Выпуск 19. Что сказал Ларри Вильямс? (от Speculant.com)

Добрый день!

Мы рады приветствовать всех участников проекта Speculant.com. Надеемся, что наш портал полезен для Вас не только в информативном плане, но и помогают извлекать прибыль с финансовых рынков.

Сегодня мы снова решили отойти от стандартного формата нашей рассылки. Мы не будем рассказывать о текущей ситуации на финансовых рынках. Мы делаем это каждую неделю, а сегодня поговорим о более важных вещах. И для многих российских трейдеров более важным событием стало выступление Ларри Вильямса на конференции в Москве.

Да, мы анонсировали его приезд. Но, наверняка, не многие из Вас попали на конференцию. Если же Вы все-таки были там, то, пожалуйста, поделитесь с нами своими мыслями. Поменялось ли Ваше отношение к торговле после посещения конференции? Что из того, что сказал Ларри, Вы планируете применять?

Итак, тема сегодняшнего выпуска: «Что Сказал Ларри Вильямс?».

Ларри Вильямс

Я думаю, что представлять этого выдающегося трейдера современности не стоит. Мы все трейдеры, и многие из нас учились по его книгам. Лично для меня его «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» (по ссылке можно скачать эту книгу) стали открытием, но об этом потом.

Мы уже упоминали, что Ларри Вильямс приехал в Москву. Конференция состоялась в прошедшую субботу в Свиссотеле Красные Холмы.

Запись конференции можно послушать здесь.

Сказано было многое. Ларри еще раз показал, что он реальный действующий трейдер, который торгует уже больше полувека год от года получает прибыль. 53 года прибыльных сделок! Да многие фондовые рынки еще не существовали, когда Ларри начал торговать.

Зачем гуру кого-то учить?

Сразу хочу охладить пыл тех, кто говорит, что те, кто обучают, в реальности не торгуют, а готовы только болтать языком и, по сути, являются околорыночниками. Да, действительно, есть и такие. Их большинство. И я даже думаю, что, например, Герчик – один из таких людей. Он когда-то торговал (может, торгует и сейчас), но гораздо лучше у него получается делать шоу. Так вот Ларри Вильямс – не из таких.

Зачем Ларри Вильяму выступать на конференциях или учить кого-то, если он зарабатывает миллионы трейдингом. У каждого «гуру» свой ответ на этот вопрос. Тут можно что-то сказать про самореализацию. Но далеко не каждый может дать точный ответ.

Например, я, помимо трейдинга и практических курсов по трейдингу, еще тренирую детей играть в шахматы. И периодически задаю себе вопрос «Зачем я это делаю?». Я трачу на это всего 4-5 часов в неделю. У меня есть другие более важные дела, но все-таки делаю это.

Что я от этого получаю? Уж точно не деньги, потому что шахматный тренер в России получает копейки. Зато мне приятно, когда мои ребята побеждают на турнирах.

Чем торгует Ларри?

Итак, чем же торгует Ларри? Много чем, но больше всего ему нравятся фондовые индексы. Их легче прогнозировать, чем отдельные акции.

Ларри говорил о паттернах. И, пожалуй, это единственное, что позволяет стабильно зарабатывать на финансовых рынках. Финансовые рынки неэффективны, и нам трейдерам нужно пользоваться этой неэффективностью.

Как же находить эти паттерны? Здесь на помощь Ларри приходит статистика. На конференции он «выложил несколько граалей на стол».

Так, например, обратил внимание участников на то, что по статистике в последние 2 календарных дня месяца индекс или акции растут. И что же теперь?

Неужели все бросятся теперь покупать в последние 2 дня, и этот паттерн пропадет? Нет, если все будут покупать, паттерн станет только сильнее. Чем больше будет покупателей, тем выше поднимется рынок.

К тому же, где гарантия, что эти трейдеры, которые послушали конференцию Ларри Вильямса, в реальности начнут использовать советы Ларри? Скорее всего, этого не произойдет.

Трейдинг – это такой же бизнес, как и другие. Кому-то лень, кто-то не верит, а кто-то не обладает депозитом или же просто не с той ноги встал. Так что от того, что Ларри рассказывает свои трейдинговые секреты, неэффективность рынков не исчезнет.

Что еще полезного было? Согласно статистике Ларри, самый лучший день для покупок на российском фондовом рынке – среда. А, если Вы торгуете индексом S&P, то — это вторник.

Если уж говорить о российском фондовом рынке, то Ларри Вильямс предрекает ему рост в первом полугодии 2016, также он надеется на рост цен на нефть и укрепление рубля.

Однако, спустя полгода естественно будет коррекция. Конечно, я с трудом верю словам Ларри, но посмотрим, что будет на самом деле.

Почему я сомневаюсь? Потому что Запад опять продлевает санкции против России на полгода.

Лидеры западных стран, встречавшиеся в кулуарах саммита G20, который состоялся 15-16 ноября в турецкой Анталье, договорились продлить санкции против России на полгода — до июля следующего года.

Санкции не идут на пользу ни одной из стран, но на Россию они оказывают наиболее сильное влияние.

Понятно, что, если нефть вырастет, то российский фондовый рынок и рубль пойдут за ней, но с чего ей расти? Предложение доминирует над спросом. Ну, посмотрим. Ларри опытнее меня, наверно, знает, что говорит.

«Что делать с этим долгосрочным прогнозом на полгода?» — спросите Вы меня. Все просто.

Я уже давно заметил, что если краткосрочные сделки (практически по любой системе) в том же направлении, что и долгосрочный тренд, то система приносит прибыль.

Т.е. зная долгосрочный прогноз от Ларри, можно торговать только в одном направлении? Возможно. Если он действительно «угадал», то да, это может принести прибыль.

Немного про манименеджмент

Важный ньюанс, который я услышал из речи Ларри Вильямса, это то, что нужно определять фиксированный риск на сделку, т.е. процент от депозита.

Например, Ларри Вильямс чаще всего ограничивает убыток на сделку в размере 2% от размера депозита. Я думаю, многие из Вас согласятся, что ставить стопы нужно.

Но самое важное, по крайней мере, для меня – это то, что каждый раз при входе в новую сделку вероятность прибыли – 50%. Конечно, это не так. Все зависит от Вашей системы.

Но здесь Ларри Вильямс имел ввиду другое. Он считает, что важно увеличивать лот в том случае, если Ваша прибыль по сделке растет, и снижать лот, когда растет убыток. Тогда убытки будут ниже, чем прибыль.

Что я усвоил из книги «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

«Цикл продолжает повторять себя из года в год; за малыми диапазонами следуют большие диапазоны, за большими диапазонами следуют малые диапазоны. Это как часовой механизм, и в нем основной ключ к прибыльной краткосрочной торговле».

Что же это означает? Это означает, что если рынок стоит на месте очень долго, то, значит, скоро начнется движение. В какую сторону? А разве это важно?

Во-первых, можно поставить отложенники на пробой уровней. А во-вторых, можно купить опционы колл и пут или же просто купить волатильность. Если Вы торгуете опционы на индексы, то, как правило, при движении индекса волатильность растет. То же самое верно и для «больших диапазонов» — любое ралли заканчивается во флете.

Кто смотрел мои курсы по опционам, наверняка, запомнил, что, когда я рассказывал про продажи дельтонейтральных стренглов, то одним из критериев входа в сделку было резкое движение рынка в ту или иную сторону.

Как правило, волатильность в этот день растет, но, если потом будет флет, то она сразу же упадет, и проданные опционы резко потеряют в стоимости.

Итак, перечислим основные выводы:

1)      Чтобы систематически зарабатывать на финансовых рынках, нужно искать статистические паттерны.

2)      Активное управление размером сделки поможет улучшить результаты Вашей торговой системы.

3)      Ларри Вильямс прогнозирует рост российского фондового рынка, укрепления рубля и рост цен на нефть в первой половине 2016 года.

4)      После периода ралли следует период флета и наоборот.

Присоединяйтесь

Подобного рода дискуссии проходят прямо сейчас на форуме Speculant Webinars — социальная площадка трейдеров, где уже зарегистрировано более 13,000 участников.

Присоединяйтесь к нам: www.speculant.com/forum

Удачной торговли и до встречи в следующем выпуске,

Виктор