Не тинькофф
Не тинькофф личный блог
13 августа 2015, 10:03

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга

Публикую информацию по коэффицентам бетта российского рынка к индексу РТС

Коэффиценты Бетта для парного и баскет трейдинга
14 Комментариев
  • А. Г.
    13 августа 2015, 10:19
    GMKN надо бы для полноты картины указать. Фишка то поликвидней половины приведенных. И еще период расчетов был бы интересен.
      • дохтор
        13 августа 2015, 10:46
        Sna777, -0.1? чото невериццо. По дневным приращениям считали небось.
          • дохтор
            13 августа 2015, 10:55
            Sna777, вопрос не в формуле, а в опыте. -0.1 отсутствие системного риска у гомика (и это в россии!), такого быть не может концептуально. А формула что угодно может насчитать.
            • А. Г.
              13 августа 2015, 12:22
              психоневролог,

              Если дневные приращения и период года два, то все сходится. У GMKN с индексом ММВБ в этот период отрицательная корреляция.
    • Yuri Chebotarev
      13 августа 2015, 10:36
      А. Г., период расчетов — это коммерческая тайна за семью печатями.
  • vfreeman
    13 августа 2015, 10:56
    а ртс в рубли переводите?
      • ch5oh
        13 августа 2015, 12:42
        Sna777, проще тогда не с индексом РТС считать, а сразу с ММВБ. Никаких заморочек с валютой.
  • Jonah
    13 августа 2015, 16:59
    период расчета бэты должен соответствовать периоду удержания позиции, т.е. не тупо t к t-1, потому что когда позу рвет на периоде неделя от того что дневная бета в паре хороша радости мало

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн