Как я тестирую и оптимизирую свои алгоритмы.

Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов.

Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:

Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)

Как видно из периода «слепой» торговли 10,11 и 14 годов, алгоритм показывал хорошую устойчивость. Но что если поэкспериментировать, и сделать оптимизацию на других периодах? Пожалуйста:

И:

Как видно из зон «слепой» торговли, результаты уже похуже, но всеравно торговля в плюс с нормальный профит фактором и коэфф. шарпа)

О кей. А что если взять этого же бота, с текщими боевыми настройками для фьючерса Si, и протестировать торговлю на других ликвидных фьючерсах, не меняя эти настройки? Пожалуйста:

Конечно, результаты трендовика намного хуже, а на малотрендовом газпроме вообще весь 14й год слив, но это не говорит о том, что система не будет работать на том инструменте, для которого она писалась, так ведь? А Вы как думаете?

Что еще можно сделать? А, ну да, поменять местами лонг и шорт)

Мда, слив! Ну оно и понятно, логика системы рассчитана на взятие трендовых движений или трендовых импульсов. А этот слив означает, что в системе нет фактора подгонки под историю, а значит системе жить!)

Ну и покажу некоторые сделки, совершенные данным роботом в первые дни нового контракта Si:

Видно, что с импульсами нормально справляется. И думаю тянет на 100% годовых.

Еще есть идея расклонировать данного робота на частей 10 с разными параметрами, полученными от оптимизаций прошлых годов. Как думаете, рабочая идея? Поможет сгладить эквити в будущем?

Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, выводите на главную, думаю данный пост поможет начинающим алготрейдерам правильно тестировать ТС) Буду писать еще. Удачных торгов!)

Si тестирование алгоритм торговые роботы алготрейдинг амиброкер amibroker

t.me/+XxZJrlmrGzUwZjQ6

SenSoR

Ростов-на-Дону

307

9 789

с 25 марта 2014

130 Комментариев

undefined
23 марта 2015, 15:31
лайк!
+1
Mr_Noname
23 марта 2015, 15:32
Лишь бы в будущее не заглядывал.В какой программе тестируете?
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 15:33
  Mr_Noname, В будущее не заглядывает. Торгуется уже полгода — полет нормальный) Тестирую в Амиброкере.
  0
  - Mr_Noname
    23 марта 2015, 17:33
    SenSoR, тогда круто. Амиброкер платный или бесплатный?
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 17:51
      Mr_Noname, Брал лицензию, когда еще курс был не такой кусачий)
      0
      - Mr_Noname
        23 марта 2015, 22:10
        SenSoR, понял вас. Спасибо за ответ.
        0
silentbob
23 марта 2015, 15:43
обычная канальная пробойка с реверсом
0
- SenSoR
  23 марта 2015, 15:44
  silentbob, нет — совсем холодно)
  0
SMA
23 марта 2015, 15:55
успехов, Вам.
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 15:59
  SMA, Спасибо)
  +1
  - Press
    23 марта 2015, 16:03
    SenSoR, идея с клонированием вполне рабочая, диапазон приемлемых параметров оптимизации возьмите и засуньте в портфель стратегий каждую из них и посмотрите на разницу эквити ( 10 лотов для одной системы или по 1 лоту для каждой из 10)
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:11
      Press, Спасибо, потестирую)
      0
Press
23 марта 2015, 15:55
так и не осилил нормально тестирование в Ami((
WL оказался роднее что ли ))
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:12
  Press, Ну… кто к чему привык. WL тоже хорошая штука)
  0
silentbob
23 марта 2015, 15:55
и кстати тестировать надо одним лотом. или это одним лотом просадки по 10 (десять) ГО — 25тыс пунктов?
0
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:02
  silentbob, Все нормально. В алгоритм вшита система управлением размером позиции, в зависимости от текущей ситуации на рынке, т.е. сайз динамический. Если матожидание в сделке получше, то вход бОльшим сайзом, если матожидание сделки хуже, то взод меньшим сайзом
  +2
  - silentbob
    23 марта 2015, 16:14
    SenSoR, сколько контрактов использовалось в момент просадки 25тыс пунктов?
    0
bstone
23 марта 2015, 15:59
одной замены шорта на лонг недостаточно, нужно поменять и выполнить оптимизацию, потом прогнать.
+2
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:04
  bstone, там не намного лучше ситуация)
  0
- SenSoR
  23 марта 2015, 17:02
  bstone, Провел оптимизацию с перевернутым лонг-шорт:
  
  0
  - bstone
    23 марта 2015, 21:03
    SenSoR, нормуль, внушает оптимизм
    +1
    - Сергей cms
      24 марта 2015, 06:40
      bstone, вы считаете, что риск в сделке почти 100% внушает оптимизм?
      Max trade % drawdown 99,50%
      0
      - SenSoR
        24 марта 2015, 09:57
        Сергей cms, Нет, такого небыло. Макс потери в одной сделке были 8000 руб из начального депо 100 тыс.
        0
        Сергей cms
        26 марта 2015, 10:03
        SenSoR, Параметр Max. trade % drawdown — The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade. The lower the better.
        В Ваших отчетах Max. trade % drawdown под 100%.
        Странно как-то...
        
        0
Murad Sh.
23 марта 2015, 16:12
Как Вы Решаете вопрос с роллированием контрактов в бэк-тесте? Имеются в виду спреды, связанные с контанго/бэквордацией фьючерсов (просто новичок в этом деле).
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:16
  Murik, Да просто в квике, руками закрываю сделки на старом контракте и открываю на новом. Роботы ведут свою позицию в амиброкере вне зависимости от квика. Таким образом кол-во ботов может быть любым на одном счете квика.
  0
  - Murad Sh.
    23 марта 2015, 16:18
    SenSoR, а Вы переносите Ваши позиции черезь ночь или только интрадей?
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:20
      Murik, Да, переношу. И через выходные переношу
      0
      - Murad Sh.
        23 марта 2015, 16:26
        SenSoR, так как Вы решаете вопрос, когда Ваши позиции приходятся на даты роллирования контрактов? Si например всегда в контанго.
        +1
        Aero
        23 марта 2015, 17:42
        Murik, не всегда, бывает контанго бывает бэквордация, на длительных промежутках эти влияния могут быть как положительные, так и отрицательные, поэтому это влияние можно приравнять 0 и все)
        +1
- ves2010
  23 марта 2015, 16:18
  Murik, есть склеенные контракты…
  +1
  - Murad Sh.
    23 марта 2015, 16:24
    ves2010, но склеенные контракты не решают вопрос с гэпами, связанными с контанго/бэквордацией (насколько я знаю). И если автор торгует только интрадей, тогда проблем нет, а если переносит овернайт, вот тут хотелось бы узнать.
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:26
      Murik, Да, будут конечно погрешности в реале. Что тут поделаешь, главное, что бы логика системы была рабочей
      +1
    - ves2010
      23 марта 2015, 16:29
      Murik, есть разные типы склейки… даже если и будет гэп, то некоторая зашумленность данных только на пользу боту
      +1
      - SenSoR
        23 марта 2015, 16:29
        ves2010, Да, верно. Есть гепы как за бота, так и против. Случайность)
        0
        Murad Sh.
        23 марта 2015, 16:34
        SenSoR, согласен. А Можно узнать, Вы объемы используете в Вашей торговой ситеме? Или только все, что связано с ценой.
        +2
        SenSoR
        23 марта 2015, 16:35
        Murik, В этом варианте нет. Но тестирую брата-близнеца, с объемными фильтрами.
        0
        Murad Sh.
        23 марта 2015, 16:40
        SenSoR, ясно, спасибо. А вот с пользучей оптимизацией не пробовали? То есть, скажем за последние N месяцев, а по прошествии недели, этот оптимизационный период смещается на неделю вперед.
        +1
        SenSoR
        23 марта 2015, 16:41
        Murik, Форвард-тест? Можно и неделю, но будет большая погрешность, т.к. сделок мало в выборке. Мне нужно хотя бы 200-300 сделок за выборку. И то этого мало(
        +1
    - Aero
      23 марта 2015, 17:44
      Murik, когда переносишь позу, нужно закрывать позу в текущем контракте, и смотреть когда у робота закроется сделка, и только тогда запускать его вновь уже на новом контракте, опять же эти влияния могут быть как положительные так и отрицательные.
      +1
      - SenSoR
        23 марта 2015, 17:53
        Андрей Ерохин, Дело в том, что когда я запускаю график нового контракта, в амиброкере автоматом этот график меняется со старого контракта на новый. А позы у роботов внутри ами остаются те же, т.к. динамика цены та же. Короче боты в ами ведут свою позицию автономно от квика)
        0
  - Artemunak
    23 марта 2015, 18:09
    ves2010, интересует ваше мнение, а насколько хорошо Финам их склеивает? Слышал нарекания. Где-то написано вкратце как они это делают?
    0
Cheshirscy
23 марта 2015, 16:17
Тебе макс просадка в 25% жить не мешает? я не подкалываю, а просто спрашиваю, ибо для каждого своя «болевая точка». Ну и попробуй поиграйся с тем, что количество контрактов в каждой сделке будет зависеть от волатильности — кривая доходности по-красивее должна стать

+3
- Cheshirscy
  23 марта 2015, 16:19
  Cheshirscy, ой, извиняюсь, не прочитал коммент, о том, что и так есть динамическое определение количества контрактов.
  
  +3
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:19
  Cheshirscy, 25% нет, не мешает. Да и это тесты без реинвестирования. Если в уме держать макс просадку 25% и реинвестировать, например раз в квартал, то покрасивше эквити будет) Кол-во контрактов в сделке и так зависит от волатильности + система матожидания сделки)
  0
  - Cheshirscy
    23 марта 2015, 16:22
    SenSoR, а ты ее на 14 году прогони:) вот где КОЦМАСС :)
    +2
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:26
      Cheshirscy, Да ну, и так видно что космас))
      0
  - day0markets.ru
    23 марта 2015, 19:01
    SenSoR, зависит от системы. От цикличности серий плюсов и минусов. Иногда, лучше наоборот сайз уменьшать.
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 19:03
      Alex Hurko, Конечно, когда на рынке неблагоприятный период — сайз лучше уменьшать и такую систему я вшил в роботов)
      0
- iuiu
  23 марта 2015, 17:51
  Cheshirscy, Подскажите, а как рассчитывать текущую волатильность для Бота, кто как ее считает?
  0
  - Aero
    23 марта 2015, 20:20
    iuiu, по волатильности инструмента, но это нужно стопы делать от волы, и на них уже завязывать рм.
    0
  - Aero
    23 марта 2015, 20:20
    iuiu, ATR
    0
    - iuiu
      24 марта 2015, 13:03
      Андрей Ерохин, т.е. просто берете индикатор ATR, как я только не выкручивался. сейчас сделал, что в 12:00 дня рассчитываю волатильность, но это как-то кривова-то получается и очень тупо. Попробую с ATR поработать, спасибо.
      +1
      - SenSoR
        24 марта 2015, 13:30
        iuiu, Можно использовать дневной ATR, можно внутридневной. Простой метод нормализации зайса по волатильности, например для фРТС: 10000/дневной ATR(10) = Сайз на сделку на сегодняшний день. А завтра опять ведем расчет нормализации. И так каждый день)
        0
        iuiu
        24 марта 2015, 15:09
        SenSoR, да, спасибо. у меня от волатильности уровни просчитываются и все остальное, стопы, профиты и тд. такой важный показатель, робот же, тупой же.
        +1
ves2010
23 марта 2015, 16:17
и чо?
1 ты б написал в каком режиме тестишь… было бы понятнее...
2 начальную сумму увеличь до 1мио не жлобься… а то 100к как то маловато для контракта в стоимостью в 70к
3 си настолько трендовый что можно торговать скользящими средними… вот еслиб этот же бот показал достойный результат в ри то я был бы удивлен

+1
- Cheshirscy
  23 марта 2015, 16:20
  ves2010, а чего для того, что бы слыть реальным трейдером обязательно на ri торговать? если на других инструментах — то получается игрушечный трейдер? :)
  
  +2
  - SenSoR
    23 марта 2015, 16:27
    Cheshirscy, На Ri у меня тоже есть роботы, не волнуйтесь)
    0
    - Cheshirscy
      23 марта 2015, 16:30
      SenSoR, да я не волнуюсь, у самого примерно такая же :)
      +2
      - SenSoR
        23 марта 2015, 16:31
        Cheshirscy, На Ri скоро сделаю обзор банального пробойщика. Хотя, не совсем банального)
        0
  - ves2010
    23 марта 2015, 16:30
    Cheshirscy, идея в диверсификации… си очень легок для алготрейдинга… но торговать только си — весьма безрассудно
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:32
      ves2010, На данный момент у меня около 10 ботов, торгующих Si и Ri. Как трендовики, так и возвратчики к средней
      0
    - Cheshirscy
      23 марта 2015, 16:33
      ves2010, согласен, просто диверсификация может и без Ри быть, тем более, что он с Си «одной крови»
      +1
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:23
  ves2010,
  1. Что именно хотите что бы я написал?
  2. В чем смысл увеличения стартового депо? Увеличу депо — увеличу лимиты)
  3. Дык я ничего не имею против скользяшек. Пусть народ торгует Si ими и стабильно зарабатывает себе на жизнь, а не ноют, что с трейдинга невозможно зарабатывать на содержание себя любимого и своей семьи) На РТС тоже норм результаты. Но не все сразу — позже расскажу)
  0
  - ves2010
    23 марта 2015, 16:32
    SenSoR, кароче ты уже ответил, что меняешь размер лота динамически… давай бота в ри… нама интереснее в разы
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 16:34
      ves2010, Ну естественно, всю подноготную бота на Ri не смогу рассказать, но напишу скоро пост, где-то в таком же формате)
      0
- SenSoR
  23 марта 2015, 16:38
  ves2010, по второму пункту — плечи…
  0
  - Aero
    23 марта 2015, 17:48
    SenSoR, Идея с клонированием конечно же хороша, но тут есть свои подводные камни, такие как корреляция доходности этих роботов, и ни кто не застрахован от одновременного распила этими роботами, как в пример приведу тебе страховой бизнес который цветет и пахнет, хотя шанс того что твой дом сгорит ограбят или машина не очень то и высок)
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 17:54
      Андрей Ерохин, Конечно. Раскорреляция у клонов будет по времени, а не по типу. Если тренд вверх, то и все клоны встанут вверх, но в разное время. Тут для страховки нужны боты по типу.
      0
      - Aero
        23 марта 2015, 18:00
        SenSoR, нужно смотреть как они ведут себя на не трендовых участках все вместе.
        +1
        SenSoR
        23 марта 2015, 18:06
        Андрей Ерохин, Скажу что по тем типам ботов, что у меня уже есть — одна половина пытается входить в надежде на тренд и ловят лося, вторая половина стоит курит в сторонке. Потом они меняются. Т.е. во флете обязательно кто-то курит, кто-то лезет на рожон. Но в тренде участвуют все)
        0
- Aero
  23 марта 2015, 17:49
  ves2010, там пробойка лучше отрабатывает чем средние)
  +1
Андрей
23 марта 2015, 18:01
Здравствуйте, так как тут много спецов по торговым роботам, расскажите пожалуйста с чего начать обучение а главное на каких платформах и программах пишутся алгоритмы? Торгую руками в данный момент и хотелось бы освоить это ремесло.Спасибо! (и если можно то поподробнее)
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 18:08
  Андрей, Здравствуйте. Зависит от уже имеющихся знаний в области программирования. Если они есть, то можно начать с платформ: Amibroker, Wealth LAb, TS lab и проч. Если нет навыков программирования, то TS lab — Ваш выбор, т.к. там можно строить системы посредством логических кубиков)
  0
- SenSoR
  23 марта 2015, 18:26
  Андрей, smart-lab.ru/blog/244001.php
  0
- Aero
  23 марта 2015, 20:18
  Андрей, на велсе тоже можно строить системы и при этом не писать код)
  0
astray
23 марта 2015, 18:40
высылайте мне ваш скрипт… прогоню на инструментах..
и только тогда смогу ответить на ваши вопросы )
в слепую сложно что то советовать
+1
Здрасте
23 марта 2015, 20:15
Молодец! Уважаю алгоритмистов!
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 20:18
  ЭЭЭЭЭдик, Спасибо!)
  0
AlexD
23 марта 2015, 21:02
Автору респект… ты на правильном пути!
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 21:21
  AlexD, Благодарю)
  0
Ivor
23 марта 2015, 21:13
а каков размер позиции или % от депозита при тестировании?
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 21:20
  Ivor, Размер позиции всегда динамический, в зависимости от текущей волатильности инструмента и матожидания сделки. Но даже если все боты зайдут с повышенным сайзом — ГО не будет превышать 50% депозита.
  +1
  - Ivor
    23 марта 2015, 21:24
    SenSoR, а мат ожидание как вычисляете? чем сильнее сигнал, тем больше мо?
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 21:39
      Ivor, Да, типа того)
      +1
      - Ivor
        23 марта 2015, 21:53
        SenSoR, а много параметров у системы?
        
        0
        SenSoR
        23 марта 2015, 22:01
        Ivor, 4
        +1
        ves2010
        24 марта 2015, 15:50
        SenSoR, это многа очень…
        0
        SenSoR
        24 марта 2015, 16:08
        ves2010, что поделаешь, таковы реалии сложной системы)
        0
SoftAlgoTrade
23 марта 2015, 21:52
SenSoR, спасибо за интересный пост!
Меньше 1000 сделок за 5 лет со статистической точки зрения маловато… И, мне кажется, или на последнем скриншоте трейды сильно не в рынке?
SenSoR, Вы не хотите поучавствовать в закрытом тестировании нового ПО? Наша специализация это как раз бектест и оптимизация. Присутствуют мощные инструменты для анализа, высокая скорость тестов как на тиках так и на свечках и т.д. Перенести стратегию на наше API мы Вам поможем.
Картины оптимизации примерно такие:
www.softalgotrade.com/wp-content/uploads/2015/01/Selection.png
+2
- Ivor
  23 марта 2015, 22:02
  SoftAlgoTrade, я могу поучаствовать. Что нужно делать?
  +1
  - SoftAlgoTrade
    23 марта 2015, 22:15
    Ivor, нужен реальный опыт алготорговли, владение C#, так как стратегии пишутся на нем и непреодолимое желание ломать программное обеспечение)
    Работа не простая как может показаться на первый взгляд, но в итоге вы получите мощный пакет программ со значительной скидкой, который уделает велс и амиброкер вместе взятых.
    +1
    - Ivor
      23 марта 2015, 22:18
      SoftAlgoTrade, c# как раз то, что нужно, я на нем и работаю. А есть возможность связки с квиком?
      +1
      - SoftAlgoTrade
        23 марта 2015, 22:42
        Ivor, проторговщик через Квик еще в разработке, сам коннектор через lua уже имеется, допиливаем.
        Сейчас нужно протестировать готовый софт.
        Напишите на info@softalgotrade.com. Обсудим сотрудничество.
        +1
- Press
  23 марта 2015, 22:03
  SoftAlgoTrade, отличный сайт с картинками животных и цветов!
  +1
  - SoftAlgoTrade
    23 марта 2015, 22:19
    Press, мне тоже нравится) Мы еще не начали, сайт еще в разработке) Одноко 3 из 4 программ уже готовы! Сейчас занялись Проторговщиком.
    Как доведем до ума, так заменим зверюшек и цветочки на соответствующий контент)
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 22:27
      SoftAlgoTrade, На данный момент амиброкер одна из самых быстрых платформ общего пользования для тестирования ТС. Вы уверяете, что Ваша разработка будет намного быстрей?)
      0
      - SoftAlgoTrade
        23 марта 2015, 22:37
        SenSoR, с амиброкер по скорости еще не сравнивали, но уверен, что точно сможем конкурировать! Проведена колосальная оптимизация процессов — многопоточное тестирование(процессор загружен на 90%-95%), низкое потребление оперативной памяти. Например, исторические данные подгружаются только один раз.
        Так что даже на тиках очень хорошие показатели.
        +1
        SenSoR
        23 марта 2015, 22:43
        SoftAlgoTrade, Сейчас придет SECRET и раскритикует вашу платформу))
        0
        SoftAlgoTrade
        23 марта 2015, 22:50
        SenSoR, имеет на то полное право!) Время покажет) Надеюсь, мы скоро закончим и сможет открыть для общего доступа. Тогда уже пользователи сами скажут чего она стоит.
        +1
- SenSoR
  23 марта 2015, 22:04
  SoftAlgoTrade, Да, с одной стороны маловато, но с другой, ТС очень избирательна к сделкам и ищет только оптимальные точки входа. Меньше сделок — меньше комиссии, меньше выходов по стопу — меньше проскальзываний. А по поводу тестирвоания — подумаю. Пишите в личку если что.
  0
- SenSoR
  23 марта 2015, 22:05
  SoftAlgoTrade, Я оптимизирую ТС только генетикой
  0
  - SoftAlgoTrade
    23 марта 2015, 22:29
    SenSoR, Нет генетики, нет монте карло, нет методов отжига и прочих. Есть нелинейная стохастическая оптимизация. Все эти алгоритмы близкие родственники и бессмысленно говорить кто из них лучше, а кто хуже. Вопоос в том как их правильно применить к конкретной задаче...
    Наш алгоритм это гибрид генетики и монте карло с высокой степенью гибкости.
    Вот описание настройки:
    www.softalgotrade.com/settings-discoverer/
    Может показаться сложным, но это только кажется)
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 22:34
      SoftAlgoTrade, Понятно, посмотрим)
      0
    - SergeyJu
      24 марта 2015, 14:53
      SoftAlgoTrade, прочитал инфу по Вашей ссылке.
      Не понятно, какую целевую функцию Вы максимизируете. Она одна или их несколько. Есть ли несколькокритериальная оптимизация. Также не увидел анализа устойчивости найденных экстремумов.
      Такое ощущение, что Ваш метод недостаточно проторгован, и Вы решаете задачу скорее абстрактную, чем реальную.
      0
      - SoftAlgoTrade
        24 марта 2015, 22:00
        SergeyJu, По вышеуказанной ссылке инструкция по настройке параметров оптимизации. Я ее выложил для коллег участвующих в тестировании. Она, конечно, не дает никакого представления об оптимизаторе в целом.
        Есть старенькая статья, там описывается концепция оптимизатора:
        softalgotrade.com/kak-ya-sdelal-tester-optimizator-dlya-naxozhdeniya-pribylnyx-strategij-na-birzhe/
        
        Сейчас оптимизатор совсем другой, он уже «матерый зверь»)))
        
        Целевых функций на выбор 7:
        — PnL,
        — Maximun DrawDown,
        — Expected Value,
        — Winning Trades,
        — Profit Factor,
        — Sharpe Ratio,
        — Sortino Ratio.
        
        До 8 оптимизируемых параметров одновременно + можно сразу на нескольких таймфреймах оптимизировать. Итого 9 параметров.
        
        На устойчивость проверяется методом Walk Forward на исторических данных не участвующих в оптимизации(OutOfSample).
        
        Все процессы полностью автоматизированы с высокой глубиной настройки.
        
        Подробное описание, примеры и инструкции появятся после завершения тестирования.
        +1
        SergeyJu
        25 марта 2015, 12:29
        SoftAlgoTrade, прочитал. Интересно.
        0
usertrader
23 марта 2015, 22:15
SenSoR просколзь какой заложен на тестинге? можно узнать?
+1
- SenSoR
  23 марта 2015, 22:24
  usertrader, Входы и выходы производятся на закрытии свечи, что почти превращает проскальзывания в случайное блуждание. (Например я не редко вижу проскальзывания в мою сторону). Стопы срывает крайне редко — чаще система сама выходит из рынка по сигналу на закрытии свечи. Если сделать торговлю лимитными ордерами, то она не сильно изменится в худшую сторону.
  0
  - Ivor
    23 марта 2015, 22:44
    SenSoR, кстати, робот у вас луа/купайл, или со стороны подключается?
    +1
    - SenSoR
      23 марта 2015, 22:51
      Ivor, Amibroker + коннектор Amisharp
      +1
      - Ivor
        23 марта 2015, 23:00
        SenSoR, и как, надежно работает? не тупит?
        +1
        SenSoR
        23 марта 2015, 23:07
        Ivor, Да, все работает как часы. Спасибо разработчику Амишарпа)
        +1
        Ivor
        23 марта 2015, 23:09
        SenSoR, ок. огромное спасибо за ответы! попробую такой вариант.
        +1
        SenSoR
        23 марта 2015, 23:10
        Ivor, Пожалуйста)
        +1
        Ivor
        24 марта 2015, 14:32
        SenSoR, Вы можете посоветовать какую нибудь справку на русском языке для амиброкера, что никак не найду, либо все на английском, либо туториалы на старые версии.
        Вчера все таки установил ами, первое что бросается в глаза по сравнению с велс лабом — высокая скорость работы и великое множество настроек.
        +1
        SenSoR
        24 марта 2015, 15:07
        Ivor, Достаточно много инфы на русском тут amisite.ru/ еще есть на bot4sale.ru/forum/index.html
        +1
        iuiu
        24 марта 2015, 15:10
        Ivor, сейчас Мультичартс.нет от АМП бесплатно www.ampfutures.com/platforms/
        +2
        Ivor
        24 марта 2015, 15:41
        iuiu, то что там с# это здорово.
        а к квику можно сразу коннектиться через него?
        0
        iuiu
        24 марта 2015, 20:46
        Ivor, если честно, хз, еще не разбирался, пока только поставил. Вроде привод какой-то есть
        0
MrDrJOKER
25 марта 2015, 00:18
я чёт не понял. зачем нам картинки?
где грааль?
+1
- SenSoR
  25 марта 2015, 00:20
  MrDrJOKER, Это пост о том, как тестировать ТС. Граали тут нет)
  0
usertrader
26 марта 2015, 13:55
SenSoR, как-то вы не правы насчет проскольза — он реально есть. Я не знаю как с фьючами, а в акциях скажем сбер 0,06% иное уже до 0,1% не в пользу робота. Да он может быть как + так и — но он есть! И его надо учитывать — тем более если его учесть система станет более устойчевой к доходу.
+1
- SenSoR
  26 марта 2015, 14:03
  usertrader, В системах, работающих на пробоях, либо где есть частый вынос стопов, да, проскальзывание очень сильно влияет и его нужно учитывать и закладывать в систему как можно больше. В системах, работающих на закрытии свечи (как вход в сделку, так и выход из нее), и где вынос стопа — редкое событие, размером закладываемого проскальзывания можно пренебреч. Тут уже рандом, как в +, так и в — может быть, но лучше конечно задать некоторое значение проскальзывания против себя, для пущей уверенности)
  0
usertrader
26 марта 2015, 14:59
SenSoR, системы были как раз на закрытие(открытие) свечки и причем разные — статистика очень бОгатая — разных системы разных авторов — причем сбер весьма ликвиден — большая часть систем была именно по нему в работе, опыт 2-х лет работы с роботами у меня между прочим — на реальных счетах. Так что проскольз есть и будет и считать его надо обязательно! И в целом получается в минус. Вот с фьючами сильно не давелось работать поэтому статистику не имею. Возьмите посчитайте системы с проскользом и без — результат может разительно отличаться!
+1
- SenSoR
  26 марта 2015, 15:22
  usertrader, Я уже все считал. И систему с проскальзыванием. И систему с лимитными ордерами. Не сильно результаты разнятся. Сильно начинают отличаться в тех системах, где прибыльных сделок 30%, а убыточные сносятся по стопам. Вот там да — проскальзывание все портит и я такую систему не ввожу в рынок. Чем больше кол-во прибыльных сделок — тем лучше для меня!
  0
Артур Сотников
08 июня 2016, 21:56
Саш, а обычный рабочий таймфрейм у тебя какой?
0
- SenSoR
  08 июня 2016, 23:27
  Артур Сотников, 15 мин, пока что. Планирую увеличивать в будущем)
  0