Сегодня мы прошли USDRUB VOL KICK ASS (30.10.2014)

Вола в нац валюте неуклонно снижается (нижний график). Снижение идет и в реалайзд и в опционной воле.

Сегодня мы увидели отметку 15 на АТМ воле. Последний раз такое было более 8 месяцев назад.
Напомню, что до 30 октября 2014 мы торговали волой 6-10% в USDRUB. Потом был период безумия, когда вола поднималась выше 50%. Но началось все именно 30 октября:

когда курс доллара за день упал на 5%, а на следующий день вырос обратно. Вола взорвалась.
Сейчас мы дошли до уровней, предшествующих событию «vol kick ass».
Интересно, что будет дальше?

опционы волатильность USDRUB

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

London

166

1 381

с 18 июля 2011

18 Комментариев

FrBr
20 июля 2015, 13:12
если упадем то круто будет — меня из шортов выпустят
0
Antigel
20 июля 2015, 13:18
а должен ли вообще быть взрыв волы? может переходим в режим низкой волы надолго?
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  20 июля 2015, 13:22
  Antigel, может. какое-нибудь внезапное событие может ее опять взорвать
  0
  - FrBr
    20 июля 2015, 13:25
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, я ожидал что под минфиновские офз вола возрастет — но там объема не дали
    0
  - Antigel
    20 июля 2015, 13:32
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, согласен но может хватит уже внезапных событий и мы возвращаемся в нормальное русло?
    0
    - qaz trey
      20 июля 2015, 13:34
      Antigel, в сентябре фед ставку повысит нефть по бренту уйдет на 45 и будут горки по новой
      0
Ruscash
20 июля 2015, 13:26
так лето же
+1
goose hiddink
20 июля 2015, 13:40
VOL KICKASS 2 IS COMING UP.
LOCK THE WINDOWS CLOSE THE DOORS, PUT ON YOUR BEST SHORTS!!!
0
qaz trey
20 июля 2015, 13:43
Хороший клей на 57 рублей… держит крепко
+1
- FrBr
  20 июля 2015, 13:48
  dr_petruny, угу прям бермудская поддержка — на ней и шорты и лонги исчезают =)
  0
maxidgan
20 июля 2015, 13:54
Рост бакса полюбе, в район 62!
0
spr
20 июля 2015, 13:57
Олег, прошу прощения за вопрос не по теме: Можете ли поделититься внутридневными данными по USDRUB_TOM с 2010 по 2014 год? Нигде не могу найти=(
0
- Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
  20 июля 2015, 13:59
  spr, у меня их тоже нет. сорри
  0
  - Сергеев Петр
    20 июля 2015, 22:15
    Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, Олег, подскажите, что это за платформа у вас на картинках?
    0
    - Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
      21 июля 2015, 00:14
      Сергеев Петр, Amibroker — dark, R+Shiny — white theme
      0
- ch5oh
  20 июля 2015, 14:42
  spr, купить на бирже?
  0
П М
20 июля 2015, 15:11
30 октября помню хорошо. отправились к праотцам 80% счёта за час. т.к. робот только по итогам часа тогда работал.
благо всё вывел оттуда в сентябре, оставалось 250т.р. только.
но с полтосика потом за месяц всё отыграл обратно.
что будет дальше не знаю, но трендовики в Si уже явно застоялись. копытами бьют.
0
Rucobor
20 июля 2015, 20:46
цо-то бенде…
0