23 марта 2015, 15:21
Как я тестирую и оптимизирую свои алгоритмы.
Для примера возьму одного из торгующих в трансляции роботов.
Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)
Как видно из периода «слепой» торговли 10,11 и 14 годов, алгоритм показывал хорошую устойчивость. Но что если поэкспериментировать, и сделать оптимизацию на других периодах? Пожалуйста:
И:
Как видно из зон «слепой» торговли, результаты уже похуже, но всеравно торговля в плюс с нормальный профит фактором и коэфф. шарпа)
О кей. А что если взять этого же бота, с текщими боевыми настройками для фьючерса Si, и протестировать торговлю на других ликвидных фьючерсах, не меняя эти настройки? Пожалуйста:
Конечно, результаты трендовика намного хуже, а на малотрендовом газпроме вообще весь 14й год слив, но это не говорит о том, что система не будет работать на том инструменте, для которого она писалась, так ведь? А Вы как думаете?
Что еще можно сделать? А, ну да, поменять местами лонг и шорт)
Мда, слив! Ну оно и понятно, логика системы рассчитана на взятие трендовых движений или трендовых импульсов. А этот слив означает, что в системе нет фактора подгонки под историю, а значит системе жить!)
Ну и покажу некоторые сделки, совершенные данным роботом в первые дни нового контракта Si:
Видно, что с импульсами нормально справляется. И думаю тянет на 100% годовых.
Еще есть идея расклонировать данного робота на частей 10 с разными параметрами, полученными от оптимизаций прошлых годов. Как думаете, рабочая идея? Поможет сгладить эквити в будущем?
Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, выводите на главную, думаю данный пост поможет начинающим алготрейдерам правильно тестировать ТС) Буду писать еще. Удачных торгов!)
Как писал ранее, на этом полигоне у меня, на данный момент, торгуются трендовые торговые системы на фьючерсе доллар-рубль (Si). Вот один из них:
Работает на настройках оптимизации 12-13 годов. Именно такую выборку сделал для того, что бы в нее влезало достаточное кол-во сделок + что бы Эти года показали разные ситуации на рынке — От классного тренда, до жуткого флета. Желательно что бы флета было побольше — эдакий стресс тест)
Как видно из периода «слепой» торговли 10,11 и 14 годов, алгоритм показывал хорошую устойчивость. Но что если поэкспериментировать, и сделать оптимизацию на других периодах? Пожалуйста:
И:
Как видно из зон «слепой» торговли, результаты уже похуже, но всеравно торговля в плюс с нормальный профит фактором и коэфф. шарпа)
О кей. А что если взять этого же бота, с текщими боевыми настройками для фьючерса Si, и протестировать торговлю на других ликвидных фьючерсах, не меняя эти настройки? Пожалуйста:
Конечно, результаты трендовика намного хуже, а на малотрендовом газпроме вообще весь 14й год слив, но это не говорит о том, что система не будет работать на том инструменте, для которого она писалась, так ведь? А Вы как думаете?
Что еще можно сделать? А, ну да, поменять местами лонг и шорт)
Мда, слив! Ну оно и понятно, логика системы рассчитана на взятие трендовых движений или трендовых импульсов. А этот слив означает, что в системе нет фактора подгонки под историю, а значит системе жить!)
Ну и покажу некоторые сделки, совершенные данным роботом в первые дни нового контракта Si:
Видно, что с импульсами нормально справляется. И думаю тянет на 100% годовых.
Еще есть идея расклонировать данного робота на частей 10 с разными параметрами, полученными от оптимизаций прошлых годов. Как думаете, рабочая идея? Поможет сгладить эквити в будущем?
Всем спасибо за внимание. Ставьте лайк, выводите на главную, думаю данный пост поможет начинающим алготрейдерам правильно тестировать ТС) Буду писать еще. Удачных торгов!)
Бекас, нет, езжу туда просто погулять
1:24
Трендовый день наметился.
Коммунизму не быть!, выдающийся экономист!)
Где он видел те 25% с нынешней инфляцией и курсом рубля?
Павел, офз 26238.
Обидно что я влез по 40, не вышел по 60, по 57, по 44… и смысло было два года колбаситься? весной отдавать нужно было.
У этого говна в отличие от ВТБ лизенцию заберут скоро
Дмитрий Первый, макс коррекция 70% от роста
Все Верно, Безобразие! Никаких семей с лимитами людей в государстве быть не должно!
Дмитрий C основной, да шорты перед ставкой откупили, похоже, + Кречетов непонятно зачем любит гидру
Лиды для Форекс и Инвестиций:
— EN EU, PL, CZ, RU DE, RU EU, ES, IT, GB и Так Далее!(Facebook и Google PPC): Эксклюзивные лиды с CR от 3% до 20%. Источники: Facebook, Google PPC. Цены от $20 до $12...
WL оказался роднее что ли ))
Max trade % drawdown 99,50%
В Ваших отчетах Max. trade % drawdown под 100%.
Странно как-то...
1 ты б написал в каком режиме тестишь… было бы понятнее...
2 начальную сумму увеличь до 1мио не жлобься… а то 100к как то маловато для контракта в стоимостью в 70к
3 си настолько трендовый что можно торговать скользящими средними… вот еслиб этот же бот показал достойный результат в ри то я был бы удивлен
1. Что именно хотите что бы я написал?
2. В чем смысл увеличения стартового депо? Увеличу депо — увеличу лимиты)
3. Дык я ничего не имею против скользяшек. Пусть народ торгует Si ими и стабильно зарабатывает себе на жизнь, а не ноют, что с трейдинга невозможно зарабатывать на содержание себя любимого и своей семьи) На РТС тоже норм результаты. Но не все сразу — позже расскажу)
и только тогда смогу ответить на ваши вопросы )
в слепую сложно что то советовать
Меньше 1000 сделок за 5 лет со статистической точки зрения маловато… И, мне кажется, или на последнем скриншоте трейды сильно не в рынке?
SenSoR, Вы не хотите поучавствовать в закрытом тестировании нового ПО? Наша специализация это как раз бектест и оптимизация. Присутствуют мощные инструменты для анализа, высокая скорость тестов как на тиках так и на свечках и т.д. Перенести стратегию на наше API мы Вам поможем.
Картины оптимизации примерно такие:
www.softalgotrade.com/wp-content/uploads/2015/01/Selection.png
Работа не простая как может показаться на первый взгляд, но в итоге вы получите мощный пакет программ со значительной скидкой, который уделает велс и амиброкер вместе взятых.
Сейчас нужно протестировать готовый софт.
Напишите на info@softalgotrade.com. Обсудим сотрудничество.
Как доведем до ума, так заменим зверюшек и цветочки на соответствующий контент)
Так что даже на тиках очень хорошие показатели.
Наш алгоритм это гибрид генетики и монте карло с высокой степенью гибкости.
Вот описание настройки:
www.softalgotrade.com/settings-discoverer/
Может показаться сложным, но это только кажется)
Не понятно, какую целевую функцию Вы максимизируете. Она одна или их несколько. Есть ли несколькокритериальная оптимизация. Также не увидел анализа устойчивости найденных экстремумов.
Такое ощущение, что Ваш метод недостаточно проторгован, и Вы решаете задачу скорее абстрактную, чем реальную.
Есть старенькая статья, там описывается концепция оптимизатора:
softalgotrade.com/kak-ya-sdelal-tester-optimizator-dlya-naxozhdeniya-pribylnyx-strategij-na-birzhe/
Сейчас оптимизатор совсем другой, он уже «матерый зверь»)))
Целевых функций на выбор 7:
— PnL,
— Maximun DrawDown,
— Expected Value,
— Winning Trades,
— Profit Factor,
— Sharpe Ratio,
— Sortino Ratio.
До 8 оптимизируемых параметров одновременно + можно сразу на нескольких таймфреймах оптимизировать. Итого 9 параметров.
На устойчивость проверяется методом Walk Forward на исторических данных не участвующих в оптимизации(OutOfSample).
Все процессы полностью автоматизированы с высокой глубиной настройки.
Подробное описание, примеры и инструкции появятся после завершения тестирования.
Вчера все таки установил ами, первое что бросается в глаза по сравнению с велс лабом — высокая скорость работы и великое множество настроек.
а к квику можно сразу коннектиться через него?
где грааль?