Шумновато, кароч :)
Ладно, большие мальчики в пятнашки не играют, мы из мелкой посуды не пьем, нам хоть на донышко, но в тазик, поэтому 1час.
Данные с 01.07.2014 по 30.01.2015
Всего баров для подсчета 1646
Сумма Close-Open по всем барам 23,991 – гэпы наступают
| High-Low | Close-Open | High-Open | Low-Open |
СКО | 0,51035 | 0,379462 | 0,327729 | 0,348962 |
Среднее знач. | 0,291244 | 0,014584 | 0,149094 | -0,14215 |
Максимум | 5,911 | 4,659 | 4,755 | 0 |
Минимум | 0,012 | -4,438 | 0 | -5,059 |
Все бары в картинку не лезут, поэтому короткая от -2СКО до 2СКО
Ой-ой, Батуга! как говорят небезызвестные мультяшные герои :)
P.S. вообще-то я искал конкретный ответ, на конкретный вопрос, но в этих данных его не нашел. А раз уж все-равно перелопатил, то почему бы и не выложить, вдруг кому пригодится.
P.P.S. неочевидный вывод из картинок: слиться можно даже стоя по направлению тренда, а заработать стоя против тренда, а то тут некий skip уверял меня, что цена ведет себя «по-умному» и если стоять в лонг на ап-тренде –«по-любому» всегда будешь в плюсе :)
Заинтересовала картинка «Разность частот встречаемости одинаковых по модулю баров». Пытаюсь понять: как на этом можно сделать деньги )))
+ Ваше исследование полностью игнорирует ночные гепы и гепы через выходные. Есть мнение, что значительную долю трендов кукл делает ночными гепами, когда планктон не может корректно исполнить стопы или вовремя развернуться.
Успехов!
Кстати, как правило, это у кого? приращения от закрытия к закрытию и от открытия к открытию — это просто приращения. И если честно я еще ни разу не встречал, чтобы анализ проводили… мнээ… ПопомКпопу, ну в математике, во всяком случае так не принято :)
Вы допустили сэрьэзную ошибку при вводэ данных.
Совэтую пэрэсчитать (клоуз прэдыдущэй свэчи — клоуз) вмэсто (клоуз-орэн)
То что Вы советуете сделать не принесет ровным счетом никакой пользы — НИКАКОЙ. мне даже лень в экселе для этого два столбца новых организовать :)
«анализ Close[i]-Close[i-1]@ — велкам....
СКО 0,058286
Среднее 0,000373
Макс 6,251
Мин -4,407
расчет произведен на минутках, на остальных таймах будет РОВНО ТА ЖЕ ХРЕНЬ
ссылка на большую картинку savepic.su/5366136.jpg
Не принципиально делить ли выборку на равные промежутки или на равные временные промежутки. Не помню название теоремы из тервера, которая это доказывает для процесса случайных приращений, но в Вики на нее ссылка есть.