Записки кухонного трейдера. Вместо введения. Часть 2.

Это «вместо», поэтому все тезисно.
     Зачем пишу — есть серьезные научные наработки в смежной области, может кто на работу возьмет с приличным окладом.

     Нельзя превращать записки в эклектику.
     Многие вещи будут описаны на вербальном уровне без математической строгости. Все таки записки.
     Собираюсь рассмотреть: основные определения: системный подход к трейдингу, анализ, основные определения, аксиомы, правила, гипотезы трейдинга, факторы, влияющие на трейды, ошибки и «ошибки» трейдинга, размер заявки(позиции), где ставить стоп, моделирование торговой системы (ТС), принятие решений, влияние психологических факторов, параметры, показатели и критерии ТС.
     Бритва Оккама.
     Корелляция,  алгоритмизация, верификация, программная реализация.
     Вот вам на затравку.

     1. Независимость входов. Пусть вы имеете прибыльную торговую систему, генерирующую сигналы на вход в рынок. С точки зрения теории вероятностей не имеет значения, пропустите вы сигнал или нет, т.е. факт пропуска сигнала не снижает математическое ожидание дохода от системы. Если пренебречь ограничениями по времени работы.
     Проще говоря, визги трейдеров по поводу пропуска торговых сигналов безосновательны. Будет новый день, но песня старая.

     2. На тему «слонов, которые всегда возвращаются» и акций Газпрома по 300 рублей.
     Если рассматривать рынок как броуновское блуждание случайной частицы (цены), то, насколько я помню, в 30% случаев частица никогда не вернется к определенному значению. Из трех случаев только в двух. Из трех слонов только два вернутся. Если лошадей выпустить из трех загонов, то один опустеет.

     3. Независимость торговых систем. Если вы имеете две прибыльные торговые системы (или, если хотите, робота), причем в некоторой точке одна система дает сигнал на покупку, а вторая — на продажу, входим и туда и туда. Вполне вероятная ситуация при торговле от уровней на отбой/пробой.

     4. Соотношение прибыль/стоп. Если вы подходите к уровню сопротивления и вероятность его достижения 0,8, а вероятность разворота 0,2, то вполне можно ставить стоп подальше, а прибыль забирать на уровне. Соотношение прибыль: стоп = 1:2.

     5. Когда вы анализируете историю, обрабатываете статистику, теряются значимые данные, которые существенны и видны при непосредственном наблюдении за рынком. Например, в стакан выставляются, а затем снимаются крупные заявки, кукл гонит цену путем переставления крупных заявок, как сопротивляются быки/медведи при достижении уровня  и т.д.

     6. Расписали ТС, проверили на истории, подогнали параметры, написали робота (или алгоритм, вполне себе продукт). Посчитали просадку, прибыльность, красивый график нарисовали в Метастоке. Можно продавать?
     ИМХО, покупать нельзя.  Пропущена опытная эксплуатация — обязательный этап для любой системы.
     Нужен тестовый период верификации. Например, на демо или на микросчете. Доверия нет.