Регулярная переоптимизация под последние данные?

Шалом алгонафты.
Наткнулся на интересный топик
forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=74159#Post74159

что-то не сохраняется нормально ссылка, чтобы перейти не надо кликать — надо скопипастить и вставить в браузер.
тема из раздела Беседка\Бытует мнение… (оптимизация)

Кто-то из местных авторитетов может что добавить по этому поводу?
Моё мнение что как есть тренды\моментум (скорее они есть чем их нет), так и есть тренды\моментум у систем, и соответсвенно это может иметь смысл. Но у самого пока руки не дошли проверить.

оптимизация переоптимизация торговые роботы

Artemunak

Москва

619

34 348

с 24 января 2015

11 Комментариев

А. Г.
30 октября 2015, 22:47
Смотря что оптимизировать. Если длину окна расчета какого-нибудь индикатора в одной системе, то это имеет смысл при условии, что новые данные добавляются, а старые отбрасываются. А если на этом основан выбор между принципиально разными системами, то можно получить обратный эффект.
+1
- Marcello
  30 октября 2015, 22:48
  А. Г., скорее всего это и подразумевается. Что-то вроде скользящего окна.
  +2
  - VladMih
    31 октября 2015, 00:32
    Marcello, чем скользящее окно лучше выборочного тестирования разных участков рынка?
    0
Aero
30 октября 2015, 22:48
Лично я не оптимизирую ботов, я сделал бота, с 2006 года прогнал, и только риск параметры и модули рискменеджмента под последние данные подгоняю) а точнее под последние пол года-год.
0
- VladMih
  31 октября 2015, 00:35
  Андрей Ерохин, мой первый бот прекрасно чувствует себя последние несколько лет (особенно 2 последних года и неплохо последние 7 лет, м15), а на более глубокой истории «ни о чём», хотя и не полное сливалово. Проанализировав причины, понял, что дело не в длинне тестового периода, а в присутствии в нём разных типов рынка.
  У вас на 2 года больше…
  0
bstone
30 октября 2015, 22:49
Вата и бессмысленная трата ресурсов.
+1
Artemunak
30 октября 2015, 22:55
как-то быстро все прочитали.
а там ведь ещё ссылка в конце на интервью с трейдерами которые делают переоптимизацию и заняли какие-то места призовые, хотя я и сам не читал полностью )

да, речь идёт об изменении периодов индикаторов.
То что «в этом может быть смысл» это итак понятно, хотелось бы больше деталей и опыта.
0
- VladMih
  31 октября 2015, 00:21
  Artemunak, не может тут быть никакого всеобъемлющего опыта, т.к. для разных типов систем при оптимизации нужны разные подходы. Те, кто «гурит» по этой теме, возможно правы, но только в рамках того, что они сами испытали.
  Людей, которые одинаково хорошо владеют всеми методами трейдинга от пипсовки до инвестирования, я не встречал даже среди трейдеров.
  
  И уж тем более сомневаюсь в наличии таковых среди программистов, больше всего грешащих обобщениями по вопросам оптимизации.
  +1
  - Artemunak
    31 октября 2015, 00:41
    VladMih, ну просто это одна из самых очевидных идей. По древности сравнима разве что с «как отделить тренд от флета». Странно что её ещё не обмусолили. Странно что нигде в инете я не видел положительных результатов от регулярной переоптимизации, хоть для какой-то одной системы, хотя вроде много чего читаю. Где-то ведь должны быть такие исследования.
    
    0
    - VladMih
      31 октября 2015, 01:22
      Artemunak, я не противник переоптимизации. Своего «первенца» думаю так и использовать.
      Чуток его «подрихтую», потом оптимизирую по последним данным и в бой. Отлично зная его особенности, при первых признаках выхода за пределы допустимых результатов подкручу и опять вперед. И даже ничего исследовать не буду )
      А что теряем? Ни че го.
      В то, что он резко уйдет в слив, я не верю. )
      Рынки меняются постоянно, но не меняются каждый день кардинально.
      
      А вот насчет исследований и глобальных обобщений я написал в предыдущем комменте. Даже если кто и сделал их (ЧАСТИЧНО), зачем ему об этом трубить? Рубит себе бабло и пофиг ему смартлабики )
      
      Для остальных же переоптимизация такой же смертный грех, как торговля на Форексе )))
      0
Rucobor
31 октября 2015, 21:29
Маялся я этим делом когда-то, грааля в этом не нашел. ТС или работает, или нет. А если работает на одних параметрах и периоде, а потом начинает сливать, я такой ТС денег доверять не хочу.
+1