Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Изотропность.

Введение во фрактальность рынка и Теорию Хаоса. Изотропность.

— О чем вы думаете, глядя на эти графики?

— О женщинах.

— Но, почему?

— А, я о них все время думаю.

     Как и предыдущие мои посты, этот в первую очередь адресован новичкам и тем, кто исследует рынок с помощью математики или физики и сам программирует, или может точно поставить задачу программистам и проконтролировать исполнение. Как и предыдущие посты, этот тоже является фильтром, его поймут и примут далеко не все, и только некоторые сумеют им воспользоваться. Не хочу детализировать свои выводы из постулатов рынка, ограничивая вашу фантазию. Частные примеры могут ее невольно сузить, попробуйте понять постулаты максимально широко, не сводя их к частностям – это вы всегда успеете. Понимание того, о чем я говорю, по моим наблюдениям, как и раньше, не зависит от наличия высшего образования, но форму изложения, в целях доступности, я выбрал популярную.  

      О чем вы думаете, глядя на эти графики? Посмотрите внимательно, задержитесь на минутку.

     Кто-нибудь подумал о машине времени или об изотропности (равноправии направлений) на рыночных графиках?

Может показаться, что это “тихое” наблюдение — какое-то непонятное, даже сомнительное. На самом деле, в этом месте математики, физики и даже многие школьники должны были бы “сделать стойку”, а потом воскликнуть “Эврика!” (только, пожалуйста, не публично).

Изотропность – еще один постулат рынка.

Ведь эти графики есть отражения и вращения какого-то одного настоящего. Какого – я и сам уже определить не могу.

     ГиП, перевернутая ГиП, двойное дно, двойная вершина, ”фрактал на покупку”, ”фрактал на продажу”, … – многие принимают равноправие направлений север и юг. Ну, а, как насчет равноправия направлений, например, запад и восток или юго-запад и cеверо-восток?   А, ведь это – обстоятельство такого же порядка, как и похожесть графиков на разных масштабах и с не менее значимыми последствиями (imho, более).

     Многие пользуются различными прямыми, проходящими через экстремумы, фактически признавая изотропность. Но, ведь, можно целенаправленно использовать свойство изотропности и не в таком тривиальном виде.

     Вот, например, рисунок из блога   http://smart-lab.ru/blog/287882.php   (блогер Яковлевич (osa)) примерно на эту тему, случай пока частный, но его можно развивать. 

     Встречал в интернете его усиление. Фактически, это похоже на мое решение, только мои фигуры – не второго порядка, во-вторых – они все разные по размерам и характеристикам и уложены в определенные структуры, в третьих – они рисуются не руками, в четвертых – они отражают не только чистую геометрию. В основе – естественно, реалии. И использовал я не только один конкретный постулат.

     Генератор Мандельброта – тоже по теме и тоже встречал усиления.

      Изотропность одномоментно низводит некоторые общие теории и методы (не буду показывать пальцем) до уровня частных, но, в то же время, дает им потенциальную возможность для усиления.

      Не всякая математика допускает обращение, например, строго на запад, в историю. Огорчу тех, кто пользуется скользящими средними и всем, что на них построено. Может, кто-то не знает, что значения скользящей средней являются неопределенными в начале графика (на протяжении периода). И как прикажете обратить ее вспять?

      Кто-то может посчитать изотропность рынка крамолой, но у меня эта крамола усилила мощность средств в разы. Дайте мне еще какую-нибудь крамолу или запрет и я попробую ими воспользоваться.

      Интересно, можно ли воспользоваться изотропностью рынка и усилить теорию Эллиота? Я, наверное, должен представлять себе ответ.

     Извините, взял у кого-то разметку пяти волн и перенес на свой график (в центральный фрактал). Определенно перекликаются и, наверное, можно было бы их “скрестить”. Но, здесь у меня пока  своеобразный пунктик — “выполнять все построения только с помощью циркуля и линейки”, которые у меня имеются.

     А если посмотреть на левый фрактал, то, наверное, можно увидеть три волны. Или не увидеть, не знаю, не эллиотчик я, но в моей теории это закономерное образование, его было легко “поймать”. Вон, там, вдоль нижней границы фрактала проходит синяя целевая кривая, динамический прогноз, математикам должен быть понятен ее смысл. Почему кривая? Какая разница. Я мог бы ее выпрямить, правда график при этом бы тоже преобразовался интересным образом (несколько раз делал и удивлялся, хотя и ожидал такой результат). При обобщении  могла возникнуть своеобразная геометрия рынка, появилось бы очень много любимых многими прямых линий и линейных каналов. Если бы не измененный график, ее бы почти все приняли. В другом варианте, фракталы можно было бы все привести к единому каноническому виду. И стали бы они все почти как близнецы-братья. Но я не стал трогать график, проявил слабость.  

     Посмотрел, сколько еще базовых свойств рынка у меня осталось: “До конца матча остается по-прежнему 3 минуты”. Примерно экватор, по моему подсчету. Но, допускаю, что я чего-то еще не заметил. Возможно, меня здесь в какой-то момент понимали “три с половиной человека”, сейчас, надеюсь, уже больше. Изложи я остальные постулаты, меня бы в целом понимали уже десятки, может сотни, хотя некоторые и продолжали бы упорствовать (типа, “рынок случаен”, “у рынка нет памяти”).  С другой стороны, я самостоятельно собрал и осмыслил 6-7 постулатов (один я условно разделил на две части) и сумел их использовать. Возможно, в этом я уникален, но как-то неуютно чувствовать себя непонятым одиночкой. Желание найти своего двойника и пообщаться с ним (одна из многих целей) вывело меня из тени. Двойника я пока не нашел, но зато с запасом достиг остальных целей, а некоторые даже и вовсе отпали, поскольку в короткое время нашлись решения, их закрывающие. Человек я непубличный, выход в свет для меня – стресс, но у меня в стрессе обостряются некоторые способности. Сама публикация заставляет привести мысли в порядок, а уж хорошо заданный мне вопрос или какая-то аргументация – просто роскошь. Возникла прорва идей и решений. Спасибо. Надеюсь, я тоже был полезен.  

     Значит ли это, что я полностью зарегулировал рынок. Нет. Я только определил естественные рамки  конкретного движения на данном масштабе. Нашел его естественные поддержки/сопротивления, нашел естественные резонансные точки (лой-хай, начало-конец) и точки развилок (бифуркаций), в которых рынок должен принять решение о продолжении (промежуточный финиш) движения на прежних характеристиках (расширение фрактала от начала движения), или об изменении его характеристик (перейти на новый фрактал, практически полностью самостоятельный или порожденный предыдущим, с частью памяти этого предыдущего). И такие же рамки существуют, по фрактальности, как во внутренних движениях, так и во внешних.

     На развилке рынок не всегда одномоментно принимает решение, как камень в неустойчивом равновесии на вершине горы. Случайное ли колебание цены в значимом размере для данного масштаба, новость, чья-то техническая ошибка, осознанное ли действие маркетмейкера или крупного игрока, безразлично – рынок выходит из равновесия и начинает целенаправленное движение, ориентируясь на целевую кривую. Если этот период принятия решения рассмотреть на более мелких масштабах, в деталях, то картина будет похожей – свои движения, свои поддержки/сопротивления, свои развилки.

     По ощущениям – от точек равновесия рынок потенциально можно раскачать в любую сторону малыми силами, как открывающуюся в обе стороны дверь в метро. Пользуется ли кто-то этим в целях управления рынком – не знаю, но то, что эти точки отслеживаются, знаю наверняка. 

     Может ли рынок нарушить рамки, которые я считаю естественными. Может, естественно (!), но гораздо чаще он их слушается. Нередки даже случаи (на M1), когда на свечке открытия сессии рынок достигает и поддержки, и сопротивления, но возвращается внутрь рамок.  Поэтому и интересны динамические поддержки и сопротивления (странные аттракторы), которые неоднократно одновременно и притягивают рынок и отталкивают его. В редких случаях рынок может выйти за рамки, например, незначительно корректируя целевую, еще реже -  вовсе сломать движение. В конце концов, поддержки/сопротивления могут иногда и пробиваться. Форсируется новое движение со своими рамками на данном масштабе, а для действующего движения более крупного масштаба возмущение будет нормально вписываться в естественные рамки этого движения.

     Почему все, о чем я говорю, подпадает под раздел “Введение …”? Потому, что я занимаюсь исследованием темы крайне мало времени, по остаточному принципу, как неприоритетным хобби. И излагаю я, в основном, только постулаты, хотя есть и определенные связки, есть особенности реализации и использования, очень емкие и самостоятельные направления. В целом тема еще ждет обстоятельного исследования. 

     Любопытно обстоит дело с использованием. Одно время индикаторы, в актуальном на конкретное время состоянии, раздавались (ограниченно и без инструкции по использованию, под честное слово неупоминания и нераспространения, знакомым и незнакомым трейдерам). Конвенция, в основном, соблюдается. Но, все трейдеры использовали их совершенно по-разному, каждый находил свой вариант, проявляя большую гибкость, чем я. Я оказался, в некотором смысле, зашорен множеством частных проблем своего исследования. Но, были и те, кто просто не смог понять индикаторы, поэтому, во избежание недоразумений, я прекратил их распространение.

     Скорее, всего, дальше “Введения” углубляться не буду, хотя перспективы дальнейшего исследования оцениваю, как весьма хорошие. При некоторых усилиях, с учетом масштабируемости,  возможно, могла бы получиться вполне современная теория рынка, от микро до макроуровня.

     Вот, например, хорошее направление – исследование структурных и иерархических закономерностей, связанных с зарождением, развитием и завершением движений.

Отмечу только два предельных случая.

     Случай 1. Развитие фрактальной структуры от начальной точки. 

Собирался было даже сделать промежуточный простой пост о расширении фазового пространства, но приостановился – возникли интересные мысли, надо проверять.

     В данном примере пять фракталов имеют общее начало (начало графика). Зеленый резонансный индикатор показывает моменты их завершений. В виде фракталов отрисованы только три  последних – последовательно, зеленый, розовый и синий. Наблюдал случаи, когда таких фракталов (с общим началом) было более десятка, под 20. Что-то вроде этого.

     Случай 2. Порождение новой фрактальной структуры на основе предыдущей. 

     Предыдущий фрактал порождает следующий по опреденному алгоритму и умирает. Кто-нибудь подумал о распространении электромагнитного поля в пространстве?

Все остальное вписывается в комбинацию этих двух случаев.

     Я даже и инструмент присмотрел для исследования – теорию групп.

Во-первых,  геометрическое пересечение двух фракталов (в электромагнитном варианте) – тоже фрактал.

Во-вторых, простое перемножение/деление двух инструментов дает тоже фрактальный объект, но со своими свойствами. Все намеки на фундаментальность.

      Для практических целей найденного уже достаточно. Около сотни трейдов  в день на минутках, при всей моей посредственности, как трейдера, выводят меня на уровень хорошего робота. Но я не собираюсь тратить свое время и здоровье на такой трейдинг. Дальше – только автоматизация, в которой свои способности и опыт оцениваю как хорошие (по своей шкале). Кстати, по этой шкале я, как чистый математик – почти никакой.

     Есть ли проблемы? Полно. “Чем больше мы знаем, тем шире границы непознанного”. Многое преодолел, что-то преодолею, что-то обойду. С чем-то еще столкнусь.

     Один взгляд назад. Путь, которым я прошел, оказался не широкой прямой магистралью, а очень узкой извилистой тропинкой, иногда на грани невозможности реализации. При всей простоте, но не тривиальности,  идей, реализация оказалась очень критичной к ресурсам ПК (памяти и быстродействию). Самые сильные алгоритмы по этой причине реализовать пока не смог. Правда, в борьбе с тормозами уже после перехода на LUA удалось наиграть еще 3 (Карл, ты не поверишь, три!) порядка по быстродействию (переработка алгоритмов под скорость в ущерб памяти, подключение С++, учет особенностей LUA в QUIK по доступу к историческим данным, …), что открывает мне дорогу на секундный уровень, где начинают жить и работать быстрые роботы. Любопытно, замечу ли я там соседей? А они меня? Уживемся ли?

     Кстати, перевод математики с LUA на C++ дал для меня выигрыш по быстродействию в 30 раз. LUA используется в QUIK в режиме интерпретации со всеми вытекающими последствиями. Резерва в использовании Ассемблера практически нет, я полжизни писал на нем на разных платформах, а также использовал смежные “reverse engineering” и дисассемблирование. Не стоит заглядываться на него. Улучшения в 10% меня не интересуют. Мне интересны только ускорения в разы. Есть еще пара идей по ограничению использования некоторых  машинных инструкций, могут выстрелить, держу в запасе. 

     Нашел интересный резерв в своих средствах. Кроме исследования рынка полезно исследовать и свою математику. Решил еще одно уравнение, незначительное снижение точности с существенным улучшением быстродействия. 

     Теория и особенности реализации велят мне идти на тиковый уровень. С него я когда-то и начинал исследование, но тяжеловесность реализациия выгнала меня на существенно более высокие таймфреймы. Поскольку решение получилось масштабируемым, а быстродействие я радикально улучшил, то с М1 начинаю приближаться к тиковому уровню, привлекательный уровень секунд мне кажется достаточным и доступным.

     Недавно вернулся из Шарм Эль Шейха (где писал первые посты), закрыл долгий дачный сезон (провел на даче быстрый интернет, теперь смогу совмещать полезное с приятным), пополнил коллекцию фильмов, теперь могу полностью заняться только рынком.