Немного статистики тикового уровня (RIZ5 и SiZ5)

— Перед вами, дети, крокодил. От головы до хвоста у него 5 метров, а от хвоста до головы 7.

— Так не бывает!

     Навеяно одним постом. “Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах”. http://smart-lab.ru/blog/208076.php

     Воспользовался любезно предоставленной ссылкой (roan, http://smart-lab.ru/blog/291671.php#comment4738835 ) на тиковые данные. Смотрел что-то свое, фрактальное, а заодно и что-то попутное. Могу поделиться.

     Посмотрел некоторые характеристики торгов RIZ5 и SiZ5 с 1 сентября по настоящее время. Выборка – около 50 миллионов. Укрупнение – по сессиям, дневные и вечерние отдельно. 

Для каждой сессии приводятся (в Excel файле):

— тикер;

— тип сессии;

— дата;

— всего тиков (условно, активность);

— сколько из них не меняли цену (их можно привести для статистики и изъять из дальнейшего рассмотрения);

— оставшиеся тики (группа тиков с изменением цены) делились на две части (направленные – одного направления с предшествующим, и разворотные – противоположного направления с предшествующим);  

— доля разворотных в группе тиков с изменением цены;

— средний пробег цены от разворота до разворота.

 








Excel-файл (с картинками) прилагается. https://yadi.sk/i/yXDhs2SokeYN9

     Тем же постом воспользуюсь еще немного. Чем я занимаюсь на рынке?

     Прошел по ссылкам из вышеупомянутого поста, добрался до сайта http://www.dmytry.com/mojoworld/erosion_fractal/home.html  (автор Дмитрий Лавров), сайт имеет прямое отношение к Фракталам. Картинка оттуда.

     Три картинки сгенерированного искусственно профиля земной поверхности, три разных масштаба окрестности одной и той же точки.

      А теперь тест на пространственное воображение. Представьте себе обычное трехмерное пространство. По оси X идет наша обычная для рыночных графиков шкала времени определенного масштаба. По оси Y – она же. Между некоторой парой  экстремумов (хай-лой) графика есть фрактальная связь, отметим эти две точки на плоскости (выберите лучший способ). Связь выделяет эту пару, приподнимем эти точки над плоскостью на некоторую высоту по оси Z. Некоторые экстремумы участвуют в нескольких связях, они приподнимутся еще выше, возникает фрактальный рыночный профиль, как на картинках. Исследованием этого профиля я и занимаюсь. Только у меня задача гораздо сложнее – не нарисовать профиль по каким-то определенным алгоритмам и исходным данным, а найти этот профиль в рыночных данных и воспользоваться своим знанием (хребты и ущелья возникают и исчезают не вдруг).

     Здесь же, наверное, и ответ, почему я не пользуюсь известными характеристиками фрактальных систем. Пойду я, например, на север – ну, вылитое побережье Норвегии, пойду на запад – чисто граница между Францией и Испанией. Мне приятнее свои характеристики.

     Еще одна аналогия. Условно, “cредняя температура по больнице”. Ее можно изучать годами, поквартально, помесячно, делать выводы, строить графики и прогнозы, типа, если 38, 39 – эпидемия усиливается, если приближается к комнатной температуре – начинается мор.

     Альтернатива – приходит человек в больницу, жалуется на что-то, измеряем его конкретную температуру, следим за ней в ходе лечения, вылечили – забыли о нем. Одни болеют недолго, другие дольше. Есть хроники – за ними, наверное, надо следить еще дольше.

     Оба подхода нужны и важны. Я занимаюсь вторым, рыночными движениями. Для усреднений я найду другое применение.