24 апреля 2015, 17:09
несправедливые опционы(
в 13-36 купил 102500 коллы. цена сразу пошла в нужную сторону)) по индексу ценник поднялся на 1000 пунктов, по коллам — на 300 еле-еле..
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20%
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.
сейчас ценник по индексу — минус 1000, по коллам минус 700 пунктов(( обидно
идея была чисто спекулятивная. профит стоит на +20%
интересно, изучал ли кто нибудь на смарте взамиосвязь изменения цены по индексу и опциону. ведь получается, если индекс ростет. но цена на опцион не «успевает» расти хотя бы с коэф 0,8-0,9, то получается кто-то продает коллы, и тем самым дает подсказку о ложности движения?
конечно, задним умом можжно все объяснить.
11:40
ALB, это что-то вроде «Оставь надежду, всяк сюда входящий»
11:40
Niko Million, пидаболов развелось
Дед на приеме у сексопатолога:
— Доктор, больше 3-х раз в неделю с женой не получается.
— Дед, а лет тебе сколько?
— 85.
— Дед, ну это же превосходно...
Павел, у меня не стоит вопрос когда купить. И вообще, нет цели непременно купить именно акции.
Сбудутся мои предположения, на просадке — прикуплю. А нет, так как говорится — не больно то и хотело...
Davlad, еще не выплачены, а только в НРД поступили. НРД еще брокерам не переводил их, дата фиксации в понедельник только будет, во вторник выплатят.
Это при условии что у вас еще остались эти обл...
OneOleg, да зачем им ИПО. 90% монополией владеют. Интересно, осталось ли производство в Новосибирске.
11:19
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (Группа ГМС под наблюдением, Кузина не оплатила услуги рейтингового агентства) 📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ...
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (Группа ГМС под наблюдением, Кузина не оплатила услуги рейтингового агентства) 📉 ДАЙДЖЕСТ ПО РЕЙТИНГОВЫМ ДЕЙСТВИЯМ В ВЫСОКОДОХОДНОМ СЕГМЕНТЕ...
Roman K.,
Во сколько оценили?! Что за танцы с бубнами?! Акционеры не в курсе!
Навес из Х5 не спешит выходить. Этому способствует позитивный настрой на фондовом рынке, хитрый налог для желающих продать и возможные дивиденды.
Но в чем смысл спешить сюда заходить по текущим цен...
Павел, все может быть но не в этот раз
Один из греков. Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.
Представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько ее видов. Основные — это историческая волатильность и подразумеваемая или ожидаемая волатильность. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильности позволяет судить о том завышена или занижена стоимость опционов на текущий момент.