Кусочки грааля. Но только донце
Так все-таки, есть ли преимущество если стоишь по тренду или его нет?
Есть, и оно колеблется в пределах между 1,48 и 2,3 к 1, то бишь, если выставить некую заявку по тренду с равным стопом и тейком, на тренде убыток будет меньше чем прибыль, потому что до тейка цена доберется быстрее, чем до стопа примерно в 2 случаях из трех.
Я докажу только первую цифру, неча поваживать…;)
Данные те же: 1 минутка USD/RUR в период с 01.07.2014 по 30.01.2015
Скользящее окно по 10 отсчетам Close-Open (для любителей задниц Close-Close – я ночью сплю, а играю с ОТКРЫТИЯ до ЗАКРЫТИЯ и никак иначе :) ) считает соотношение положительных и отрицательных баров.
В данный момент меня интересует только те, где это соотношение равное, то есть 5 на 5.
Всего таких серий 21622. Среднее значение суммы всех баров в такой серии 0,00705, а среднее значение одного бара 0,000479 (см. предыдущий пост). Логично бы было, умножить среднее значение бара на количество баров в серии и сравнить.
0,007095 VS 0,004787
Среднее значение по реальной серии из десяти баров, половина из которых красные, больше 10 значений среднестатистического бара из той же выборки в 1,48раз. Говоря умными словами: математическое ожидание серии выше математического ожидания отдельного события.
P.S. серии по 30, 120 и более приводить просто лень. Обе цифры преимущества – это СТАТИСТИЧЕСКОЕ преимущество на тренде, оно не избавляет от тильта, или убыточных серий сделок, и даже от слива депо. Вторая граничная цифра 2.3 – не предельное преимущество, а статистически предельное (никто не отменял удачные сделки с соотношением стоп/тейк 1к100). Серии из 9-10 зеленых баров это более чем реально, но статистической значимости они не имеют и мало влияют на общее преимущество игры по тренду, хотя, бесспорно, доставляют, если такую поймал. Все вышесказанное относится только к ТОРГОВЛЕ ПО ТРЕНДУ, ибо в среднем математическое ожидание в серии РАВНО математическому ожиданию отдельного события. Иначе никто бы не сливал :) Чтобы найти клад нужно знать где он зарыт – то есть что бы играть по тренду, нужно, как минимум, знать что это тренд :)
P.P.S. Отдельное спасибо Илье Нуруллину, за то что сподвиг на поиск, давно я так не развлекался. Ну и как ты теперь относишься к усреднению? я все еще против :))) UPD: оконфузился, я тупо пересчитал вероятности и…, см. коменты :)
А когда есть явно выраженный тренд, юноша находится вне позиции. Вот, как сегодня: маленькая сделка в диапазоне, а потом — вне позиции, т.к. «цена вышла за пределы моих диапазонов».
А в вашем исследовании объединены периоды, когда он торгует, и периоды, когда он вне позиции. И затем делается общий вывод: «как ты теперь относишься к усреднению?»
Не так ли?
1) количество сделок без усреденения будет сопоставимо с количеством усредненных (пока что это не так в пользу сделок без усреднения)
2) он не изменит тейки по усредненной позиции
3) и даже при соблюдении первых двух условий, процесс затянется по вермени, что позволит нам провести еще не мало бесед :)))))
Я про то, что когда уже понятно, что тренд был, не совсем понятно, будет ли он дальше.
Надеюсь, что «этот процесс затянется и позволит нам провести еще немало бесед» :)
А в рамках моей системы надо еще выделять проторговки 5 мин внутри диапазона 60 мин… Поэтому я принципиально настроен на торговлю руками :)
да да-Гендальф его фамилия))))))))))))))))))))))))))