02 сентября 2015, 20:15
Пример: сделать из убыточной стратегии зарабатывающую
Что есть:
1) Потоковые данные (тики, весь стакан)
2) Стратегия
3) Пара тестеров
Создается некоторая стратегия, собирается статистика отработок сделок на тестере с учетом временного лага (отправки ордеров на биржу). Выставление заявок происходит лимитником на цену бест бид или офер (виртуальная позиция). Дальше отслеживается сколько ордеров проходит по цене прежде чем рынок даст закрыть позицию маркетом (!) определенную величину тейка, либо позиция достигнет стопа на заданную величину, закрытие по стопу опять же маркетом.
Пример: приходит сигнал на покупку, с учетом лага выставляется заявка на бест бид 1 контракт. Стоп 1 пункт, тейк 1 пункт. Далее отслеживается что происходит с бидом. Если бест бид опускается на 1 пункт — сработал стоп, бид поднимается на 1 пункт — сработал тейк. Если собрать статистику сделок и построить накопленное эквити с разными подборками параметров стопа и тейка то выходит:
Похоже, что то даже зарабатывается (прибыль/убыток в пунктах). Но не учтена комиссия. И главное не учтено заполнили лимитный ордер или нет. Добавляем комисс и считаем, что ордер срабатывает если за время жизни позиции (не достижения стопа или тейка) по цене установки ордера проходит маркетом хотя бы 50% от всего объема, что стоял на лимитке до выставления заявки. Получается след картина:
Многие ордера, что давали прибыль в первом случае, просто не будут исполнены на живом рынке. Теперь добавляем интересное условие: если после появления сигнала цена дает +1 пункт к любой виртуальной позиции без учета заполнили или нет заходим маркетом вместо лимитки. В данном случае сразу дополнительно теряется гарантированно 1 пункт на исполнение маркетом и 1 пункт на то, что цена уже ушла от теоретической цены исполнения лимитником. Проскальзыванием пока пренебрегаем. Эквити трейдов совершенные маркетом по описанной технологии:
Комиссия учтена. Количество сделок сократилось более чем в 2 раза — отсеились ситуации, когда рынок реагировал на сигнал движением цены против теор входа на 1 пункт.
1) Потоковые данные (тики, весь стакан)
2) Стратегия
3) Пара тестеров
Создается некоторая стратегия, собирается статистика отработок сделок на тестере с учетом временного лага (отправки ордеров на биржу). Выставление заявок происходит лимитником на цену бест бид или офер (виртуальная позиция). Дальше отслеживается сколько ордеров проходит по цене прежде чем рынок даст закрыть позицию маркетом (!) определенную величину тейка, либо позиция достигнет стопа на заданную величину, закрытие по стопу опять же маркетом.
Пример: приходит сигнал на покупку, с учетом лага выставляется заявка на бест бид 1 контракт. Стоп 1 пункт, тейк 1 пункт. Далее отслеживается что происходит с бидом. Если бест бид опускается на 1 пункт — сработал стоп, бид поднимается на 1 пункт — сработал тейк. Если собрать статистику сделок и построить накопленное эквити с разными подборками параметров стопа и тейка то выходит:
Похоже, что то даже зарабатывается (прибыль/убыток в пунктах). Но не учтена комиссия. И главное не учтено заполнили лимитный ордер или нет. Добавляем комисс и считаем, что ордер срабатывает если за время жизни позиции (не достижения стопа или тейка) по цене установки ордера проходит маркетом хотя бы 50% от всего объема, что стоял на лимитке до выставления заявки. Получается след картина:
Многие ордера, что давали прибыль в первом случае, просто не будут исполнены на живом рынке. Теперь добавляем интересное условие: если после появления сигнала цена дает +1 пункт к любой виртуальной позиции без учета заполнили или нет заходим маркетом вместо лимитки. В данном случае сразу дополнительно теряется гарантированно 1 пункт на исполнение маркетом и 1 пункт на то, что цена уже ушла от теоретической цены исполнения лимитником. Проскальзыванием пока пренебрегаем. Эквити трейдов совершенные маркетом по описанной технологии:
Комиссия учтена. Количество сделок сократилось более чем в 2 раза — отсеились ситуации, когда рынок реагировал на сигнал движением цены против теор входа на 1 пункт.
Вот хочет гражданина «квала» получить и лучшие условия — загоняй 6 лямов и будет супер-пупер-квалом! И без всяких дипломов, каково? А никто не задумался, что регулятор так загоняет бабки в кухню, разв...
вамсат вамирекс, стопы ставь, ну. 100к это еще не конец света. бывает и хуже
Free Bird, а как же фикс перед выхами, про который тут писали?
𝒜ꙅ𝓅𝓊, не. объелся и не трезв. спать пора.
завтра гляну чем рынок кончится
20:33
Grozovoi, «уберут» — ликвидируют, застрелят?..))
20:32
Георгий Трубицин, и не плохой результат с учётом амплитуды, если конечно у вас не совсем маленький депозит. Думаю не все остались на рынке и смогут в понедельник продолжить
JohnOakvale, итоги года будут весной, как обычно
Moisha Profitovich, на демосчёте)) Но он уже новый финт показывал, как героически вышел из него, где-то вчера или ранее. не столь важно и интересно. На демосчёте 2 млрд шорта — не страшно)
Работяга, не нашёл в описании то что это американская компания)
Турция и Венгрия заявили, что получили от США разрешения для платежей за российский газ через Газпромбанк
• Турция и Венгрия являются крупнейшими покупателями российского газа
• Две страны полу...
прикол в том что ордера выставляются быстрее чем приходят данные… т.е например делаем бота который раз в 5 сек покупает по маркету… ты увидишь что цена исполнения ниразу не соответствует цене в терминале… т.к цена отстает от заяв
имхо это из-за того что цена идет пакетом, а заявка ставится дискретно