Решение Проблемы. Метод Фиксированного Отношения (Fixed Ratio). (продолжение копипаста, посвященного Риск-менеджменту)

#Winners 115

#Losers 68

%Profitable 63%

Total net Profit $44,652

Avg. Trade $244

Largest DD 14%

С применением метода фиксированного отношения, на тех же 183 сделках, начав торговлю с одного контракта, результат будет следующим:

#Trades 183

#Winners 115

#Losers 68

%Profitable 63%

Total Net Profit $462,787

Avg. Trade $2,528

Largest DD 19%

Увеличение дохода более чем в 10 раз, при повышении дродауна всего на 5%!

ЛОГИКА МЕТОДА ФИКСИРОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ.

Некоторые могут подумать, что метод фиксированной доли и метод фиксированного отношения — это одно и то же. Но, фактически, они ссылаются на разные вещи и в этом их отличие. Фиксированная доля использует некоторый процент вашего капитала, которым вы рискуете в следующей сделке и в каждой сделке далее. Фиксированное отношение использует разницу между каждым увеличением и уменьшением. В этом ключ.

Ранее, в этой статье, я приводил примеры, использующие среднее время, а так же средние долларовые суммы необходимые  для увеличения числа контрактов. При использовании метода фиксированной доли требовалось большее время для наращивания числа контрактов в начале торговли, чем в дальнейшем. Долларовый прирост для увеличения числа контрактов в начале, так же требовался больший, чем при продолжении торговли. Это является недостатком данного метода, ложкой дегтя в бочке меда. Метод фиксированного коэффициента корректирует эти недостатки, делая эту разницу (во времени и в долларах, прим. konkop) РАВНОЙ или ФИКСИРОВАННОЙ.

Например, если требовалось в среднем 10 сделок, для увеличения числа контрактов с одного до двух, этот метод потребует так же в среднем 10 сделок для увеличения числа контрактов с 19 до 20. Если в среднем требуется $10,000 прибыли на первом контракте, чтобы увеличить число торгуемых контрактов с одного до двух, то так же требуется $10,000 прибыли на один контракт, для увеличения числа контрактов с 19 до 20. Другими словами, это фиксированное отношение торгуемых контрактов к требуемому увеличению дохода.

Я назвал отношение между торгуемыми контрактами, к требуемому кол-ву долларов — «дельта». В зависимости от того, энергичным или консервативным трейдером вы хотите быть, вы просто меняете дельту в приведенной ниже формуле. Меньшая дельта – более энергичная торговля, в то время как, большая дельта – будет более консервативной.

Текущий размер счета + (Число торгуемых контрактов х Дельта) = Следующий уровень счета, на котором происходит увеличение числа контрактов.

Стартовый капитал в $20,000 с использованием дельты = $5,000, позволит перейти с торговли одним контрактом на два, только по достижении счета $25,000. Чтобы увеличить число контрактов с 2-х до 3-х, необходимо применить ту же формулу:

Текущий счет = $25,000 + (2 контракта * $5,000) = $35,000.

Итак, перейти к торговле тремя контрактами можно будет только тогда, года счет достигнет размера $35,000.

Тем не менее, позвольте привести некоторые иллюстрации для доказательства моих утверждений. Дайте мне любую систему, любой набор положительных результатов (а во многих случаях и отрицательных конечных результатов) и я гарантирую, что, принимая во внимание, как уровни риска, так и потенциал отдачи, невозможно подобрать параметры метода фиксированной доли, который “побьет” результаты метода фиксированного отношения.

Пример:

Моя торговая система PowerTrade S&P XT сделала $39,500, на торговле одним контрактом с января  до конца апреля этого года. Наихудший дродаун был $12,500. С использованием дельты = $5,000, доход повысился до $104,000, торгуя уже шестью контрактами на этом уровне. Это означает, что убыток на одном контракте в $2,000 произведет общий дродаун на счете = $12,000, или 11.5% от текущего размера счета. Между прочим, это далеко не наилучший коэффициент для получения максимального дохода в этом методе.

Используя метод фиксированной доли, я провел оптимизацию для нахождения САМОЙ ЛУЧШЕЙ фиксированной доли (фракции) для торговли этой системы. Если мы вспомним пример с подбрасыванием монеты, то риск в 25% приносил больше дохода, чем риск в 10%, или риск в 40%. Фактически, для этой конкретной ситуации, риск 25% производит максимально возможный доход. Это называется “Оптимальное f”. Я использовал Оптимальное f в этом примере. С САМОЙ ЛУЧШЕЙ фиксированной долей, можно было бы получить только $71,250 итогового размера счета, и торговля шла бы уже 9-ю контрактами в конце этого сценария. Таким образом, дродаун в $2,000 на контракт составил бы $18,000, или 25% от текущего размера счета.

Это значит, что даже Наилучшая фиксированная доля произвела доход на $32,000 меньше и рискует на 13% большим количеством средств, при убытке на один контракт только в $2,000. Кстати, наилучшей, в этом случае была фиксированная доля 12%, при максимально возможном убытке в $1,000. Т.е. фракция в 12% производила прибыли больше, чем фракция в 11%, или 13%.

Вспомните, я говорил, что использование меньшей фиксированной доли (риск 2% от счета. Прим. konkop) это не просто более консервативный подход. В таком случае процесс просто не пойдет. В приведенном примере, с размером риска в 2% при максимальном убытке в $1,000, прироста числа торгуемых контрактов вообще не будет. Это означает, что после дродауна в $10,000, используя более консервативное управление капиталом, общий доход был бы только $29,500 в течение этой части года. При использовании дельты = $5,000, после того же дродауна в $10,000, счет все еще был бы больше $50,000.

Целью этой статьи было не только показать преимущества моего метода фиксированного коэффициента над методом фиксированной доли. Цель этой статьи в том, чтобы открыть вам глаза на силу правильного управления капиталом и помочь вам продолжить дальнейшее изучение этого предмета.

п.с. следующую часть этой брошюрки я решила выделить в отдельный пост. так как мало кто понимает что мало того разогнать свой счет. следующая грань «мастерства» и «успеха» трейдера состоит не в пропорциональном увеличении лота и депозита, а в том чтобы защитить свою прибыль.

поэтому многим кто уже из трейдеров «постарше» все понятно с человеком, который орет как умалишенный «если ты такой успешный, суперторгующий трейдер, то чего ж мы тебя в форбсе не видим», или «ну все чувак, еще полгода и ты мульонер». такие люди не в курсе того, что счета не растут пропорционально в геометрической прогрессии (несмотря на то что фактически это возможно, но не разумно), не ведитесь на разрекламированную сомнительную перспективу бесконечно растущего счета, — этого в действительности нет у по-настящему успешных трейдеров. когда депозит по меркам трейдера относительно его ценностей и запросов и без того большой, он не гонится за равномерным увеличением. за новым уровнем размера депозита открывается новая грань управления капиталом. поэтому эти крикуны чаще всего не знают о чем пишут, когда пытаются мокнуть в грязь топикстартера, не превратившегося в мутного сороса...