Требуются переоптимизированные системы

С индикаторами и без, с кучей заоптимизированных вусмерть параметров, с кривой эквити, уходящей по экспоненте в космос.
Вообщем системы, которые по причине пероптимизации страшно торговать, лежат они пылятся без дела и не жалко с ними расстаться.
Но есть ограничения:
инструменты — RI,Si,SBRF,GAZR
только интрадей
сделок максимум 1-2 в день, минимум 2-3 в неделю
Средний профит на сделку >1%
Средний убыток на сделку <0.5%
Прибыльных сделок более 60%, лучше 70-90% :)
Результаты тестов за 3 года минимум
ТФ от минуток до часовиков

системы оптимизация переоптимизация

Vkt

Москва

770

с 28 января 2012

18 Комментариев

Машковский Евгений
01 октября 2015, 14:22
Могу море таких дать на нейросетях, Эквити по экспоненте, сделки все идеальные, только смысл?!7!
+3
- Иван Петров
  01 октября 2015, 14:25
  Машковский Евгений, Хотел тоже самое предложить)))
  Да такие системы можно делать штук по 10 каждый день)))
  +5
- Vkt
  01 октября 2015, 14:37
  Машковский Евгений, остальным моим ограничениям удовлетворяют?
  Нейросети в онлайне сигналы каким образом выдают?
  0
  - Машковский Евгений
    01 октября 2015, 14:41
    Vkt, Смысл в том, что нейросеть просто запомнит оптимальные входы и при прогоне на истории их воспроизведет, на новых даных эквити в пол.
    +1
    - Vkt
      01 октября 2015, 14:48
      Машковский Евгений, логику оптимальных входов она как-то формализует или это вообще тупая одноразовая подгонка?
      
      0
      - Машковский Евгений
        01 октября 2015, 14:52
        Vkt, Наитупейшая максимальная подгонка как Вы и хотели, только зачем она не пойму.
        +1
        Vkt
        01 октября 2015, 14:59
        Машковский Евгений, подгонки они получается разные бывают.
        Можно подогнать сигналы к комбинациям свечей, индикаторов и формализовать их. Такие мне нужны. А эти нейросети походу ничего не формализуют, а просто подгоняют, вся логика открытия-закрытия позиций одноразовая и сидит внутри этих сетей. Это и не система уже.
        
        0
        Машковский Евгений
        01 октября 2015, 15:03
        Vkt, Почему такая же подгонка, просто в нейросети можно задать больше степеней свободы вот и все, та же подгонка и вид тот же.
        +1
        Vkt
        01 октября 2015, 15:15
        Машковский Евгений, хорошо, но формализовать то можно эту нейросетевую подгонку?
        Типа if a>b and c>10 and c<11 then long
        где a, b и c — константы, данные индикаторов, данные свечей O,H,L,C,T,V
        
        0
        Машковский Евгений
        01 октября 2015, 16:11
        Vkt, Там черный ящик, на вход подаете значения цены, обьемов, индикаторов… и примеры входов(где при этих значениях вы желали бы войти/выйти), далее сеть обучаете и все.При прогоне на истории он а вам будет генерировать сигналы на вход/выход.
        +1
        Vkt
        01 октября 2015, 16:18
        Машковский Евгений, значит не система это, в топку ее.
        
        0
        Машковский Евгений
        01 октября 2015, 17:01
        Vkt, Вы не понимаете, любая система с 3-мя и больше подстраиваемыми параметрами есть такая же подгонка под кривую.
        +2
        Vkt
        01 октября 2015, 17:59
        Машковский Евгений, да пусть хоть с 10ю параметрами, если она удовлетворяет вышеперечисленным требованиям и легко формализуется.
        
        0
Антон Б
01 октября 2015, 15:51
Я тоже не откажусь от таких систем. профит фактор 4. за 3 года...
готов поделиться прибылью с таких систем.
0