Санта Клаус сралли на БАЦ

Вот и чпох. Решил отработать сей феномен выбрав сектор для которого повышение ставки более менее положительно, и из них банк, которому пророчат увеличение дивов. Bank of America, проще БАЦ (BAC). Технически картина так же имела место. Предыдущую ошибку учел ввиду малоходности тикера, взял кол ближайший к деньгам, но все равно ближайшей экспирации, в этот четверг. Зашел вчера на положительном ордерфло, но тикер после этого сдулся. Сегодня европа гепнула вверх, тут я обрадовался и после этого слилалсь вниз. На премаркете бац вырос а вот спай грозился открыться нейтрально. Суть да дело — продал свои колы по хаевом принте дня. Бывает же так. Правда рутанул на дорогой эксченж (BOX) и коммис получился ну очень дерзкий. Бог с ним. Зато до нового года я больше не лезу.

Выводы по торговле опционами коротких свингов на американские акции: выбирать максимальные сигналы и планировать сидеть до 3-5 к 1, заранее планировать усредниться по оцпиону если сигнал по акции все еще хорош и стакан-ордерфло подтверждает. И еще — не лезть в далекие страйки — 1-2 до денег оптимально, а так же не лезть в экспирацию за 1-2 дня, лучше купить больше теты и взять на неделю позже. А вообще тема клевая, в свинге меня всегда отталкивало то, что может выбить стопы а сигнал не потерял актуальность. А через опционы этот вопрос закрывается.

Всех с праздниками и удачи в новом году.

акции опионы NYSE NASDAQ

Дар Ветер

Prague

567

20 487

с 14 декабря 2013

11 Комментариев

Анна Ф
22 декабря 2015, 20:23
Тоже решила опционы поизучать. Не знаю только, хватит ли мозгов ;)
+1
- Дар Ветер
  22 декабря 2015, 20:55
  Анна Ф, я торгую опционами не классически, а так же как обычным инструментом. Они просто дают возможность безопасно усредниться и пересидеть до определенного момента. По методе близкой к стилю Sang Lucci.
  +1
- Иван Петров
  23 декабря 2015, 07:56
  Анна Ф, Там все просто… Силантьев Чекулаев Правдюк Буренин Балабушкин
  +4
vladdidaddi
22 декабря 2015, 21:38
а что «стакан-ордерфло» может подтверждать (тем более в BAC)? Было бы все ясно из потока всех сделок (если Вы под «стакан-ордерфло» подразумеваете ленту всех сделок, а не level2), все бы этим пользовались. Но вот ведь незадача, понапридумывали всякие разные хитрые алго, маскирующие исполнение крупных ордеров. Вы уверены, что продажу скажем пару миллионов шерс BAC по VWAP/TWAP(хотя бы) Вы точно распознаете в этом самом «стакан-ордерфло»?
0
- Дар Ветер
  22 декабря 2015, 21:53
  vladdidaddi, я отмечаю факт, что я не скальпирую, а торгую с сигналов с дневок и часовиков, ордерфло просто нужно для улучшения тайминга. На самом в деле в таких толстых бумагах как бац или спай именно хорошо и работает. По крайней мере моя методика. В жидких инструментах вроде нефти или дакса — почти безполезно.
  
  Я лично использую гибрид стакана и ленты — BookTrader TWS, что-то минимально приближенное к Jigsaw на Ninja. Если надо могу посмотреть и саму ленту. Но опять же, это просто для улучшения тайминга. Скальпировать я бы так не стал. Скальпировать я бы стал просто по графику. Но коммисы в IB неудобные при Direct Route. А с Laser и подобными проп-DMA платформами ну не сложилось, коряво как по мне.
  0
vladdidaddi
22 декабря 2015, 22:07
Но коммисы в IB неудобные при Direct Route

в смысле, неудобные? Вы на fixed-тарифе или tiered?
0
- Дар Ветер
  22 декабря 2015, 22:24
  vladdidaddi, я про опционы, там нет фикседа и там много хотят за direct route, а smart route для скальпинга ну вообще никак. Для акций нормальный условия, но я не хочу этим заниматься, скальпить гораздо выгоднее на фьючерсах. Тот же дакс — коммис Eurex меньше 3 евро на круг за контракт с тиком в 14 долларов. Это как 1400 акций которые ходят по 600 (как 6 фигур)тиков в день ренжа со спредом 1-3 тика.
  0
  - vladdidaddi
    22 декабря 2015, 22:49
    Дар Ветер, ок, ясно. Удачной охоты :)
    +1
  - Astronomer
    23 декабря 2015, 20:44
    Дар Ветер, «планирую сидеть до 3-5 к 1» А сейчас у Вас какое соотношение? С наступающим!
    0