Играемся с НЧ-фильтрами и уровнями поддержки/сопротивления

Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать.
Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

Для наглядности: SMA (красная) и FIR (синяя) пытаются зафитить квадратный сигнал.

Для построения СС будем использовать только цены открытия дабы избежать перерисовки во время работы.
Для поиска уровней будем: 1. определитять локальные экстремумы СС. 2. зная, что СС всегда лагает, брать минимальное значение цены по небольшому оффсету назад по цене.

Теперь суть системы: пробой уровня построенного на локальных экстремумах. Примеры для сильного, слабого и бокового трендов соответственно:

Исходники графиков: Сильный Слабый Боковой
Как видно, возможно что-то из этого получится извлечь. Внимание, вопрос: когда входить и выходить? Или это дырявые штаны? :)

DAX уровни никто не читает тэги бред

QJGlXS3Ars

356

с 23 февраля 2015

7 Комментариев

Ruscash
06 апреля 2015, 12:15
а дальше?
0
- QJGlXS3Ars
  06 апреля 2015, 13:31
  ruscash, что дальше?
  0
crazyFakir
06 апреля 2015, 12:16
смартлаб к трейдингу не имеет отношения собственно, так что то, чем тут пользуются ничего не показывает от реальности :)

eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471463078.html
+2
SergeyJu
06 апреля 2015, 12:35
Для удобства даю перевод некоторых терминов и жаргонизмов
лаг — задержка
FIR фильтр, фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), у автора по умолчанию фильтр нижних частот (НЧ). Но он может быть также полоснопропускающим, полоснозаградительным, верхних частот (ВЧ), дифференциатором и так далее.
фит — в контексте — сглаживание.
Идея в построении канала не по ценам, а по их сглаженному значению имеет право на жизнь. Плюс будет в том, что меньше срабатываний, минус в дополнительной задержке. То есть входить будет реже, в случаях более достоверного роста(падения), но позднее, то есть, повышается риск проспать все движение.
0
Pobeditel
06 апреля 2015, 12:47
боковик это формация для либо в позиции… либо вне позиции… решения принимать в нем нельзя. А вот расширитель интересно ведет себя на нижнем графике) но это тоже фигурка с одним выводом- вне позиции… кроч я не видел человека кто бы в боковике или расширителе богател)))

0
ves2010
06 апреля 2015, 15:44
1 лично меня вполне устраивают обычные скользящие средние
2 фнч ты сделал… терь делай фвч из фнч… крайне просто цена-фнч(цена)… теперь у тебя есть фнч и фвч… наконец дозрели до полосовго фильтра… и в результате получили макд… либо пересечение 2ух скользяшек
3 кароче фсе придумано давно делай аллигатор
0
- Ruscash
  06 апреля 2015, 23:08
  ves2010, на твой взгляд аллигатор хороший индикатор?
  как бороться с распознаванием боковика и выходом из него? например как в пятницу 03.04.15 сплошной день один боковик
  0