Математика на службе трейдера - мой вебинар в Финаме

математика рынка

howtotradeag

А. Г.

Москва

1702

78 230

с 17 января 2011

13 Комментариев

Игорь (ФСБ рулит)
29 июня 2015, 16:30
Я послушал мне очень понравилось. Спасибо.
0
- Шура Балаганов
  29 июня 2015, 16:47
  Игорь (ФСБ рулит), с момента опубликования поста до вашего комментария прошло 11 минут, видео 2 часа. когда успели????
  +1
  - А. Г.
    29 июня 2015, 17:01
    Остап Бендер,
    
    Вебинар был 2 июня, просто я только сегодня нашел запись на ютубе для просмотра без регистрации на сайте Финама. С регистрацией на сайте Финама эта запись была доступна 3 июня.
    
    +1
  - Азат Туктаров
    29 июня 2015, 17:02
    Остап Бендер, они же коллеги!!:)
    +1
    - А. Г.
      29 июня 2015, 18:25
      Азат Туктаров,
      
      Только в ФСБ я никогда не работал :). Потому что сначала это было КГБ, потом ФАПСИ, а из последнего уволился до того, как его передали в ФСБ.
      0
Realityst
29 июня 2015, 17:10
Насколько мне известно, считают не вероятности, а один из показателей вероятности (пока не буду говорить какой) и полная вероятность всегда должна быть 100% (если 100% нет то где-то ошибка, вероятно не учтен диапазанон цен какой-то (можно ожидать «сюрприз» на счете)), и врятле вероятность вниз до N- и вверх до N+ (как показано на изображении в вебинаре) образует полную вероятность 100%… И про предобработку данных небыло ничего… без предобработки вероятности будут неправильно вычисляться…
0
- А. Г.
  29 июня 2015, 17:21
  canopus-online.info,
  
  Вероятностное пространство — это сигма-алгебра с вероятностной мерой. Мы считаем не вероятностную меру (как правило, точно ее никто не знает), а ее оценки.
  
  А изображение с Р₊, Р_-, Р₀ — это иллюстрация к закону арксинуса для случайного блуждания.
  0
  - Ага
    01 июля 2015, 15:56
    А. Г., А можете подсказать, с одной проблемой? Вот имеется событие А и Б. Вероятность A — 0.7, Б — 0.3 (частотная вероятность).
    Но при этом, для последовательных событий известна статистика, что:
    если предыдущее событие было А, то вероятность того, что следующее будет А — 0.5, а если предыдущее было Б, то вероятность того, что следующее будет Б — 0.2.
    Как рассчитывается вероятность для последующего А и Б, при известном предыдущем? Вроде сложение вероятностей зависимых или независимых событий здесь не подходит? Или ошибка изначальна в постановке вопроса?
    0
    - А. Г.
      02 июля 2015, 20:31
      Ага,
      
      1. Последовательность события явно зависима.
      2. Можно взять модель конечной цепи Маркова с матрицей переходов
      
      АА и АБ — 0,5
      БА — 0.8 ББ — 0.2
      
      Она невырождена, значит устойчивым распределением вероятностей А и Б в будущем будет собственный вектор этой матрицы.
      +2
      - Ага
        02 июля 2015, 22:25
        А. Г., Спасибо! Попробую…
        0
RiskTaker
10 августа 2015, 11:37
Добрый день. Спасибо большое за видео, было очень интересно. В конце вы сказали добро пожаловать на курсы. А можно подробнее, формат и когда?
0
robot_bsk
21 октября 2015, 11:51
Спасибо!!!
0
Максим Макаров
04 ноября 2015, 15:44
Добрый день, с праздником!

Я ознакомился с Вашим вебинаром «Математика на службе трейдера». Мне Ваш поход показался достаточно интересным. Вы используете Кусочно-линейную модель тренда. Вы предлагаете использовать индикаторы: направления движения, размаха, трендовости на случайно отрезке (куске стационарности). У меня вопрос: Каким образом можно идентифицировать скачкообразное изменение свойств ряда (Начало нового куска)?

Вот к примеру я попробовал разобрать цены по инструменту на такты. У меня получился ряд из 120 тактов. Возможно ли внутри такого короткого промежутка идентифицировать изменение свойств и отреагировать на них? Как это можно сделать?

Далее я построил все возможные ряды тактов (в моем случае получилось около 1000 рядов) по истории инструмента на одном временном отрезке и сравнил ряды между собой. Сравнение показало, что ряды имеют отличные свойства, так на моем отрезке получилось более 60 000 тактов. 75% рядов были антиперсистентны, а 25% были персистенты. Таким образом на одном временном отрезке могут существовать два ряда с противоположными характеристиками персистентности и отличающиеся между собой начальными точками (причем начальные точки достаточно близко расположены друг к дугу). Как я понимаю это может говорить о наличии колебательного движения с одинаковой амплитудой на данном участке. Вы с таким явлением сталкивались?
0