Константин Ермаков
Константин Ермаков личный блог
02 июля 2015, 00:54

Хеджирование валютных рисков в фьючерсных контрактах.

Доброго времени суток. Собственно прошу помочь кто чем может :) собственно нужно сделать курсач на эту тему и если есть у кого нибудь информация по этой теме, то буду признателен если поделитесь)
6 Комментариев
  • Счастливый Конец
    02 июля 2015, 01:49
    ну там все просто. Рассмотрим классический пример — хэджирование валютных рисков при отзыве лицензии у банка, где у меня был валютный вклад. Пусть на момент отзыва было $20 000 и на день отзыва был курс 54.208р за бакс. Идем на ФОРТС и покупаем 20 контрактов SiU5 по 54208. Теперь ждем 2 недели (за которые курс прыгнул на 55.8). В результате мне выплатят 20000*54.208 от АСВ, и на ФОРТС заработал 20000*(55800-54208). Для простоты будем считать, что контанго за эти две недели не изменилось (на самом деле контанго как премия слегка усохла, но из-за того что цена контракта SiU5 выросла, то контанго слегка подросла, другими словами осталась на месте, та часть что усохла скомпенсировалась той частью что подросла). В результате сложив выплату от АСВ с прибылью на ФОРТС получим сумму, на которую куплю исходные $20000. Это и есть хэдж валютного риска. Минус — если хэджироваться долго, то придется платить премию (контанго), а если по итогам года будет прибыль и не сделать перелив, то еще 13% НДФЛ…
  • Антон Денисков (Fry)
    02 июля 2015, 02:15
    Пиши сам. Не пожалеешь!
    Хеджер — это хорошая профессия. Приличная зарплата, офигенные премии и хороших специалистов реально очень мало.
    Чё тебе стоит самому в теме разобраться?
    Не ищи готовый курсач или откуда копи-паст надёргать.

    Найди только структуру типа:
    1) история хеджирования
    2) основные категории (понятие валютный риск и т.д.)
    3) хедж. импортёров/экспортёров
    4) хедж. кредиторов/заёмщиков
    5) хедж. на государственном уровне
    6) ...
    (моя структура ужасная, но это просто от балды, что в голову пришло, по уму тут больше всего думать рекомендую).
    Эту тему можно самому так расписать — загляденье!
  • FonSmirnov
    02 июля 2015, 03:35
    Вот такие студенты и выходят из финэка. Тупые и с дипломом, написанным копипастом.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн