Ральф Винс на рынке форекс

Здравствуйте, друзья!
Решил обратится к вам с таким вопросом:
— у меня есть программа по расчету оптимальной доли счета на основании методики Ральфа Винса. Его методика предназначена для работы на фондовом рынке, а как её использовать на рынке форекс?
Вот сделал расчет на основании истории сделок. Торговал робот. Сейчас программа выдает результат, что я могу заключить 78 сделок с риском в каждой сделке в 1,61$ при начальном капитале 127$. Советник торгует таким образом, что все время открыта всего одна сделка. Добиться 78 одновременно открытых сделок не получится (советник торгует по евро/доллару) да и маржа не позволит открыть столько сделок. Маржу можно обеспечить уменьшив риск в каждой сделке — сам Ральф Винс рекомендует рисковать долей счета несколько меньшей от оптимального f, а вот как можно решить вопрос с количеством сделок?

Ральф Винс

semi

ужгород

213

с 30 октября 2012

13 Комментариев

Русский Иван (LOSSBOY)
07 ноября 2015, 20:19
Вы не можете использовать винсовские штучки-дрючки. Причина одна — Вы не знаете сценарный спектр. То есть не можете его знать В ПРИНЦИПЕ.

А если его не знать — то и формулы УК не помогут. С таким же успехом можно и на глазок.

А вот плюнуть на арифметику и считать только геометрию сделок и роста капитала (TWR), увеличивать математичексое ожидание, понижать дисперсию и увеличивать количество сделок при общем положительном матожидании, как это следует из ФУР (фундаментального уравнения торговли) — милости прошу.

И вообще, обе книги Винса следует ИЗУЧИТЬ!!! Там сложного ничего нет.
0
- cerenc
  08 ноября 2015, 08:39
  Иван, уверенность Ваших постов, меня как-то смущает, но осмелюсь спросить.
  
  Я всегда полагал, что основу этих теорий составляет случайный характер « игры » и собственно суть теорий сводиться лишь к тому, что начиная с определенного объема ставки (более 20% от суммы счета ) риск проиграть превосходит риски получить прибыль.
  
  Если это так, то зачем В ПРИНЦИПЕ знать « сценарный спектр » и что значат эти умные слова...?!
  
  +1
  - Русский Иван (LOSSBOY)
    08 ноября 2015, 10:13
    cerenc,
    
    «основу этих теорий составляет случайный характер « игры »»
    
    «начиная с определенного объема ставки (более 20% от суммы счета ) риск проиграть превосходит риски получить прибыль»
    
    Вот с этим я согласен на сто процентов. Вы АБСОЛЮТНО правы!!!
    
    Добавлю вот ещё что. Лет десять назад я тоже увлекался расчётами систем и поисками ф оптимального по Винсу. Прогонял тесты на исторических данных и получал за несколько лет TWR, ну, к примеру, 5E+18. По формулам — всё гладко и логично. Я считал сутками и нашёл грааль. Игра сделана, подумал я.
    К сожалению, в реале такое не удалось… :)
    
    И ещё — за десятилетие экспериментов я сократил свой месячный риск с 25 процентов до пяти процентов. Вот теперь геометрия потихонечку заработала. Нет катастрофических просадок — убытки легко отыгрываются.
    
    В целом же, по моему скромному, Вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правильно делаете, что производите такие расчёты и начинаете ручками ощущать влияние размера ставки на геометрию капитала.
    0
    - cerenc
      08 ноября 2015, 10:33
      Русский Иван,
      В целом же, по моему скромному, Вы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО правильно делаете, что производите такие расчёты и начинаете ручками ощущать влияние размера ставки на геометрию капитала.
      
      Ну на осмысления необходимости этого до практического использованая ушло лет 10
      0
      - Русский Иван (LOSSBOY)
        08 ноября 2015, 10:37
        cerenc, да, очень логично. Это путь мышления трейдера.
        +1
        cerenc
        08 ноября 2015, 10:48
        Русский Иван,
        
        Да, это дольше чем первоначально кажется и хотелось бы
        0
        Русский Иван (LOSSBOY)
        08 ноября 2015, 10:51
        cerenc, самое главное, пробуйте и считайте. Уход вправо от ф оптимального, сами понимаете, ведёт к краху. Так что не перебирайте.
        А то у меня в расчётах некоторых МТС ф оптимальное доходило до 0,82. Ужас, если так начать торговать :)
        0
Русский Иван (LOSSBOY)
08 ноября 2015, 10:36
САМОЕ ГЛАВНОЕ!

Простите, что не ответил на интересующие Вас вопросы.

«методика предназначена для работы на фондовом рынке, а как её использовать на рынке форекс?»

Абсолютно точно так же. Смотрите результаты сгенерированных сделок (например, +25 п.п, -13 п.п., -17 п.п., +44 п.п и так далее), заносите в табличку и получаете все параметры, вплоть до средней геометрической сделки и ф оптимального… Чистая математика.
Далее, например, в зависимости от стопа в конкретной сделке, принимаете свой максимальный убыток — ПО НЕЙ, ПО НОВОЙ, В КОТОРУЮ ТОЛЬКО ВХОДИТЕ, принимаете максимально возможный убыток, равный двум процентам (например). Если торгуете с плечом = 1. так вот ф оптимальное покажет, какое плечо поможет Вам максимизировать Ваш TWR.То есть во сколько раз вы можете превысить эти условные два процента риска.

«Сейчас программа выдает результат, что я могу заключить 78 сделок»

Прошу прощения, но это не 78 сделок. Это 78 контрактов в одной сделке. Объём сделки. Так что не надо открывать ОДНОВРЕМЕННО 78 сделок. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Формулы Винса работают для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ряда сделок. Иначе никакой геометрии не получится.

Если будут вопросы, пишите. С уважением, Иван.

+1
- semi
  08 ноября 2015, 18:26
  Русский Иван, спасибо вам за комментарии. Я вроди бы все понял, но не до конца. К примеру завтра я хочу открыть сделку на покупку по евро/доллару с риском в 50 пунктов. Какой суммой я могу рискнуть, согласно расчетов представленных выше?
  Или как мне её определить?
  
  0
Русский Иван (LOSSBOY)
08 ноября 2015, 10:57
И ещё один важный совет — считайте всю историю сделок в единичных рисках. Поясню, что имею ввиду сказать.
Открываете лонг по евро-доллар. Открытие = 1,1050. Стоп = 1,1020.
Принимаете единичный риск R1 = 30 п.п (1,1050-1,1020).
Закрытие по стопу будет означать результат сделки = -1.
Закрылись по профиту на 1,1120 — Вы выиграли 70 п.п.
Результат сделки = +2,33 ( то есть 70 п.п. / 30 п.п.)

Пойдёт ряд сделок: -1, +2,33, -1, +0,75, +4,16, -1.
Самое главное, что наиболее часто встречающаяся убыточная сделка должна быть в вашем ряду -1.

Но будут и сделки типа -3. Что значит — это значит, что Ваш стоп прошит, биржа не работиала, гэп на открытии и т.п.

Вот это -3 и берите в качестве максимально возможного убытка в формулах Винса. Это он и имеет ввиду.
+1