Новый протокол передачи данных CME MDP 3.0
Данные записывал в режиме реального времени через терминал NinjaTrader для CQG, и через IQFeed API напрямую.
В CQG тики действительно агрегированные.
Ниже представлен скриншот, на котором это хорошо видно:
Тоже самое озвучили в тех. поддержке IQFeed:
"As a high level summary, the change relates to how the exchange bundles trades within their messaging. Right now we are able to process each order for a trade independently. In the new protocol the exchange summarizes multiple orders under certain circumstances. For example, if you look at the current feed and see multiple trades at the same time and price (but different sizes), those will typically be bundled into a single trade going forward with MDP 3.0. So instead of multiple ticks such as 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… you will see a single tick of 11@2084.75.
Since the middle of last year, our engineers have been trying to find ways to unbundle the data in the new protocol while still maintaining accuracy and reliability. Unfortunately we haven't found a good way to accomplish this with the data provided by the protocol. We continue to look at our data processing options in cooperation with the CME Exchange. In the mean time, we are happy to be able to continue providing our customers the accurate tick data they have come to expect.
Думаю что рано бить тревогу, подождем осени. К слову — ранее CQG транслировали tick-by-tick данные, а после перехода на MDP — данные стали агрегированные. Строго говоря, это может означать, что действительно есть определенные сложности с обработкой пакетов данных. Либо же такие данные идут изначально в биржевом потоке.
Ждем октября, буду держать вас по возможности в курсе.
«Если говорить кратко, это изменение исходит из того, как биржа связывает теперь отдельные трейды в своих „messages“. Сейчас мы можем обрабатывать каждый трейд отдельно. В новом протоколе биржа суммирует несколько ордеров при определенных обстоятельствах. Например, если посмотреть на текущий поток и увидеть несколько сделок в одно время и по одной цене (но разного размера), они, скорее всего, будут связаны при передаче через MDP 3.0. Таким образом, вместо нескольких тиков 1@2084.75, 3@2084.75, 2@2084.75, 5@2084.75… мы увидим один 11@2084.75.
С середины прошлого года, наши инженеры пытались найти решение тому, как выделить тики, связанные новым протоколом, и сохранить надежность и точность тикового потока. К сожалению, мы не нашли приемлимого способа, как всего этого можно достичь в рамках нового протокола. Мы будем продолжать работать в этом направлении вместе с СМЕ. Между тем, мы рады иметь возможность продолжать поставлять нашим клиентам точные тиковые данные, к которым они привыкли».
Для справки: IQFeed- независимый провайдер данных СМЕ, предоставляет поток данных в реальном времени и их архивы по подписке. Не имеет возможности роутинга, не привязан ни к какому брокеру, однако, подключается к многочисленным платформам (включая NT) и предоставляет доступ к собственному API.
Допустим — мне нужны принты, например свыше 5 контрактов по золоту. В формате MDP я получу другую аккумуляцию.
Есть две последовательности:
1. Tick-by-Tick: (1+1+1+2)+3+5+(1+1+3)
2. Aggregated: 5+3+5+5.
В первом случае, я отберу из потока только один принт (5).
Во втором случае, я отберу три принта (5+5+5).
В итоге разные показатели. Если условно считать «5» — крупным принтом, то очевидно, что во втором случае я получу фейковые результаты.
Так как на самом деле, прошел только один принт объемом 5 контрактов (а не три). В этом вся соль.
Кстати, CME выложили интересные картинки вот здесь:
www.cmegroup.com/confluence/display/EPICSANDBOX/MDP+3.0+-+Trade+Summary
насколько я понял, ничего страшного не произойдет, те кто имеет к ним доступ через iLink по-прежнему смогут по-прежнему видеть каждую отдельную сдлелку и order ID пусть даже в рамках одного пакета, вопрос в том будут ли эту инфу перепродавать простым смертным =) Поправьте, если ошибаюсь.
И нет, «страшное» это вообще не трейдинговая категория. Все приспособятся- также, как в 2009 году. Научатся видеть полезное в новом формате :) Будут давать опции стандартного потока и декодированного. Будут создавать собственные декодеры. Новая ниша. :)