Поговорим о "невозможном"

Таким образом, в ходе длительных дебатов я установила, что для крикливой, но «профессиональной не по-децки» части населения Смарта еждневно получить +10 тиков на валютных фьючерсах австралийского доллара или евро — задача запредельная и не реальная. Они, крутецкие профи, используют супер-роботов, которых они писали еще… давно, сразу после окончания Гражданской войны между Севером и Югом, покупают специальные программы от самых маститых производителей софта, скальпируют тик за тиком и все впустую — «не выходит каменный цветок»!!! Разумеется, есть причины, виноваты  в этом комиссии! Плохому трейдеру всегда комиссии мешают, брокер плохой или рынок вредит. И чем больше комиссии, тем нереальнее задача. Исходя из этого, они установили факт: комиссии у брокеров-универсалов приводят к тому, что трейдер «почти четыре месяца в году работает бесплатно», даже когда он получает чистой прибыли +$1780 в месяц. Профессионалы от фьючерсных брокеров, поддерживаемые самим брокером, жгут правду-матку и считают расходы и доходы фьчерсных трейдеров своими специальными аутентичными бухгалтерскими методами, близкими господам из Peregrine Financial Group и Enron! 

Рассмотрим еще раз условия, на которых приходится работать трейдеру, который работает с фьючерсом на австралийский доллар. Эти условия определяются спецификацией контракта и графиком, который отражает все факторы в совокупности, выдает нам все характеристики того, как торгуется фьючерс. Умеющий смотреть на график и понимать график, знает, что график — это главный факт. И график не обманывает. В трейдинге нет ничего сложного, если отфильтровать лишнее. А этим лишним явлются все многочисленные прения о факторах влияния и гадания о том, куда пойдет цена, споры о том, что важнее и кто умнее, кто круче и кто главнее, и у кого длиннее… путь к серверу. Это все мусорный мусор. 

Что говорит нам график фьючерса AD?

Он говорит, что без разницы, кто управляет рынком, кто что думает, кто на что ставит, кто на чем торгует, с какой платформы он пытается соскребсти свои несчастные тики, чтобы оплатить коммунальные расходы по проживанию в чужой платстилиновой стране и на какой машине он ездит своей собачке делать педикюр: в данном инструменте заложен огромным потенциал возможностей получить прибыль. Все, что требуется: взять эту прибыль. Ведь именно в этом состоит работа трейдера, а не в том, чтобы доказывать свою псевдобрутальность, используя матерные слова и перечисляя надписи на этикетках бутылок, стоящих на полке в баре. 


Понимая наличие потенциала, важно понимать сложность взять с рынка максимально возможный потенциал. Каждый из нас — щепка в потоке рынка. Факт состоит в том, что никто не может определить и предсказать будущее, знать его наверняка и быть уверенным в этом знании. Это тоже базовое условие работы трейдера на рынке. Трейдер, который этого не понимает, не должен работать.

Стихийность рынка в значительной степени обусловлена тем, что большие деньги, имеющие интерес к работе с активом, нуждающиеся в австралийском долларе и оказывающие влияние на курс любой валюты, сидят не в одном месте, и все они находятся в очень-очень сложных условиях. Им нужно скрывать свой интерес, им нужно соблюдать этот интерес, а ставки их интереса огромные. Совсем не те, что у трейдера с 10-20 контрактами. Закон больших чисел трудно вмещается в обычное сознание. Посмотрите на облака в небе и взвесьте их «легкий» на вид вес — ужаснетесь!
Второй фактор стихийности в том, что когда и как отреагируют большие деньги на информацию, никто не знает — даже они сами.
Смотрите, как славно все для нас и замечательно! Мы знаем, что наша задача получить прибыль решается за счет множественности интересов  других участников рынка в сочетании с тем, что интересы эти огромны и неизвестны никому.
Упрощенно все можно выразить так: есть я, трейдер и есть неизвестность, о которой известно только одно, что она может дать прибыль при движении.

В этих условиях осталось определить свой родной, приемлемый для трейдера потенциал прибыли. Тут нам помогает график. Он показывает, какое изменение цены наиболее часто встречающееся в спокойных движениях рынка. Если нас устраивает это изменение в денежном выражении, то мы его берем. Я определила для себя 10 тиков. Десять тиков равно $100. Меня устроит.

Что у меня есть, чтобы готовить это блюдо на завтрак каждый день? У меня есть мой счет, на котором есть рабочий капитал. Что мне потребуется для приготовления этого блюда? Мне потребуется количество денег, которое запросит мой брокер для открытия позиции по фьючерсу — Initial Margin. Брокер для участия в сделке по фьючерсу определил уровень в $2420. За сделку брокер возьмет комиссию за открытие позиции и за закрытие позиции. Суммарно мне потребуется заплатить за работу брокера $11.2. У меня есть два варианта: увеличить мой приемлемый потенциал прибыли на 1 тик или просто смириться с тем, что с каждого завтрака в $100 я крошки комиссии отдаю птицам, ангелам и прочим духам рынка. Я решаю взять 100+комиссия. Мне представляется вполне приемлемым и доступным для моих умений брать с рынка столько, чтобы оплатить и свой завтрак и накормить ангелов рынка. Я беру одиннадцать тиков. Таким образом я решаю все свои профессиональные задачи. Повышают ли комиссии брокера для меня лично себестоимость моего труда для меня самой? Да ничуть! Кто-то там очень умный, образованный и интеллигентный посчитал, что я плачу брокеру $6684 в год. Так вот, этот кто-то не прав: я плачу гораздо больше, и меня это вполне устраивает, потому что мне ЭТИ расходы ничего не стоят вообще. 

Когда мы определили для себя условия своей работы, мы должны взглянуть на график и спросить, чего он нам обещает и предлагает? Прямо сейчас, 23 апреля 2015 года в 10.57 московского он предлагает купить фьючерс на австралийский доллар по курсу 0.7710. О чем должен помнить трейдер всегда? О том, что он работает с неизвестностью. То, что известно сейчас, не будет фактом через три минуты… Поэтому, опираясь на график и на любые другие доступные ему знания, трейдер должен застраховаться от неизвестности будущего. Собственно к умению работать с риском неизвестности и сводится вся работа трейдера.
Купили по 0.7709 в 11:02. После этого цена сразу ушла до 0.7720, но продать не удалось. Но вот в 11.17 дело сделано: и деньги есть и брокер сытый. Далеко не всегда так просто удается взять эти 11 тиков. Но важно понимать задачу, чувствовать рынок и быть трейдером.
Формат блога не удобен для показа все в реальном времени. Но в скайпе — да, показываю. 


Вот и вся задачка. Как говорится, «Просите и дано будет вам, ищите и обрящете...»