31 июля 2015, 10:57

Мат ожидание системы

Всем привет!

Хотел написать сообщение лично Тимофею, но из-за низкого рейтинга не могу писать личные сообщения.)

А вопрос вот какой — кто как считает мат ожидание своей системы? Ведь для подсчета мат ожидания нужно знать вероятность события. А как посчитать вероятность того, что цена пойдет вверх или вниз? Ведь это явно не 50 на 50, а в разный момент времени эта вероятность разная.

мат ожидание

Максим Гашников

Санкт-Петербург

с 13 декабря 2010

22 Комментария

Cristopher Robin
31 июля 2015, 10:58
одинаковая
0
- svanchik
  31 июля 2015, 11:22
  Cristopher Robin, есть некий «трендовый» перевес… даже в боковике))
  0
buyandsell-ru.com
31 июля 2015, 11:04
Если это сложно, просто посчитай вероятность быть в плюсе например через месяц. Это легко считается по эквити капитала.
0
Сергей Дементьев
31 июля 2015, 11:20
Нет никакой системы ) Вы правильно заметили, откуда система в гадании ) Система, это нечто такое, что работает на фактах. Вот например система машины ) Она работает, должна работать так и никак иначе, она так создана. Всякое может быть, но если знаешь что машина исправна, с большой долей вероятности, ты знаешь, что поедишь ) А когда ты ничего не знаешь, когда даже нет условия в котором могла бы существовать некая система, которая работала бы по факту. О чем тут говорить? ) Я имею ввиду тех.анализ ) это сказка для лохов ) Придумана она не столько для биржи, сколько для семминаров ) Ни через 10 ни через 100 лет, ты методом тех.анализа цену непредскажешь ) Это утопия )
0
- Romario
  31 июля 2015, 12:35
  Сергей Дементьев, Вот только зарабатывает на рынке тот, кто четко придерживается своей системы. Как ни парадоксально звучит но рынок-хаос и заработать можно только торгуя системно.
  +1
- Worldly-wise
  31 июля 2015, 14:17
  Сергей Дементьев, тех.анализ, как и любой другой метод не может предсказать движение цены, такого в принципе не существует просто исходя из здравого смысла. А на финансовых рынках торгуют вероятности вкупе с управлением рисками, только методы разные. И кто делает это хорошо, тот зарабатывает, а кто с сотыми плечами сливает))
  При этом не один из методов никаких гарантий не дает. Яркие примеры — это банкротства крупнейших хедж-фондов: LTCM, Amaranth и т.д. Список можно большой составить, как люди сливают млрд. используя различные подходы, супер просчитанные мат.модели)) Ну а если подразумевать под теханализом примитивные индикаторы и аналогичные методы, то конечно лобовым подходом денег не сделать.
  0
  - Сергей Дементьев
    31 июля 2015, 16:14
    Worldly-wise, вот например купил я лям акций а завтра дивы 20р на акцию, имею 20 лямов, разве тут нужно что-то гадать или считать вероятности? )
    0
    - Worldly-wise
      01 августа 2015, 14:23
      Сергей Дементьев, ну да, аналогично купил облигации с наивысшим рейтингом, положил в Сбербанк под 10 % годовых — думать особо не нужно, если устраивает доход )) Но это немного из другой оперы)) Ну и акции с высоким дивидендами. Но средний доход на капитал в лучшем случае будет 10-12 % годовых. А вот если интересен доход на серьезный капитал 20-30 % годовых, то здесь придется напрягаться и брать больше рисков.
      0
      - Сергей Дементьев
        01 августа 2015, 17:42
        Worldly-wise, ага, только пукалку бы не надорвать в поисках мифических линий ) 10 % в банке в год. А когда дивы идут два месяца, собрал все дивы по доступным акциям, сегодня у одной дивы, завтра у другой, взял скинул. И так месяц. Там будит за один месяц в год такой процент прибыли, какой за всю жизнь несделает ни один лудоман. Ну да ладно. Кому мечты а кому реалии, у каждого свой путь )
        0
RomanAndreev
31 июля 2015, 11:24
зачем огороды городить, просто поделите прибыль от системы на количество сделок, получите МО по сделке. Если хотите, взвесьте еще. Считать сложными методам большого смысла нет, поскольку на рынке нет нормального распределения величин.
+3
- Максим Гашников
  31 июля 2015, 11:37
  RomanAndreev, но это уже не мат ожидание тогда, а средняя прибыль в сделке — показатель исторический. Разве нет? А при входе в сделку хотелось бы посчитать, с какой вероятностью по ней будет убыток, а с какой — прибыль.
  0
  - bstone
    31 июля 2015, 11:43
    Максим Гашников, если входить от балды, то на большой выборке веорятность тейка будет близка к значению размера стоп-лосса деленному на сумму размеров стоп-лосса и тейкпрофита. Т.е. если тейк 500 пунктов, стоп 200 пунктов, то вероятность тейка будет около 200/700=28.5%, и стопа 71.5% соответственно.
    0
    - Pereira
      31 июля 2015, 16:33
      bstone,
      это, простите, бред
      0
      - bstone
        31 июля 2015, 16:53
        Pereira, не прощаю, бред у вас в голове, раз там нет даже примитивных мыслей, чтобы аргументировать свой никчемный пост.
        0
  - Watcher
    31 июля 2015, 11:57
    Максим Гашников, Вы имеете дело только с оценкой, а не с самим МО. Оценка получается на основе статистических данных.
    Прочтите: sernam.ru/book_tp.php?id=74
    0
  - Пафос Респектыч
    31 июля 2015, 12:25
    Максим Гашников, при входе в сделку? Для будущей сделки? Посчитать матожидание? Увы, это невозможно :( Поэтому остается только ориентироваться на статистику системы на истории.
    
    А зачем мат ожидание считать вообще?
    
    Вот тут писал: smart-lab.ru/blog/251938.php
    0
  - RomanAndreev
    31 июля 2015, 12:36
    Максим Гашников, а для этого вам надо отнести кол-во убыточных сделок к прибыльным. Главное, чтобы выборка была больше 33 сделок. Тогда достоверность будет близка к оптимальной.
    0
    - buyandsell-ru.com
      31 июля 2015, 12:46
      RomanAndreev, Роман, откуда циыерка волшебная? Нормального распределения же нет. Вроде бы и 3% погрешность не должна работать.
      0
  - buyandsell-ru.com
    31 июля 2015, 12:43
    Максим Гашников, эта вероятность постоянно плавает. Поэтому никак. Только относительно какой-го то периода истории. Как написал Вам я или Роман Андреев.
    0
Андрей Литвинов
31 июля 2015, 12:15
результат по сделакам / на кол-во сделок вот и все твои ожидания (стат оценка)
+1
Romario
31 июля 2015, 12:37
Посмотри на статистике например за несколько месяцев какова вероятность твоего паттерна. В скольки случаев из скольки он сработал. Это и будет твое мат ожидание.
0
Дмитрий - Челябинск
31 июля 2015, 13:20
Когда я создавал и тестировал свои граали, то пришёл для себя к следующему выводу. Процент положительных сделок, и соответственно процент «угадывания» в какую сторону двинется рынок — не имеют никакого принципиального значения. Нет, это безусловно важный показатель, но не особо. Я находил системы с 95% прибыльных сделок, но остальные 5% лосей убивали весь депозит.
Для меня в торговой системе самое главное — это средний профит на прибыльную сделку и средний убыток на убыточную сделку на сделку. Только эти параметры влияют в конечном итоге на прибыль за год.

По моей системе у меня только 40% прибыльных сделок. 60% — лоси. Но средний профит на сделку в 2-4 раза выше среднего убытка. В итоге за 2014 год +1000% от депо (девальвация), за полгода 2015 — +100% от депо.
0