Спрэд WTI Brent - увеличиваю короткую позицию

14,1 доллар. Я усиливаю шорты. Напомню, цель на проливе уйти в чистом лонге лайтухи. При это при сжатии, напомню, я сокращаю позы и плюсую маржу.
Мне нравится то, что запасы бензина на максимумах, а потребление на минимумах. Это по штатской стате.

спрэд WTI Brent моя позиция трейдинг

Akademik

с 29 сентября 2010

23 Комментария

Алексей Цаплин
09 февраля 2011, 20:40
Как вы берёте лонг лайта? Что за фьючерс?
+1
- Akademik
  09 февраля 2011, 20:48
  если штаты не доступны, я уже писал, открой счет в ДЦ и трейди там лайтуху. И перестань выкать. Дима я, Академик, Димас)
  0
Василий Олейник
09 февраля 2011, 20:43
Буду играть на сужении спрэда когда он достигнет 20$
+1
- Akademik
  09 февраля 2011, 20:49
  Угу. Дело хорошее, на 20 у меня будет +50% к депо
  0
- Contango
  09 февраля 2011, 23:39
  Не достигнет спред 20. Апрельский лайт + 3.5 $ к мартовскому, в то время, как майский брент всего на 0.4 $ дороже апрельского. На экспирациях и сузят спред за 2-3 месяца до 2-3 $… при полном отсутствии движения…
  +1
Алексей Цаплин
09 февраля 2011, 20:56
Пока не могу открыть счёт :) МОжет в армию придётся скоро идти. Димас, договорились.
+1
- Akademik
  09 февраля 2011, 21:02
  армия… да, это причина веская. Сейчас вроде как 1 год служат?
  0
mitrych
09 февраля 2011, 22:00
futuresource.quote.com/quotes/chart.action?symbol=%3D%27brn+1h-ice%27-%27CL+H1%27&compareTo=&topsyms=&month=&year=2011&chartAggregation=D&chartStyle=BAR&chartSize=745x550&chartDensity=HIGH&userStudies=&x=0&y=0&chartMinutes=
+1
mitrych
09 февраля 2011, 22:02
не понял…
Если шорты открыты от спреда в 10… добавлены по 14… то по 20 как будет +50 к депо?
я неправильно понимаю?
+1
- Akademik
  10 февраля 2011, 04:24
  правильно все. Этот спрэд то сжимает, то разжимает. Я же не чистую позу держу, а кроюсь периодически. 15% есть на момент. Это просто)
  0
  - mitrych
    10 февраля 2011, 09:45
    хм, странно
    это так называемая торговля по сетке
    грубо говоря, смотришь на какой то актив, считая что он торгуется в боковике, и разбиваешь уровни его проторговки по сетке
    положим он стоит 5 долларов.Ты его шортишь сеткой по 7… потом по 9… потом по 11… откупки идут по 3..5..7 долларов.
    Все хорошо и правильно, за исключением одного.Если он из боковика выходит трендом мощным.Дело кончается маржинколлом ну или стоплоссом.Потому что в этой схеме надо ставить стоп-лосс исходя либо из разума, либо допустимого процента потерь.Утрировано, при 15 долларах надо крыться
    я понимаю про откупки, но не понимаю, как при 13 проц прибыли после предыдущих отличных откупок))шорты по 11 и 14 при текущих 15+могут увеличить доход до 15 проц…
    я так понимаю, что если сегодня завтра спред уйдет на 20 долларов))прибыль уйдет к 50 пр?))
    про откупки тут пока ничего не было))пока как я понимаю, все последние шорты дегевле откупать не удавалось
    
    или в схеме добавлялись шорты по 15.2 и откупались по 15?
    0
    - Akademik
      10 февраля 2011, 10:50
      стопов нет. Есть резервы, превышающие в десять раз открытые позиции. Я же писал, что мне изначально интересна ситуация 100 лайт-200 брент. Важно мат ожидание и горизонт трейда. Я могу и 10 лет гонять этот спрэд
      0
    - Akademik
      10 февраля 2011, 10:51
      50%-это мат ожидание от волатильности спрэда. 20 спрэд-это волатильность неизбежная, ибо 20-это очевидная неэффективность. 20-15-18-14-это условная раскладка)
      0
      - mitrych
        10 февраля 2011, 10:59
        теперь понял
        грубо говоря, в момем понимании, та же сетка, но с большими ходами по уровням, и нелинейным добавлением в позицию в зависимости от величины спреда, при этом сетка относительно резервов держит расширение в 10 раз спреда
        Нормально…
        фактически продажа волотильности относительно среднеисторического значения)
        
        Тогда все ок, идею понял
        
        Вопрос только в роллировании, чисто технический.Контракты разного срока исполнения и торгуются у вас, как я понял, на разных площадках.Видимо, надо заранее перелезать в дальние контракты, не дожидаясь закрытия.И тянуть, тянуть спред
        0
        Akademik
        10 февраля 2011, 11:08
        мои резервы-это сурпреф на споте в НЗ портфеле. Вопрос продажи и перевода-меньше суток)
        0
        Akademik
        10 февраля 2011, 11:09
        по длине контрактов-в точку. Перестань выкать! Я Дима
        0
        mitrych
        10 февраля 2011, 11:31
        хорошо, тезка)
        0
sanches
09 февраля 2011, 22:16
Мне нравится то, что запасы бензина на максимумах, а потребление на минимумах. Это по штатской стате.

а чо хорошего то?
этож грит о том что нефть взяли, переработали в бенз, а он чота никому не нужен

лайтуха в пол!
+1
- Akademik
  10 февраля 2011, 04:24
  ну все правильно)
  0
Игорь (ФСБ рулит)
10 февраля 2011, 11:01
ИЗвините конечно, но по моему это дилетанство, если спред пойдет в вашу сторону — заработаете чуть чуть, если не в вашу — будите усредняться и в большинстве случаев тоже заработаете, но в одно случае — сольете все ваше «в десять раз больше денег у меня»
0
- Akademik
  10 февраля 2011, 11:14
  нет, не солью. Критический спрэд в моей ситуации по всем имеющимся активам-450 долларов. Что должно произойти, чтобы лайт был 150, а брент 600?) А насчет дилетанства-соглашусь. Вот сколько лет в бизнесе и на рынке, а иногда идеализирую. В данном случае мой идеал в том, что спрэда 450 баксов не будет. Может забьемся на 1-2 тысячи долларов, что не будет? в перспективе 3 лет) ну, если что, то хоть на что первое время жить будет
  0
  - Игорь (ФСБ рулит)
    10 февраля 2011, 11:21
    Т.е. вы уверены, что будите равномерно распределять капитал усредняясь? Это надо быть просто человеком без нервов. Обычно норовят усредняться двойным размером, а далее уже двойным на двойной :)
    Спор странный, если не будет вы заработаете от позы, если будет — потеряете все и 1-2 тыс $ в придачу, давайте спорить наоборот, чтоб если что у вас осталась 1-2 тыс на пропитание?
    +1
    - Akademik
      10 февраля 2011, 11:33
      я прощаю все проигранные споры) многие это знают. А вот если совсем серьезно, то у любого процесса существует принцип разумной достаточности. Поймите, спекулятивно создать спрэд в 50 долларов-это нонсэнс, он должен иметь под собой почву. Здесь либо выход из Брента Регулара должен быть на 50% больше, чем из Лайта, а Дт и того 60%) Мы все знаем примерную глубину переработки НПЗ по миру. А спрэд 100-это верхняя точка неэффективности, при которой ликвидность брента будет равна номинальному 1 доллару, после чего взбунтуются страны-экспортеры. Лайт сейчас в адеквате по отношению к рынку. Вот исходя из таких примерных взглядов я торгую спрэд
      0