eagledwarf
eagledwarf личный блог
10 марта 2015, 23:58

Кусочки грааля. Но только донце

Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?

Есть, и оно колеблется  в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком,  на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее,  чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.

Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)

Данные те же: 1 минутка USD/RUR в период с 01.07.2014 по 30.01.2015

Скользящее окно по 10 отсчетам Close-Open  (для любителей задниц Close-Close – я ночью сплю, а играю с ОТКРЫТИЯ до ЗАКРЫТИЯ и никак иначе :) ) считает соотношение положительных и отрицательных баров.

В данный момент меня интересует только те, где это соотношение равное, то есть 5 на 5.

Всего таких серий 21622. Среднее значение суммы всех баров в такой серии 0,00705, а среднее значение одного бара 0,000479 (см. предыдущий пост).  Логично бы было, умножить среднее значение бара на количество баров в серии и сравнить.

0,007095 VS 0,004787

Среднее значение по реальной серии из десяти баров, половина из которых красные, больше 10 значений  среднестатистического бара из той же выборки в  1,48раз. Говоря умными словами: математическое ожидание серии выше математического ожидания отдельного события.

 

 P.S. серии по 30, 120 и более приводить просто лень.  Обе цифры преимущества – это СТАТИСТИЧЕСКОЕ преимущество на тренде, оно не избавляет от тильта, или убыточных серий сделок, и даже от слива депо. Вторая граничная цифра 2.3 – не предельное преимущество, а статистически предельное (никто не отменял удачные сделки  с соотношением стоп/тейк 1к100). Серии из 9-10 зеленых баров это более чем реально, но статистической значимости они не имеют и мало влияют на общее преимущество игры по тренду, хотя, бесспорно, доставляют, если такую поймал. Все вышесказанное относится только к ТОРГОВЛЕ ПО ТРЕНДУ, ибо в среднем математическое ожидание в серии РАВНО математическому ожиданию отдельного события.  Иначе никто бы не сливал :) Чтобы найти клад нужно знать где он зарыт – то есть что бы играть по тренду, нужно, как минимум, знать что это тренд :)

P.P.S.  Отдельное спасибо Илье Нуруллину, за то что сподвиг на поиск, давно я так не развлекался. Ну и как ты теперь относишься к усреднению? я все еще против :))) UPD: оконфузился, я тупо пересчитал вероятности и…, см. коменты :)

14 Комментариев
  • shepherd
    11 марта 2015, 00:10
    Правильно я понимаю, что все бары от открытия до закрытия являются равноценными? И не подразделяются на бары, например, входящие в состав проторговки, и импульсные бары, образующие выход в новый диапазон?
      • shepherd
        11 марта 2015, 00:23
        eagledwarf, вот-вот: «равнозначен любому в плане веса в статистике». А юноша, сподвигнувший вас на это статистическое развлечение, пишет, что вход в сделку происходит на границе равновесного диапазона, а увеличение позиции происходит исключительно при соответствующем отклонении от этого равновесного диапазона.
        А когда есть явно выраженный тренд, юноша находится вне позиции. Вот, как сегодня: маленькая сделка в диапазоне, а потом — вне позиции, т.к. «цена вышла за пределы моих диапазонов».
        А в вашем исследовании объединены периоды, когда он торгует, и периоды, когда он вне позиции. И затем делается общий вывод: «как ты теперь относишься к усреднению?»
        Не так ли?
          • V.V.
            11 марта 2015, 03:06
            eagledwarf, как вы определяете тренд?
            Я про то, что когда уже понятно, что тренд был, не совсем понятно, будет ли он дальше.
          • Илья Нуруллин
            11 марта 2015, 09:35
            eagledwarf, «Мы его теряем!!!» ©
            Надеюсь, что «этот процесс затянется и позволит нам провести еще немало бесед» :)
          • П М
            11 марта 2015, 10:04
            eagledwarf, чисто интуитивно любое усреднение при прибыльном входе ухудшает цену входа, значит требует отодвигания стопа дальше (а не подтягивания, как все советуют), чтобы сохранить вероятность его срабатывания. А отодвигание стопа очевидно только увеличивает убыток. Поэтому считаю усреднение злом в общем случае
        • Илья Нуруллин
          11 марта 2015, 09:40
          shepherd, действительно, «увеличение позиции», которое уважаемый eagledwarf упорно называет «усреднением» — это элемент сетапа для боковика. На тренде у меня предусмотрен разовый вход. Поэтому данное исследование имеет к моей системе лишь опосредованное отношение.
          А в рамках моей системы надо еще выделять проторговки 5 мин внутри диапазона 60 мин… Поэтому я принципиально настроен на торговлю руками :)
    • SECRET
      11 марта 2015, 02:15
      «период с 01.07.2014 по 30.12.2015» Судя по тому, что вы можете проводить статистику по данным из будущего — вы трейдер 90 уровня и повелитель всех рынков.
      • Иван Петров
        11 марта 2015, 07:00
        SECRET, )))))))))))))))))))))))))))))))АХАХАХАХАХАХАХА
        да да-Гендальф его фамилия))))))))))))))))))))))))))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн